L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2335
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Un buon esempio potrebbe essere quando 10 ore con una media di 10 minuti sono sistematiche.
Perché il tempo medio di mantenimento della posizione dovrebbe essere necessariamente una caratteristica del sistema e non solo una statistica...?
Spiegazione: il TS mantiene una posizione se si verificano determinate condizioni. Le condizioni sono tali che spesso si verificano per pochi minuti, ma una volta all'anno possono durare ore.
Basterà questa spiegazione?).
Perché il tempo medio di mantenimento della posizione dovrebbe essere necessariamente una caratteristica del sistema e non solo una statistica...?
Spiegazione: il TS mantiene una posizione se si verificano determinate condizioni. Le condizioni sono tali che spesso si verificano per pochi minuti, ma una volta all'anno possono durare ore.
Basterà questa spiegazione?).
Siete impegnati più che altro a trovare un controesempio teorico. Avviciniamoci alla pratica. Su smartlab ho fatto un post più dettagliato (per giusta rabbia non pubblico il link).
Quindi un risultato non sistemico è un risultato ottenuto al di fuori dello schema di mercato utilizzato dal TS.
È stupido considerare la fortuna come sistematica solo perché l'algoritmo ha scambiato.
Lei è più preoccupato di trovare un controesempio teorico. Avviciniamoci alla pratica. Ho fatto un post più dettagliato su smartlab (per rabbia giustificata non pubblico il link).
Il TC è redditizio se sfrutta qualche inefficienza del mercato. A meno che non stiamo parlando di profitti casuali, ovviamente.
Quindi un risultato non sistemico è un risultato ottenuto al di fuori dello schema di mercato utilizzato dal TS.
Èsciocco considerare la fortuna come sistematica solo perché l'algoritmo ha scambiato.
È un'altra cosa quando si dice così. Sono d'accordo che hai in parte ragione. In parte perché si tratta di una questione filosofica sull'impossibilità di separare la fortuna dalla regolarità. E se si arriva alla matematica, si arriva alla questione che non conosciamo l'intero campione perché la maggior parte di esso non è ancora accaduto.
Se un buon giocatore di poker vince un grande torneo una volta in due anni (100%), e il suo piazzamento medio è del 65%, possiamo dire che vincere un torneo è fortuna, non un modello...
Quando si segnano i dati per l'insegnante, è possibile impostare una condizione che se uno scambio si blocca per più di 30-60 minuti (ogni compito è diverso, i tempi lunghi possono richiedere una settimana) - considerarlo non riuscito. Così, l'algoritmo sarà regolato per offerte veloci che si adattano al vostro sistema.
Naturalmente, non c'è bisogno di rifiutarsi di buttare fuori accordi non sistematici. La domanda è: cosa fare con questo nella realtà?
Rifiutarsi di buttare via i commerci non sistematici non è, ovviamente, necessario. La domanda qui è cosa fare con una cosa del genere nel mondo reale?
Nella vita reale, aspetta, se non sei stato buttato fuori dall'allenamento.
Se sono stati buttati via, devono essere chiusi dopo questo tempo per essere in accordo con il sistema. Se il sistema non si è allenato su di loro, allora il loro tasso di successo sarà del 50%, cioè a lungo termine ci sarà un risultato 0 da loro. Cioè la loro chiusura non ci porterà alcun profitto o perdita, quindi non perderemo i soldi, ma il sistema sarà stabile con la loro vincita o perdita casuale.
Rifiutarsi di buttare via i commerci non sistematici non è, ovviamente, necessario. La domanda qui è cosa fare con una cosa del genere nel mondo reale?
Secondo me, il concetto di "inefficienza del mercato" dovrebbe essere specificato in qualche modo. Si suppone che sia sempre inerente al mercato e in misura costante? O si manifesta occasionalmente e/o ha un livello variabile? Può essere definito in qualche altro modo che non sia semplicemente il comportamento delle azioni?
Poiché la nozione di "inefficienza del mercato" è fondamentale nel vostro ragionamento, solo la sua formalizzazione può portare alla formalizzazione dell'algoritmo per lavorare con i singoli trade.
A mio parere, vale la pena di specificare in qualche modo la nozione di "inefficienza del mercato". Si suppone che sia sempre inerente al mercato e in misura costante? O si manifesta occasionalmente e/o ha un livello variabile? Può essere definito in qualche altro modo che non sia semplicemente il comportamento delle azioni?
Poiché la nozione di "inefficienza del mercato" è basilare nel vostro ragionamento, possiamo procedere dalla sua formalizzazione solo quando formalizziamo l'algoritmo di lavoro con i singoli trade.
Non sono molto bravo a formalizzare.
Non sono molto bravo a formalizzare.
Beh, devi avere qualche idea interna, dato che ti aiuta a creare TS.
Le formalizzazioni belle e comode sono buone solo per le conferenze e le monografie, che difficilmente ci faranno piacere).
A mio parere, vale la pena di specificare in qualche modo la nozione di "inefficienza del mercato". Si suppone che sia sempre inerente al mercato e in misura costante? O si manifesta occasionalmente e/o ha un livello variabile? Può essere definito in qualche altro modo che non sia semplicemente il comportamento delle azioni?
Poiché la nozione di "inefficienza del mercato" è fondamentale nel vostro ragionamento, solo la sua formalizzazione può portare alla formalizzazione dell'algoritmo per trattare i singoli scambi.
Ho cercato su Google quello che scrivono sulle "inefficienze del mercato" - il 99% delle informazioni sono i soliti sofismi, scritti su ordinazione dagli scambi dei copywriter.
ma esiste un concetto più o meno definito di "mercato efficiente" - in generale danno la definizione che "il prezzo tiene conto di tutto" e "il prezzo di mercato riflette il valore reale di un bene".
ma se andiamo nella direzione opposta - per aggiungere il prefisso "non" a "mercato efficiente" e ottenere un certo antonimo usando la definizione "mercato efficiente" - a mio parere, non possiamo ottenere una descrizione formalizzata di "inefficienza del mercato" - quindi ci troviamo di fronte a un altro enigma con la formalizzazione del problema
Se il tempo medio di mantenimento della posizione per TS è di 10 minuti. E la posizione attuale si blocca per 10 ore, poi il suo risultato è un casuale (completamente non sistematico)?
- Interamente sistematico, a condizione che il tuo TS non consideri i tempi di mantenimento della posizione, cioè utilizzi alcuni pattern, canali, ritorni alla media.
- Completamente NON sistematico, se il vostro TS ha delle limitazioni rigide sulle ore di trading, cioè è legato alle sessioni di trading, o allo stile di trading relativo a certi intervalli di tempo - intraday, breve, medio termine
La domanda più interessante è: cosa fare? - imho, provate a formalizzare tale TS in pochi TS - un TS con il tempo massimo per mantenere la posizione + TS con i trade rimanenti, poi controllate per un TS e valutate le statistiche di trade, se separatamente nessun TS funziona, imho inizialmente era o trading a caso O questo TS può funzionare solo come una composizione di TS - qui tutto è complicato, o un ordine appeso nel mercato compensa i nuovi ordini sul drawdown e / o il tasso di profitto - se il commercio è un sacco di ordini. Oppure l'ordine è diventato un ritardo in termini di tempo per l'ordine successivo - se scambiamo di un ordine
Potrei non riscriverlo, ma il problema è come nei giochi con informazioni imperfette - o hai una strategia ottimale o hai strategie miste che il tuo algoritmo seleziona in qualche modo probabilistico.