L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1123
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Bene, parliamo.....
Puoi ridurre la tua IA a un singolo neurone e far funzionare comunque i miei dati? Certo, rispetto per Sanych, ma potrei fare l'analisi statistica da solo a Ratle, e potrei girare le reti lì... Non interessante :-(
Finora non ho aspettato una risposta e, francamente, non me ne aspetto più una.......
E chi e cosa le impedisce di farlo nel modo che ritiene più opportuno? Si allena un neurone, chiamandolo AI, certo, è divertente, ma se funziona, allora perché no? Io, tra l'altro, non sono un grande sostenitore delle soluzioni complesse, ma penso che armeggiare con uno o due neuroni sia poco interessante. Ecco perché non vedo nessun appassionato che voglia controllare qualcosa.
A proposito, Maxim aveva già modificato il neurone di Reshetov circa un anno e mezzo fa, e i suoi grafici volavano fuori a mucchi. Ma ci ha rinunciato molto tempo fa. Probabilmente ci sono delle ragioni per questo).
1 neurone non tira, ha fatto un sacco di neuroni ma l'ottimizzatore inizia a soffocare a causa del numero di pesi e la nuvola mangia un sacco di risorse
Dopo di che ho fatto un neurone di logica fuzzy (uscita fuzzy), che ha solo 2 pesi, o addirittura uno. La combinazione di questi neuroni fuzzy è già ottimizzata molte volte più velocemente, ma è molto da scrivere e l'ottimizzatore non è flessibile.
ecco perché siamo andati dall'altra parte
È chiaro che 1 non fa e non può trascinare.
Beh, sono tutti NS as-is e c'è una logica fuzzy.
Il mio NS richiede molto tempo per imparare - circa un giorno, in totale. Penso che sia normale. Funzionano velocemente, anche su un software lento (shell per essere precisi) - nessun problema di prestazioni.
Quale altro modo è?
Purtroppo non sono un maestro di eloquenza e prove formali, infatti ci penserò sopra, come giustificarlo formalmente, giusto per chiarirmi, non ricordo esattamente nemmeno quando e da chi l'ho imparato o in generale era evidente, ma se proprio a livello di "senso comune" il futuro (forward) non è disponibile per noi, non dovrebbe essere in fase di apprendimento in nessuna forma, impariamo l'algoritmo dal passato, cioè, test in ML e forward in ottimizzazione non dovrebbero vedere affatto il futuro. Parlare di "indipendenza" dei campioni ottenuti dai filtri di windowing è ingenuo; pensateci, per esempio ogni punto "indipendente" ha una serie di momenti con finestre diverse come caratteristiche e momenti spostati al futuro come obiettivo, e il prossimo ha già un obiettivo nelle caratteristiche)))) No... è solo un altro modo di sbirciare di nuovo.
no, non convinto ))
Posso ancora accettare che se la finestra di slancio è troppo grande, allora forse influenzerà in qualche modo l'avanzamento all'indietro, anche se... no
il peeping deve ancora apparire solo sul treno come un piccolo errore, ma non sul test
Non è rilevante per la foresta - con una foresta si può ottenere un errore trascurabile su qualsiasi apprendista anche senza sbirciare. Come se fosse progettato per il massimo sovrallenamento :)Sbirciando nel futuro vi state fregando da soli..... Tutti quelli che vogliono ingannare il mercato, come i Martin e così via. Prima di tutto imbrogliano se stessi, l'importante è rendersene conto il prima possibile. Prima di tutto stanno imbrogliando se stessi, l'importante è capirlo il prima possibile. Che idiota devi essere per sapere che ti imbrogli da solo e continui a farlo. Voglio dire matinoshootnikogriders o come si chiamano :-)
Cosa c'è che non va?
il tema fxsaber è davvero un grande strumento, sono seduto qui a chiedermi quanto sia necessario per NS/forest ecc. se un buon modello può essere descritto con mezzi più semplici - fxsaber lo ha dimostrato ancora una volta ;)
In realtà, entrambi gli approcci, con e senza MO, sono uguali. In realtà, qualche idea è necessaria per l'IR, proprio come per una semplice strategia.
In realtà, entrambi gli approcci, con e senza MoD, sono uguali. Avete bisogno di una qualche idea sotto ME, infatti, così come avete bisogno di una strategia ordinaria.
Stavo pensando a questo oggi... sono stanco di leggere... ma mi sono convinto: se c'è un TS per gli AM, allora un AM può essere fatto con NS (è elementare....), quindi vale la pena finire lo studio teorico di NS.... per fare un AM
))))
Ho pensato a questo argomento oggi... sono stanco di leggere... Ma mi sono convinto: se c'è un TS per i MA, allora un MA può essere fatto usando NS (è elementare....), quindi vale ancora la pena finire lo studio teorico di NS.... per fare un MA
))))
È più o meno da lì che ho iniziato. Ho risolto compiti primitivi con NS, come riconoscere l'intersezione dei MAH e altre sciocchezze di mercato, che è assolutamente inutile nella pratica. Ma ho scoperto dove mettere un cavallo).
L'arretratezza è esibizionismo, in un ambiente algotrading, vergognatevi.
sì, l'argomento può ancora essere sviluppato... c'è ancora spazio per altro )
ato! imho, questo è il vero tema nuovo degli ultimi anni... così per dire, fxsaber ha preso e legato insieme spazio etempo
;)