L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1076
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
La logica attuale sembra essere come PNN :) con l'eccezione dell'inferenza bayesiana
No... PNN significa "Pulsed Neural Network" (Rete neurale pulsata), significa prendere la decisione entro un certo tempo o uscire e passare al prossimo ciclo....
Quindi bisogna solo occuparsi del processo di ritardo probabilmente usando la funzione TickCount() o qualche altra funzione e un'altra funzione per interrompere il ciclo se sta impiegando troppo tempo...
No... PNN significa "Pulsed Neural Network" (Rete neurale pulsata), significa prendere la decisione entro un certo tempo o uscire e passare al ciclo successivo....È tutto sul processo decisionale veloce
Quindi bisogna solo occuparsi del processo di ritardo probabilmente usando la funzione TickCount() o qualche altra funzione e un'altra funzione per interrompere il ciclo se sta impiegando troppo tempo...
no, polinomio NN
Forse la stessa terminologia "PNN" è stata usata sia per "Rete Neurale Pulsata" che per "Rete Neurale Ploinomiale". ma qui è quello che sto guardando e dice che PNN significa "Rete Neurale Pulsata".
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%
Sì, ma intendo NN polinomiale - usa gmdh e NN e inferenza bayesiana
controlla il messaggio privatoSì, allora stiamo già usando PNN qui, ma non stiamo usando la probabilità qui, credo, che è definita nel libro... O hai implementato da qualche parte per calcolare la funzione di perdita o l'errore usando Pr(Probabilità di (x,y))?
A proposito, cos'è "LOG LOSS" e "OOB LOSS" ...per favore definisci
http://wiki.fast.ai/index.php/Log_Loss
Uso l'errore di classificazione o il log loss (entropia incrociata) sui set di dati di treno e di prova (incorporato nella metrica RDF). RDF restituisce questi errori dopo l'apprendimento
Ok, puoi provare semplicemente il codice e testare se funziona o no....Poi, aggiornami...
Mi unirò dopo poche ore...
Meglio capirò queste cose, più velocemente e meglio potremo migliorare l'algo, perché tu hai fatto tutta la codifica dell'RDF e quindi non capisco rapidamente questi termini e sintassi:)))Da solo. Scritto - non funzionano. La necessità di un filtro lo conferma.
Tanto vale prendere dei deviatori o qualcosa del genere e filtrare...
Lei non filtra i dati di input con cui lavora? Anche un sistema di trading stesso è un filtro, che a sua volta è composto da altri filtri di ordine inferiore
Il tizio del sito web ha mentito e ti ha attirato nei suoi studi di programmazione.
Maximka, sei ridicolo, hai deciso in 5 minuti di risolvere un problema con alcuni stupidi "livelli" di Donchin, un candidato di scienze tecniche che ha risolto per circa 10 anni e non capisce cosa è il mercato o che cosa è un livello, sei ridicolo e primitivo.
Non filtrate i dati di input con cui lavorate? Anche il sistema di trading stesso è un filtro composto da altri filtri di ordine inferiore.
Maximka, sei ridicolo, in 5 minuti hai risolto un problema con alcuni stupidi "livelli" di Donchin che è stato risolto da un PhD per circa 10 anni, senza alcuna comprensione del mercato o del livello, sei ridicolo e primitivo
questo è ciò che questo "PhD" vi ha dato per 10 anni
Ecco cosa vi ha dato questo "candidato" in 10 anni
ok
Hai già filtrato i livelli quando cercavi la densità.
No, le densità riguardavano qualcos'altro...
Ci sono solo livelli e reazioni, ma manca qualcos'altro.
non capisci nemmeno che i livelli di extremum e i livelli di doncian sono la stessa cosa
Non riderò perché è triste.
E non hai nemmeno capito che gli estremi non sono livelli (((
Non riderò perché è triste
sulla prossima linea 3-d voglio applicare i polinomi, qui dobbiamo aggiungere alcuni input alle variabili, x e y, per esempio x*y, x*y^2, x^2*y
sulla linea 4 +1 ingresso con grado polinomiale aumentato... correggetemi se c'è qualcosa di sbagliato
in seguito è necessario raccogliere tutti i passi (linee) in 1 ciclo duro :) Ora il codice qui sopra sembra davvero chiaro per capire il 1° e il 2° passo
Sì, sembra essere corretto se capisci il 100% di ciò che hai scritto relativo a RDF, dato che ho capito solo dal 50% al 60% fino ad ora :)))
Ma notate che dovete scrivere questo codice ancora e ancora per ogni linea per implementare GMDH e RDF e questo è quello che ho fatto solo in una dichiarazione switch case:)))
Voglio dire che se volete sostituire la mia funzione allora, dovete scriverla 10 volte....:)))
Ma dubito anche che NON sarà più GMDH...sarà un semplice PNN
Inoltre, se conoscete l'uso di "Integration" usato nella libreria "ALGLIB" allora potete semplicemente chiamare quella funzione invece dei cicli for usati nel mio codice...