Territorio di probabilità - pagina 6
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Infatti, lo stesso nutrizionista vi manderà a fare dei test per ottenere la stessa serie di numeri: pH, ecc.
Non pensi che sia sciocco speculare su cose che non conosci, o mettere etichette "sciocco"/"non sciocco" su cose che non cerchi nemmeno di capire? Diciamo che con la teoria delle probabilità, e i modelli statistici basati su di essa, si può descrivere il mercato con una precisione del 99%. Per voi non significa nulla. Si parlerà sempre di eccezioni rare, musica, immagini, lunghe discussioni e così via. Ma questo non è un sito per donne. Che tu ci creda o no, questo è un forum di sistemi di trading meccanico, e che ti piaccia o no, userai quei 99% in un modo o nell'altro, sapendo che esistono o trascurandoli.
Vi prego di scusarmi, ma il trading di successo sul mercato ha poco a che fare con la conoscenza matematica (o altro)! Altrimenti tutti i dottori di ricerca in scienze matematiche (e altre) sarebbero già miliardari! Questa annosa disputa, cos'è il trading sul mercato: scienza o arte? È ancora attuale! E così il ragionamento di qualsiasi commerciante ordinario in questo caso non è peggiore di quello di un matematico esperto. Stranamente, sono alla pari con il mercato! E la base formale e matematica del mercato viene gradualmente creata da questo lavoro congiunto di molti trader. Poi qualche fortunato veggente scriverà una teoria sulle ossa di questi trader - e addio al trading sul mercato. Quale interesse a commerciare quando il risultato è una previsione del 99%)? Dopo tutto, siamo alimentati principalmente dall'interesse a battere il "drago"! E si possono fare soldi in un modo meno rischioso! Anche se combinare gli affari con il piacere nessuno rifiuterebbe! Voglio dire che tutti su questo forum sono ben in grado di speculare. E non è così stupido!
Vi prego di scusarmi, ma il trading di successo sul mercato ha poco a che fare con la conoscenza matematica (o altro)! Altrimenti, tutti i dottori in matematica (e altri) sarebbero già miliardari! Questa annosa disputa, cos'è il trading sul mercato: scienza o arte? È ancora attuale! E così il ragionamento di qualsiasi commerciante ordinario in questo caso non è peggiore di quello di un matematico esperto. Stranamente, sono alla pari con il mercato! E la base formale e matematica del mercato viene gradualmente creata da questo lavoro congiunto di molti trader. Poi qualche fortunato veggente scriverà una teoria sulle ossa di questi trader - e addio al trading sul mercato. Quale interesse a commerciare quando il risultato è una previsione del 99%)? Dopo tutto, siamo alimentati principalmente dall'interesse a battere il "drago"! E si possono fare soldi in un modo meno rischioso! Anche se combinare gli affari con il piacere nessuno rifiuterebbe! Voglio dire che tutti su questo forum sono ben in grado di speculare. E non è così stupido!
Pensavo che il thread fosse interessante. Volevo leggerlo. E poi hai iniziato con le buone notizie... Beh, è molto, molto divertente da leggere. Se (come scrivono alcuni) il trading di successo sul mercato ha poco in comune con i teorici, allora cosa ci fate qui, signori? Controllare la tua fortuna?))) (Non ho abbastanza soldi)))) Tutti i professori non sono miliardari perché conoscere la teoria e saperla applicare nella pratica sono cose diverse. Penso che tutti "vedono" come colpire una palla da biliardo con uno sopra l'altro, prendere la stecca nelle vostre mani e cosa .... che pensiero sbagliato o le mani sono affilate non per questo? A proposito, un professore a Las Vegas ha passato due giorni a pestare i casinò sulla teoria della probabilità... E tutti i casinò del mondo cambiarono le regole del blackjack, e poi lui fece milioni con il libro "Come ho battuto il casinò" - cercate su Google se non mi credete alla fine degli anni '70, credo fosse.
All'autore.
Punto 3. Credo che tu abbia formulato la domanda in modo sbagliato. La probabilità di vincere non dipende dal tipo di lotto che si inserisce dinamico o permanente, dipende solo dal TS. Qui deve riferirsi alla dimensione della vittoria a distanza. Il modo in cui si sceglie la dimensione del lotto per il trading è secondario. L'unica cosa che conta è l'aspettativa matematica del vostro TS. Se il tuo sistema ha un payoff atteso negativo, puoi entrare con qualsiasi lotto, e perderai tutto sulla distanza. Di conseguenza, è importante avere +, +, +, -, ecc. più spesso che +/- tutto il tempo. Più + è determinato dal TC, altrimenti non c'è nessun TC o il TC è una voce casuale. E perché hai il più e il meno nel tuo calcolo del 10% (come esempio)? In stop, comprensibilmente, mettere una certa quantità di denaro, e perché hai sempre lo stesso 10% e anche? Non si prendono più soldi dal mercato))). Capite che non avete compilato correttamente il calcolo. Tenete a mente che ci sono sistemi con payoffs attesi positivi in cui il numero di vittorie può essere inferiore alle perdite, ma sono ancora redditizi perché la dimensione delle vincite è maggiore delle pur frequenti ma piccole perdite. Come esempio: testa e spalle. Se si entra nel mercato quando il collo è battuto e si mette uno stop fuori dalla spalla, e la presa è dimensionata dal collo alla cima ))) della testa. Di solito è 1,5 o più pip in più di distanza. Non è difficile calcolare che 4 vittorie daranno la stessa quantità di pip di 6 perdite (spread e swap omessi). Di conseguenza , analizzate questo lasso di tempo. Come soggettivo (non ascoltare nessuno) si vede questa figura lì e se almeno 50/50 volte funziona. poi ogni volta che scoppia ))) . sai cosa fare ... o analizzare il prossimo timeframe, coppia ... lo sai. È un'aspettativa positiva. Ma facciamo una prenotazione. È molto importante essere coerenti! Si imposta lo stop and take, come in un casinò, e si aspetta che l'uno o l'altro funzioni (togliete le vostre cazzo di mani dalla tastiera!!! Questo vale anche per i professori), perché molte persone non lo capiscono. Cominceremo a "pensare" qualcosa, a spostare gli stop o a prendere e il risultato è un altro tipo di test in termini di teorici.
Punto 2. tenderà a 0 nei mercati reali. A causa dello scambio.
Punto 1. Probabilità di continuazione della tendenza sopra ... NESSUNO. Ecco perché. Il mercato va a sud, a nord e "lateralmente". Proprio perché c'è anche "lateralmente", la vostra probabilità di andare solo a Sud per esempio è solo 1/3. Non importa perché, importa dove può. Il prezzo non ricorda e non sa che è in tendenza. Può andare in tre direzioni. Questo è tutto. Quindi c'è solo 1/3 di possibilità in uno di essi. Non possiamo aggiungervi notizie, eventi, psicologia di massa e altre cose. Solo il grado di libertà, cioè la possibilità di scegliere la direzione del movimento, e ce ne sono tre. Ma andrà in una di esse, mentre noi possiamo fare profitto solo in due direzioni se stiamo a destra )))) hop vedi quanta scelta e possibilità di fare un errore.
L'applicazione di un teorico al trading è inestricabilmente legata al TS. Ed è il vostro insieme di metodi, che insieme saranno TS, che potete valutare e calcolare se avete un payoff atteso positivo o no. Dovrai scomporre accuratamente l'intero TS e controllare ogni segnale su ogni grafico e timeframe. Tieni presente che lo spread sui piccoli TF e gli swap sui grandi TF devono essere presi in considerazione. Questa commissione può influenzare significativamente i risultati. Per esempio. Hai trovato un modo per vincere 50 punti ogni due volte rischiando 30 punti. Sembra bello, ma se si paga lo spread di 3 punti, allora l'entrata/uscita per una transazione è di 6 punti. Questi 6 si pagano sia nei trade di successo che in quelli senza successo e quindi la combinazione di rapporti può iniziare a sembrare diversa. 36 in rischio e 44 in guadagno - senti la differenza? C'è ancora qualcosa qui, e spesso la commissione uccide l'aspettativa positiva.
La cosa divertente è che tutti hanno letto che il mercato non va da nessuna parte per il 70% e che il 30% ha una tendenza. Ma perché tutti ... commercio ogni giorno? Il sole "cala" sempre? Se guardiamo il trading di tendenza, è semplice... quando aspetti (non dimenticare questo). Scegliete dei filtri che catturino la tendenza il più presto possibile, ottenendo un minimo di false rotture. Inoltre, dovremmo fare qualcosa con lo stop, cioè spostarlo in modo che prenda di più e non si rompa prima. Molto probabilmente, il movimento di stop nella posizione sarà allo stesso tempo una strategia di uscita. Dobbiamo perdere una parte del movimento per capire che la tendenza è iniziata, ed eventualmente alla fine del movimento per capire che si è sgonfiato. Oppure dobbiamo elaborare gli obiettivi quando colpiamo la tendenza, per esempio TP=3*CL e non ci importa se il mercato va oltre. Qui, di conseguenza, 2 false entrate sono facilmente compensate da un'operazione di profitto di successo, ma se consideriamo che il mercato potrebbe non raggiungere l'obiettivo, possiamo considerare che abbiamo tempo per raggiungere il break-even. Ma questi scenari dovrebbero essere noiosi, tediosi e analizzati a fondo e credetemi in una così vasta gamma di coppie + TFs in ogni società di intermediazione per trovare qualcosa con payoff previsto positivo è a volte impossibile (voglio dire io, e voi fate come volete). I vostri filtri durante il rilevamento, quante volte hanno detto che la tendenza è iniziata e quante volte l'hanno avuta davvero? Così imparare a scegliere tali filtri ... E ancora su ogni TF e coppia. Lo trovo più interessante che ammirare il quadrato nero di Malevich. La gente dice qualsiasi cosa, anche che se gli sport fossero utili, ogni famiglia ebrea avrebbe un bilanciere. Non c'è bisogno di prestarvi attenzione. Prendiamo un terver nelle nostre mani e impariamo. Bisogna capire cos'è un evento. È, nel nostro caso, un insieme di molte azioni da ripetere in situazioni simili il più possibile. Questo è importante! Se non ci fate caso, allora avete prove diverse, non le stesse, e la teoria e la pratica difficilmente si incontreranno. Cioè l'entrata nel mercato all'inizio di una tendenza, quando otteniamo un segnale di TREND con i nostri filtri e agiamo. E quando ci è stato detto dal primo canale del telegiornale. Dovete solo capire che entrare nel secondo caso non è lo stesso test.
Quando si arriva a padroneggiare i concetti di base o quando si arriva a padroneggiarli. Qualcos'altro interverrà. Questa è la varianza. Vi consiglio di studiare più da vicino questa sezione del teorico. È qui che tutti hanno una sorpresa. Ed è qui che tutte le speranze si infrangono))). In breve, qui ... C'è sempre la possibilità che un evento si ripeta. Per esempio, quando si lancia una moneta, un'aquila può uscire 3,4,5 volte di seguito. Questa sarebbe la varianza. Di solito dicono ai neofiti che il 10% di un deposito in una transazione è sicuro e facciamolo. Dimenticano (o non lo considerano necessario) di aggiungere che il TS dovrebbe avere un payoff atteso positivo. Ma ora l'hai capito e hai creato un TS con payoff atteso positivo, e ... ... e siamo entrati nella banda di dispersione. Nel nostro caso, invece di tendenze, ci sono falsi positivi. E qui inizia la parte più interessante. Sai, abbiamo ancora i nervi))) gli istinti uccidono la ragione)). Cominciamo a combattere tra due cose. Il mercato è cambiato e dobbiamo riadattare i filtri e iniziare una nuova prova del nuovo TS o è solo una varianza e dobbiamo avere un punto d'acciaio per sopravvivere e basta (giù le mani dalla tastiera)). Più il filtro è ruvido, di solito si perde un grande movimento all'inizio, quello più sensibile darà più falsi segnali. Scegliendo il tuo strumento, puoi imparare molto su te stesso. O sei come Vitsin in Il prigioniero del Caucaso, o sei la Fortezza di Brest. Sperimentare la dispersione sulla propria pelle... che cazzo di professori possono fare questo? Quindi vai in due direzioni contemporaneamente. Se usiamo un sistema di trading con un alto payoff atteso - per esempio testa e spalle su timeframe settimanale può vincere 3 su 4, e poi puoi inserire il 25% del tuo deposito in un affare, ma ti stancherai di aspettare queste cose. E se tenendo conto delle commissioni e degli swap trovi una coppia e un TF con tendenze medie e che può prendere più di una volta e mezza più dello stop loss nella metà dei casi, allora probabilmente non dovresti mettere più del 5% del tuo deposito nel gioco. Con gli anni arriveranno l'abilità e la comprensione, quando i mercati cambieranno e si dovrà abbandonare o modificare il TS attuale, e quando si dovranno sostenere le perdite, aspettare ancora i segnali e guadagnare la famigerata distanza per la materializzazione del payoff positivo atteso.
Non credo che si possa calcolare alcuna probabilità nel trading.
Ho scritto sopra a proposito di una moneta - qui, sì, si può calcolare la probabilità di croce - 50%.
Ecco, conosciamo la probabilità, possiamo pensare a qualcos'altro.
Ma nel trading, come si calcola la probabilità e la probabilità di cosa? Si scopre che non è così.
Di conseguenza, non si applica alcuna variante.
Non credo che si possa calcolare alcuna probabilità nel trading.
Ho scritto sopra a proposito di una moneta - qui, sì, si può calcolare la probabilità di croce - 50%.
Ecco, conosciamo la probabilità, possiamo pensare a qualcos'altro.
Ma nel trading, come si calcola la probabilità e la probabilità di cosa? Si scopre che non è così.
Di conseguenza, non si applica alcuna variante.
Non sono un professore, quindi non so come dirlo scientificamente.
Ma per calcolare la probabilità è necessario conoscere il numero di possibili esiti dell'evento.
Per esempio, probabilità delle code = 1/2 = 50%, probabilità di sei su un dado = 1/6 = 16,67%.
Ma la serie dei prezzi, i risultati del TC - questa è un'area completamente diversa, come calcolare la probabilità lì scientificamente non lo so, e anche se è possibile?
La statistica può essere applicata ai risultati di TC, ma non ci sarà alcuna probabilità, varianza, aspettative.
La statistica può essere applicata ai risultati di TC, ma non ci sarà alcuna probabilità, varianza o aspettativa.
Naturalmente, ci sarà varianza e aspettativa, e qualsiasi altra cosa, perché non importa quali dati sono in ingresso.
Un'altra domanda - cosa fare con tutti questi valori?
Per esempio, esiste una dimensione frattale di una serie (nel nostro caso - una serie di prezzi). Se la dimensionalità è circa 1,5, allora la serie dei prezzi è "gaussiana" e tutti gli strumenti matematici basati sulla distribuzione normale e altri metodi di tera e matstatistica possono essere applicati ad essa. Se la digitalità è un po' più grande di 1,5, allora si afferma effettivamente un bemolle (che si sa finire spesso con una partenza brusca verso uno dei lati - anche se non si sa quando). Se la dimensione è un po' meno di 1,5, in realtà possiamo affermare la presenza di una tendenza nel mercato.
Quindi, la dimensione cambia abbastanza spesso e si cerca di applicare gli stessi metodi per tutti gli stati, il che porta a conclusioni sbagliate e a perdite.
Non sono un professore, quindi non so come dirlo scientificamente.
Ma per calcolare la probabilità è necessario conoscere il numero di esiti possibili di un evento.