L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 986
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Bene, eccoci al processo di Wiener, o processo simile a Wiener. Cosa c'è da prevedere? Il miglior predittore è il valore stesso.
Ma possiamo prevedere una distribuzione normale (o quasi-normale). Non in senso letterale, naturalmente, come una traccia di candela.
Expert Advisor sopra. Provalo.
Consigliere di cui sopra. Provalo.
Non sono interessato al mrket, anche libero, e non ho intenzione di esserlo). Nemmeno io faccio modelli in MT, e non uso un tester.
Posso usare il mio modello? Poi guarda - un sacco di accordi molto piccoli. Gli scambi non sono casuali, ma fatti sul presupposto che il mercato sia casuale. Suona male, naturalmente))
Test di 3 mesi.
Su X - numero di trade, su Y - profitto nel grafico pps.
Non sono interessato al mrket, anche se è gratuito, e non ho intenzione di esserlo). Nemmeno io faccio modelli in MT.
Posso usare il mio modello? Allora guardate: un sacco di scambi molto piccoli. Gli scambi non sono casuali, ma fatti sul presupposto che il mercato sia casuale. Suona male, naturalmente)).
Test di 3 mesi.
Per x è il numero di trade, per y è il profitto in pps del grafico.
Tutto è buono tranne una cosa: dov'è la prova che sarà bello in futuro?
Tutto è meraviglioso tranne un'inezia: dov'è la prova che sarà altrettanto bello in futuro?
Questo è il futuro. Su un modello, ovviamente. E non ci sono prove per il futuro, né possono esserci. Come lo otterrete?
Lo faccio da più di un anno e penso che questo modello sia sufficiente per sei mesi o un anno. Come diceva O.Bender - non voglio un eterno ago primus. Non voglio vivere per sempre.
Il modello, a proposito, non è ancora stato implementato.
Questo è il futuro. Su un modello, ovviamente. E non ci sono prove per il futuro, né possono esserci. Come lo otterrete in questo modo?
Ti sbagli, la gente ottiene persino la nobiltà per tali prove.
Ho scritto molte volte su questo argomento.
Ti sbagli, la gente ottiene persino la nobiltà per queste prove.
Ho scritto molte volte su questo argomento.
Non fingo). Ma, se il modello è testato correttamente, ci saranno di solito risultati più o meno simili nella vita reale.
Non ho la pretesa di farlo). Ma, se il modello è testato correttamente, ci saranno di solito risultati più o meno simili nel mondo reale.
Buona fortuna.
Per me il risultato è una prova del comportamento futuro di Expert Advisor, non il profitto di Expert Advisor.
Buona fortuna.
Per me, il risultato sarà la prova del futuro comportamento dell'EA, non i profitti dell'EA.
Noioso, SanSanych. Quando il TS è implementato e funziona, non c'è più nulla da discutere - non c'è argomento. Il processo di sviluppo è molto più interessante.
Cosa c'è da dimostrare? Se l'approccio è accettabile per voi, provatelo. Se non è accettabile, allora mantenete le vostre posizioni. Quando si scambiano opinioni si va via, questo è il forum, no?
Come antipasto.
Un'esecuzione dello stesso Expert Advisor con le stesse impostazioni di cui sopra, ma con un intervallo di tempo più lungo.
Questo è il valore di tutte queste belle foto.
L'immagine dovrebbe dimostrare l'idea, il cui significato riguarda SOLO il comportamento futuro dell'Expert Advisor.
L'immagine dovrebbe dimostrare un'idea, il cui punto è SOLO sul comportamento futuro del consigliere.
In effetti, è quello che fanno tutti. Impostazione su un intervallo, test su un altro. Se il test è corretto, il comportamento futuro è quasi garantito.
Ecco perché uso il mio tester piuttosto che quello di MT - contiene troppi grails per qualche motivo. Nel proprio tester almeno si sa con certezza cosa fa e come lo fa. Sì, e le informazioni del test possono ottenere molto di più e qualsiasi, e più facilmente.