L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 657

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

log(chiusura[i]/chiusura[i-15])

Dove spremere cosa?

Ho anche pensato che per sottrazione.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

log(chiusura[i]/chiusura[i-15])

Dove comprimere cosa, perché?

È più un rapporto, non un incremento.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrario:
Ho anche pensato che per sottrazione.

il logaritmo è indefinito con argomenti negativi, perché sottrarre

e SanSanych con la divisione, gli ho mostrato che si sbagliava sulla rimozione degli outlier con tale logaritmo

[Yuriy Asaulenko]

SanSanych Fomenko:

Questa ipotesi di mercato efficiente non ha senso.

È un punto irrilevante). Ma non sto parlando dell'efficienza del mercato, sto parlando dell'osservatore.

Un esempio è un'auto che si accosta a un'intersezione a T. Dove si trasformerà non ne abbiamo assolutamente idea. E l'autista lo sapeva da almeno mezz'ora. Anche se il processo è completamente deregolamentato, per un osservatore il processo è casuale - qualsiasi previsione è assolutamente impossibile. Non possiamo dire assolutamente nulla sul suo ulteriore comportamento tramite la frenata a scatti dell'auto e altri modelli.

Questo approccio può essere chiamato informativo. Qualsiasi informazione è casuale per un destinatario, altrimenti non è informazione).

[СанСаныч Фоменко]

Ildottor Trader:

...e non puoi farlo a caso.

Questo è sicuro. Ci ho messo più di 2 mesi e nessun risultato.

Per ora l'idea è di creare diversi indicatori e usarli per il trading manuale.

Credo che garch possa fare molto, ma la quantità di tempo che devo investire per capirlo è troppo, e io non ho molto tempo.

Non posso essere d'accordo. Devi andare sulla strada, non nell'orto. Può durare molte volte di più, ma è sulla strada.

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

il logaritmo è indefinito con argomenti negativi, perché sottrarre

e SanSanych con la divisione, gli ho mostrato che si sbagliava sulla rimozione degli outlier con tale logaritmo

Per i numeri negativi è possibile *-1, poi il logaritmo e poi ancora *-1

In questo modo si centrano e si smussano i valori anomali.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrario:

Per i numeri negativi, si può *-1, poi logaritmo e poi ancora *-1

paragoniamolo alla sottrazione )

[Maxim Dmitrievsky]

Maxim Dmitrievsky:

Lo paragono alla sottrazione).

Questo non ha alcun senso.

regolare

log

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:

Questo è ridicolo.

solito

log

l'hai fatto?

double delta=close[i]-close[i-15];

double log_delta=(delta>0?log(delta):log(delta*-1)*-1;

dovrebbe andare intorno allo zero.

[Maxim Dmitrievsky]

elibrario:

hai fatto questo?
doppio delta=chiusura[i]-chiusura[i-15];

double log_delta=(delta>0log(delta):log(delta*-1)*-1;

dovrebbe andare intorno allo zero.

for(int i=start;i<rates_total;i++) 
     {
      bool invert = false;
      double pr = close[i]-close[i-ReturnsPeriod];
      if(pr<0)
       {
        pr = pr*-1;
        invert = true;
       }
      double pr2 = log(pr);
      if(invert) pr2 = pr2*-1;
      ReturnsBuffer[i]=log(pr2);
     
     }