L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 62
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Quindi vuoi un graal... Ti alleni una volta e passi il resto della tua vita a tagliare coupon? È così? Sono sorpreso, in che anno sei stato sul mercato? Se non è un segreto...... Sai che il mercato cambia costantemente e dopo un po' di tempo il modello semplicemente scompare. Se vuoi che il modello funzioni per molto tempo, allora passa a un grafico mensile, in questo caso è l'opzione migliore. E così, per 5 minuti a settimana è un risultato abbastanza normale, allora si sta sovrallenando ..... E se si lavora per quindici giorni, allora è grande....
"Capisco la sua preoccupazione" S.
Sono nel forex da 8 anni ormai, senza profitti sistematici, se questo può interessare.
Vedere:
Ho spuntato la casella per segnare l'inizio dell'inoltro. Va avanti da quasi 6 anni! I dati precedenti sono stati utilizzati per la formazione. Ottengo un segnale redditizio su un periodo così lungo.
Questo è un risultato soddisfacente (per 3). Lo migliorerò ulteriormente. Se risulta essere un 4, puoi scommettere sul reale. Non ho paura di vedere risultati deboli, mi motiva solo a migliorare, e lo faccio da anni.
Non ho mai visto un risultato del genere. Mostrami un test in avanti di almeno 5 anni, almeno 2.000 scambi con un lotto costante e nessun trucco nel tester.
Sto promuovendo l'idea che ci sia un unico e costante segnale nel mercato. E lo sto già prendendo.
PS: se volete fare un modello di riapprendimento periodico, fate uno scorrimento in avanti, in altre parole un incollaggio in avanti.
È molto più semplice di così. Calcolo la differenza tra il clone del segnale attuale e il clone del segnale precedente, se questa differenza è positiva tenendo conto della direzione del segnale e la differenza è più di 100 pips, do al segnale precedente un uno, se meno, do zero.
"Capisco la sua preoccupazione" S.
Sono nel forex da 8 anni ormai, senza profitti sistematici, se questo può interessare.
Guarda questo:
Ho spuntato la casella per segnare l'inizio dell'inoltro. È durato quasi 6 anni! I dati precedenti sono stati utilizzati per la formazione. Sto ottenendo un segnale redditizio su un intervallo così lungo.
Questo è un risultato soddisfacente (per 3). Lo migliorerò ulteriormente. Se risulta essere un 4, potete scommettere sul reale. Non ho paura di vedere risultati deboli, mi motiva solo a migliorare, e lo faccio da anni.
Non ho mai visto un risultato del genere. Mostrami un test in avanti di almeno 5 anni, almeno 2.000 scambi con un lotto costante e nessun trucco nel tester.
Sto promuovendo l'idea che ci sia un unico e costante segnale nel mercato. E lo sto già prendendo.
Non posso fornire un tale test, perché devo riqualificare il mio sistema ogni settimana. A proposito, sono sul mercato dal 2004 e sono attivamente impegnato nel trading di reti neurali. Anche su neuroschel abbiamo fatto una banda su un forum chiuso....
Quello che voglio dire è che dopo il tick si va avanti, e poi c'è un enorme drawdown, ed è a questo punto che si dubita che il sistema tirerà di nuovo su il deposito, quindi sono tutte stronzate. Ci sono alcune regole, l'equilibrio del sistema dovrebbe essere a 45 gradi e crescere sistematicamente senza bruschi salti e cadute, allora è considerato adeguato. E il fatto che Beter sia riuscito ad aumentare il suo deposito nel 2007 con l'aiuto di NS, è stato perché ha colto il ritmo del mercato e vi è entrato con successo, è stato fortunato e niente più, si è discusso quando ha raccolto i frutti. Allo stesso modo possiamo allenare con successo il modello di Reshetov e funziona per tre mesi senza problemi, ma tutto si basa sul livello di fortuna. Non poteva ripetere un tale risultato dopo il campionato... Quindi è così....
Hmm beh, buona fortuna nel catturare il vero segnale, non posso fornire tali test perché devo riaddestrare il sistema ogni settimana. A proposito, sono sul mercato dal 2004 e sono attivamente coinvolto nel trading di reti neurali. Anche su neuroschel abbiamo fatto una banda su un forum chiuso....
Quello che voglio dire è che dopo il tick si va avanti, e poi c'è un enorme drawdown, ed è a questo punto che si dubita che il sistema tirerà di nuovo su il deposito, quindi sono tutte stronzate. Ci sono alcune regole, l'equilibrio del sistema deve essere a 45 gradi e crescere sistematicamente senza bruschi salti e cadute, allora è considerato adeguato. E il fatto che Beter sia riuscito ad aumentare il suo deposito nel 2007 con l'aiuto di NS, è stato perché ha colto il ritmo del mercato e vi è entrato con successo, è stato fortunato e niente più, si è discusso quando ha raccolto i frutti. Allo stesso modo il modello di Reshetov può essere addestrato con successo e funziona per tre mesi senza problemi, ma tutto si basa sul livello di fortuna. Non poteva ripetere un tale risultato dopo il campionato... Quindi è così....
Piuttosto originale e in effetti molto più banale di quanto mi aspettassi. Grazie!
Potresti masticare un po' la tua idea della variabile obiettivo? Non lo capisco ancora, ma l'ho trovato interessante.
Beh, è già detto lì. Per i segnali con più di 100 pips ritorno mettere 1 per gli altri 0. Leggete attentamente il mio post, tutto è chiaramente descritto lì.
Correggetemi se mi sbaglio.
MMMM non è molto chiaro, ma cercherò di spiegare. Supponiamo che il sistema dia segnali di acquisto e di vendita. Per tutti i segnali che portano ad un determinato profitto o più, imposto 1 per tutti gli altri 0. Sottraggo il cloze del segnale attuale dal cloze del segnale precedente, nel caso di un segnale di acquisto e se questa differenza è maggiore di quella specificata imposto 1 per il segnale precedente, altrimenti imposto 0. Il segnale di destinazione non viene utilizzato da nessun'altra parte, solo per costruire un modello, e poi ... In futuro, quando un segnale appare dall'indicatore il modello dirà 1 o 0. Ecco come è implementato nel mio codice, se questo ha senso......
Dove Massimo è il profitto (si chiama semplicemente così) In questo esempio questo codice è del segnale di vendita....
LastI è l'indice del buffer del segnale precedente per scriverci il valore. Come in passato, poiché ora non sappiamo se il segnale sarà redditizio o meno, ora possiamo dire del profitto del segnale precedente, ma il modello di Reshetov elimina questo spostamento e risponde a questa domanda in tempo reale. Il segnale attuale sarà redditizio o no.... Se il segnale corrente appartiene alla classe dei segnali redditizi o no. Quindi nessuna rivalutazione, se è questo che intendi .....
MMMM È un po' confuso, ma cercherò di spiegare. Supponiamo che il sistema dia segnali di acquisto e di vendita. Per tutti i segnali che hanno portato ad un determinato profitto o più ho impostato 1 per gli altri 0. Sottraggo il cloze del segnale attuale dal cloze del segnale precedente, nel caso di un segnale di acquisto e se questa differenza è maggiore di quella specificata imposto 1 per il segnale precedente, altrimenti imposto 0. Il segnale di destinazione non viene utilizzato da nessun'altra parte, solo per costruire un modello, e poi ... In futuro, quando un segnale appare dall'indicatore il modello dirà 1 o 0. Ecco come è implementato nel mio codice, se questo ha senso......
Dove Massimo è il profitto (si chiama semplicemente così) In questo esempio questo codice è del segnale di vendita....
LastI è l'indice del buffer del segnale precedente per scriverci il valore. Come in passato, poiché ora non sappiamo se il segnale sarà redditizio o meno, ora possiamo dire del profitto del segnale precedente, ma il modello di Reshetov elimina questo spostamento e risponde a questa domanda in tempo reale. Il segnale attuale sarà redditizio o no.... Se il segnale corrente appartiene alla classe dei segnali redditizi o no. Quindi nessuna rivalutazione, se è questo che intendi .....
Non ho detto nulla a proposito di alcun ricablaggio, non distorcere le mie parole.
Capisco, significa il tempo di transazione da segnale a segnale. Bene, il resto è chiaro.
Un altro metodo, non l'ho mai provato, quindi starò zitto. La questione qui è se il sistema di segnali in sé è adeguato. Cioè, perché proprio in quei posti dove c'è un segnale si inizia a guardare, e non in altri posti.