Discussione sull’articolo "Creazione di filtri digitali non-lagging" - pagina 2
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L'unico approccio per creare un filtro non ritardato (vero) che non sia in contraddizione con l'ordine del mondo l'ho trovato solo nello smoothing separato.
Tre immagini spiegheranno di cosa stiamo parlando. Citazioni - in barre M5, 3 volte 288 (tre giorni).
Ogni grafico separato (blu e rosso) è in ritardo rispetto al prezzo, ma solo "a metà" quando il movimento del prezzo non coincide con il suo movimento.
L'altro algoritmo costruisce questo aspetto in modo più preciso:
se prendiamo le SMA delle curve rosse e blu, otteniamo un canale interessante (sono mostrate le SMA con un ritardo di 100 barre, ossia 201 barre ciascuna):
per chiarezza, i grafici smussati sono spostati a sinistra di z=100 barre.
Quindi. Se si impara a saltare tra le curve rosse e blu nel tempo sul secondo grafico, rendendo il risultato frammentario - da pezzi non ritardati delle curve rosse e pezzi non ritardati delle curve blu, il risultato non sarà affatto ritardato. E si ottiene un certo livellamento. Anche se se si introduce formalmente un criterio pari, ad esempio, al rapporto delle somme dei moduli delle prime differenze, il filtro potrebbe risultare non essere affatto un filtro, ma avere una maggiore volatilità :-)
Numericamente, possiamo provare a "imbrogliare" il dispositivo mondiale nel modo seguente: possiamo impostare una condizione aggiuntiva (molto forte): la "lunghezza" (somma dei moduli delle prime differenze) della curva smussata è fissa per unità di tempo, oppure è impostata come una frazione della lunghezza della curva originale. E poi si minimizza la non convessità e altre fantasie. Il punto è che la condizione aggiuntiva molto forte di limitare la lunghezza della curva all'uscita dell'algoritmo di filtraggio porta al fatto che ci sono ridisegni, ma non sulle "ultime battute", bensì in modo uniforme su tutto l'intervallo, e molto piccolo, non più dello spread.
Questo progetto è un filtro? Oppure no? (nelle prime barre la curva rossa è disegnata in coincidenza con la curva originale, non guardate lì).
L'attenuazione è forte. Il ritardo è molto forte. Sullo step sarà visibile. Ma sulle quotazioni REALI, il trucco è che il RITARDO REALE MOLTO GRANDE non ha questo aspetto.
Uno spianamento simile a quello descritto sopra può essere ottenuto da una bella idea: far rotolare una ruota su un grafico. Palloncino.
Dalle immagini è tutto chiaro:
di nuovo ... se si impara a saltare tra le curve ritardate separatamente (in modo frammentario lungo la freccia del tempo) ... :-)
Si può provare a calcolare medie ponderate legando i pesi alla derivata del prezzo. In modo forte, non lineare, con funzioni a gradini o esponenziali. Il risultato avrà un'ampia finestra di mediazione e sul passo sarà visibile che il ritardo è pari alla metà della finestra, ma visivamente il ritardo sarà solo nelle aree a bassa volatilità e il filtro "prenderà" tutti i movimenti in una volta. Con un ritardo di frazioni trascurabili di barra.
In realtà, il "ritardo" non può essere definito in questo caso: è diverso in ogni punto del filtro. Non è nemmeno chiaro a cosa si possa paragonare.
La linea tratteggiata grigia non è Heaviside. Il passo dovrebbe essere verticale. Se è perché la discretizzazione è così sull'ascissa, ed è disegnata con una linea, peccato. E intendevo vedere a valori di lisciatura più alti. In modo che il ritardo sia maggiore delle 3 barre mostrate. E in generale, se il ritardo è piccolo, di solito mi esercito a ripeterlo tutte le volte che è necessario: applico un filtro al risultato del filtraggio, dopo mille ripetizioni tutto è visibile, diventa chiaro quale frazione della barra del ritardo è contenuta nell'algoritmo all'apparente piccolo smoothing.
Innanzitutto, tutte e tre le linee sono coincidenti e uguali a zero. Poi il 10 giugno all'1:00 c'è un gap di +1 (tutte e tre le linee coincidono, il filtro lo coglie senza ritardi). Poi il momentum scende come dovrebbe attraverso i 14 periodi fino a zero, e la linea tratteggiata continua a +1. Il filtro percepisce questo movimento del momentum come rumore (come dovrebbe, dato che dovremmo avere +1) e cerca di attenuarlo.
Non capisco di quali tre barre stia scrivendo.
A proposito, alla domanda su come "imparare a saltare" tra le curve di lisciatura separata (e di ritardo temporale separato):
non c'è bisogno di saltare: dopo la costruzione aggiuntiva della sovrastruttura sull'algoritmo, le curve di "lisciatura separata" diventano diverse, con un significato fisico diverso, ma guardate la loro media - la linea rosa tra quella rossa e quella blu:
Più da vicino (meno barre sull'asse del tempo) con un ritardo 2 volte inferiore e su un pezzo diverso del percorso:
Domanda: la curva rosa è un filtro? Sì. È in ritardo? Sì, in modo selvaggio. Su un trampolino di lancio, si vedrà. Sulle quotazioni, a colpo d'occhio, si può presentare come non ritardata.
Non so di quali tre barre stia parlando.
Posso consigliare di effettuare un'elaborazione significativa dei dati prima del filtraggio. Si possono ottenere molti risultati. Un esempio banale.
Dati di input - due curve - eurodollaro ED e sterlina PD.
Scegliamo una nuova valuta di quotazione al posto del dollaro. N. Legata al dollaro da un rapporto:
Cosa otteniamo? Un sacco di cose.
Ecco D contro N.
Ed ecco E su N e P su N:
quindi tutte e tre le relazioni monetarie del triangolo si riducono quasi alla stessa forma. Lo studio delle FORME è un brano a parte, qui mi limito a mostrare cosa si può ottenere con una semplice sostituzione.
Quindi, EN e PN si correlano quasi singolarmente. E la forma DN è diversa, la correlazione su questo intervallo tra EN e DN sarà di circa 0,9979. Non 0,999999999.... come EN e PN.
Analizzando e regolando il tutto in modo che la forma di tutti e tre i grafici coincida IDEALMENTE, con una correlazione esattamente pari a 1, in base alla condizione di volatilità minima di tutte e tre le curve, si possono fare cose curiose.
In parole povere, correggere le forme dei grafici "sfacciatamente", non aritmeticamente, ma LOGICAMENTE, confrontandoli. Sapendo in anticipo che sono tutti molto vicini.
E in generale, posso impostare qualsiasi forma arbitraria e impostare una nuova valuta di quotazione in modo che le forme delle relazioni di tutte le valute con la nuova valuta di quotazione coincidano il più possibile con questa forma arbitrariamente impostata.... preservando tutte le relazioni tra le valute e le loro relazioni... ma ci saranno sottili differenze tra le forme. E questo è l'oggetto dell'analisi.