Discussione sull’articolo "Creazione di filtri digitali non-lagging" - pagina 4

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MAIS:

Vorrei formulare la seguente importante idea.

In base ai risultati dei miei lunghi tentativi di creare un filtro non fluttuante, sono giunto alla seguente conclusione: un tale filtro può essere non fluttuante solo se il suo valore al momento Ti è determinato dai valori di prezzo SOLO in quel momento Ti. Ad esempio, l'obiettivo è filtrare EURUSD, quindi il valore di un filtro non-lagging al momento i-esimo può essere orientato a qualsiasi cosa, anche a NZDCHF, ma SOLO ai valori al momento i.

Se questo non è il caso del topikstarter, allora il filtro può essere non-lagging con una probabilità dello 0,00001% a mio avviso.

Dall'articolo:

Il filtro cluster è comodo per analizzare serie temporali non stazionarie in tempo reale, in altre parole, dati in streaming. Ciò significa che l'interesse maggiore di tale filtro non è, ad esempio, quello di smussare i valori già noti di una serie temporale, ma di ottenere il valore smussato più probabile di un nuovo valore ottenuto in tempo reale.

Non è forse lo stesso pensiero?
 
Lizar:

Dall'articolo:

Non è lo stesso pensiero?
Non è lo stesso. Anche se, mi pento, finora ho letto l'articolo solo in diagonale. Tuttavia, lei ha sottolineato che l'oggetto dell'analisi è l'insieme degli output dei diversi filtri, non i valori di prezzo in sé. Cioè, si analizzano dati che hanno già dei lag. Sto dicendo che i prezzi stessi, senza alcuna pre-elaborazione, solo i valori delle coppie di valute nel punto in esame, dovrebbero essere trasformati in un nuovo valore (attuale) smussato.
 
MAIS:
... Anche se, mi pento, finora ho letto l'articolo solo in diagonale .....
Non c'è problema. Rileggilo con sentimento, con scopo, con equilibrio.
 
MAIS:
...Tuttavia, avete sottolineato che l'oggetto dell'analisi è l'insieme dei risultati dei diversi filtri, non i valori dei prezzi stessi. In altre parole, state analizzando dati che hanno già dei lag. Sto dicendo che i prezzi stessi, senza alcuna pre-elaborazione, solo i valori delle coppie di valute nel punto in esame, dovrebbero essere trasformati in un nuovo valore (attuale) smussato.
I dati analizzati non hanno necessariamente un ritardo. Inoltre, il prezzo stesso partecipa all'analisi, vedi lo schema del filtro.
 
Lizar:

1. Lo scopo dell'articolo è dimostrare uno degli approcci per lavorare con i dati in streaming. In un cluster, i filtri vengono combinati non per determinare il segnale, ma per seguire, se così si può dire, i cambiamenti nelle caratteristiche delle serie non stazionarie e per formare valori probabili del segnale. Non solo gli indicatori in ritardo possono essere utilizzati come filtri, ma anche tutti quelli che non sono in ritardo, ma vengono ridisegnati. Oppure varie trasformazioni, ad esempio la trasformazione wavelet. Il segnale stesso viene determinato all'ultimo momento (vedi schema).

2. Il minimo background teorico viene fornito all'inizio del documento.

3. Non c'è alcun soggettivismo da parte dell'autore. Rileggete l'articolo dalla sezione "L'effetto del leading smoothing". Guardate il video. Pieno oggettivismo. Potete provare voi stessi dopo la pubblicazione di GMomentum_test.

In breve, tutte le informazioni preziose sull'argomento si trovano nell'indicatore in attesa di pubblicazione sul mercato.

Cioè - è tutto in codice (c) Julian Semyonov, Seventeen Moments of Spring.

Forse mi sbaglio, ma sembra che tu sia il primo a illustrare l'articolo con il codice MQL compilato.
.

 
revers45:

In breve, tutte le informazioni preziose sull'argomento si trovano nell'indicatore in attesa di essere pubblicate sul mercato.

Cioè - è tutto in codice (c) Julian Semyonov, Seventeen Moments of Spring.

Forse mi sbaglio, ma sembra che tu sia il primo a illustrare l'articolo con il codice MQL compilato.
.

L'articolo contiene informazioni sufficienti per iniziare a farlo da soli.
 

Un insieme di parole scientifiche assolutamente prive di significato. Dove sono i cluster? Dove sono i probabili valori futuri?

L'articolo, a mio avviso, è il risultato dei trucchi pubblicitari utilizzati dai venditori su Internet. Questo avviene quando nel titolo o nel corpo dell'articolo vengono utilizzate parole non correlate al contenuto dell'articolo stesso, nella speranza che il lettore (o il motore di ricerca) che vi si aggancia lo trovi come risultato di ricerca. Su Internet, si saltano queste ... Non so nemmeno come chiamarli. E qui su una risorsa un tempo seria e un tale "capolavoro".

Methaquots! Awww!

Ma qualcuno legge prima queste sciocchezze? I quadrati disegnati ("Cluster") si trasformano dolcemente in medie, dopo di che c'è una previsione probabilistica del prezzo(!?). Che palle.

Il forum si è già trasformato, a causa della mancanza di moderazione, in una discarica, in cui è diventato impossibile trovare pochi pensieri sensati. E con queste operazioni potete trasformare la sezione Articoli in una discarica.

Peccato che stiate perdendo credibilità.

 
vlad1949:

Un insieme di parole simili alla scienza ma assolutamente prive di significato.....

Debunking senza senso è il modo più semplice. Scrivete il vostro articolo, date il vostro contributo.
[Eliminato]  
vlad1949:

Un insieme di parole scientifiche assolutamente prive di significato. Dove sono i cluster? Dove sono i probabili valori futuri?


Dopo la sua critica, ho riletto l'articolo e ho capito che si sbaglia di grosso.

L'autore del filtro non solo è stato in grado di spiegare il suo sviluppo in modo accessibile, ma anche di fornire clip visive del suo funzionamento.

E devo dire che sembra molto impressionante, se l'apertura avverrà 1-2 barre prima (almeno secondo le MA), sarà un grande + per il profitto.

Lizar: risulta che questo filtro può essere collegato a qualsiasi indicatore?

 
-_-FART:

Lizar: Quindi questo filtro può essere collegato a qualsiasi indicatore?

Si può. Dovremmo provarlo, forse non sarà così interessante come con il Momentum.
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