Discussione sull’articolo "Creazione di filtri digitali non-lagging"

[MetaQuotes]

Il nuovo articolo Creazione di filtri digitali non-lagging è stato pubblicato:

L'articolo descrive uno degli approcci per determinare un segnale utile (tendenza) nei dati di flusso. Piccoli test di filtraggio (smoothing) applicati alle quotazioni di mercato dimostrano il potenziale per la creazione di filtri digitali (indicatori) non-lagging che non vengono ridisegnati sulle ultime barre.

Il filtro cluster è un insieme di filtri digitali che si avvicinano alla sequenza iniziale. I filtri cluster non devono essere confusi con indicatori cluster.

I filtri cluster sono utili quando si analizzano serie temporali non stazionarie in tempo reale, in altre parole, dati di flusso. Significa che questi filtri sono di interesse principale non per appianare i valori delle serie temporali già noti, ma per ottenere i valori di smussatura più probabili dei nuovi dati ricevuti in tempo reale.

A differenza di vari metodi di decomposizione o semplicemente filtri della frequenza desiderata, i filtri cluster creano una composizione o una ventaglio di probabili valori di serie iniziali che vengono ulteriormente analizzati per l'approssimazione della sequenza iniziale. La sequenza di input funge più da riferimento che da target dell'analisi. L'analisi principale riguarda i valori calcolati da un insieme di filtri dopo l'elaborazione dei dati ricevuti.

Figura 1. Il diagramma di un semplice filtro cluster

Autore: Konstantin Gruzdev

[Sergey Pavlov]

Grazie all'autore per l'interessante articolo.

[Mikhael Isakov]

L'idea di costruire un filtro non fluttuante mi occupa da un paio d'anni. Ho anche ottenuto regolarmente dei risultati che mi sembravano migliori di altri, e persino non lagganti. Tutti si sono rotti in un'analisi a tappe. Chiedo all'autore di realizzare il segnale del modello di ingresso come una funzione di Heaviside: un passo, fino al momento in cui il livello T =0, dopo uno. E di mostrare la linea di filtro su questo. Sono sicuro al 99,99% che vedremo una curva che va al livello 1 per un certo intervallo di tempo, cioè un ritardo. Un filtro ideale, vero e non ritardante, dovrebbe essere in grado di gestire i "passi" in modo che l'uscita sia uguale all'ingresso. Se questo non è il caso, ragionare sulla "non latenza" è un'operazione di comodo. Anche se appoggio l'autore: la creazione di un filtro non ritardante e non disegnante è possibile.

P.S. I confronti con altri filtri dovrebbero essere fatti su un "gradino", mettendo tutti i filtri su un unico grafico.

P.P.S. Se è già stato fatto in qualche video - vi prego di scusarmi, al momento (da un computer funzionante) non riesco a vedere il video (apparentemente, postato su youtube?).

[Konstantin Gruzdev]

Aggiungerò un test con un passo per il Momentum con un filtro.

La reazione del filtro ai passaggi nel flusso delle quotazioni può essere vista chiaramente nel quarto video.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Aggiungerò un test con un passo per Momentum con un filtro.

La reazione del filtro ai passi nel flusso delle quotazioni si può vedere chiaramente nel quarto video.

Diciamo che il periodo in qualche senso effettivo (non letterale) di media è di 101 barre, quindi il ritardo è di 50 barre. E su un passo pulito lo si vede molto bene. Ma sulle quotazioni, dove due sezioni orizzontali (0 e 1 convenzionalmente) prese insieme sono solo 20 barre, e intorno alle - quotazioni - lì non vedrò nulla di simile.

I filtri dovrebbero essere studiati inserendo SOLO segnali modello e poi, dopo averne compreso la natura, godersi le immagini del lavoro sulle quotazioni.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

Diciamo che il periodo in un certo senso effettivo (non letterale) di media è di 101 barre, quindi il ritardo è di 50 barre. E su un passo pulito lo vedo molto bene. Ma sulle quotazioni, dove due sezioni orizzontali (0 e 1 convenzionalmente) prese insieme sono solo 20 barre, e intorno alle - quotazioni - lì non vedrò nulla di simile.

I filtri dovrebbero essere studiati inserendo SOLO segnali modello e poi, dopo averne compreso la natura, godersi le immagini del lavoro sulle quotazioni.

Capisco, aggiungerò un test di questo tipo.

[Mikhael Isakov]

Lizar:
Ho capito, aggiungerò un test di questo tipo.

Grazie. Immagino cosa vedremo. Forse il tuo filtro mostrerà meno lag con un migliore smoothing rispetto alla concorrenza. Ma al 100% non sarà un filtro senza lag e senza disegno. La domanda successiva è: il vostro filtro è abbastanza vicino a un filtro non ritardato e non disegnante da poter essere utilizzato in questo ruolo? Il test è semplice, imho. Se il filtro davvero non ritarda e non ridisegna, è ragionevole supporre che una semplice strategia di trading sarebbe redditizia: acquistare se il filtro è al di sopra del prezzo, vendere se è viceversa. Implementiamola entrando in ogni barra (o se la divergenza è superiore a una certa soglia), ed entrando con lo stesso lotto e uguale TP=SL. Ad esempio, TP=SL=50 pip. Il punto è che se entriamo a caso, abbiamo il 50% di probabilità di prendere lo SL, senza tenere conto dello spread. Tenendo conto dello spread - di più. Ed è per questo che perdiamo lentamente denaro. Se il filtro non è realmente in ritardo, la probabilità di prendere un TP è più alta (senza tenere conto dello spread). Se c'è un effetto, non possiamo non notarlo dopo aver analizzato un pezzo di quotazioni piuttosto lungo. Se riuscite a dimostrare che la probabilità di TP in una strategia così semplice è almeno del 55%, è sufficiente per compensare lo spread, e anche per guadagnarci. Se il vostro filtro è davvero non-lagging, allora selezionando la soglia della differenza tra il filtro e il prezzo, quando il modulo raggiunge la soglia, sarete in grado di mostrare la probabilità di TP con lo spread del 70, o 80, o 90+ per cento.... In caso affermativo, il vostro filtro è quasi privo di ritardi e di disallineamenti e la vostra strategia di trading è il Graal. In caso contrario - e la probabilità di TP non è superiore a quella dello SMA - mi dispiace.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:
Grazie. Sto ipotizzando cosa vedremo. Forse il vostro filtro mostrerà un minore ritardo e una migliore attenuazione rispetto alla concorrenza. Ma al 100% non sarà un filtro non laggante e non disegnante....

Aspettiamo la pubblicazione dell'indicatore GMomentum_test per trarre conclusioni non basate su supposizioni. Doveva essere pubblicato insieme all'articolo, ma a quanto pare non hanno avuto il tempo di prepararlo. Ora sembra che verrà pubblicato lunedì.

Per quanto riguarda i test in generale, i test per i filtri lineari non sono adatti ai filtri a grappolo. Più precisamente, si possono fare, ma non sono indicativi, perché i filtri cluster sono non lineari. Un esempio di ciò è la situazione con un singolo impulso dell'articolo. Molto probabilmente, un test con una funzione a gradino singolo si rivelerebbe altrettanto spettacolare. Ma si tratterà, proprio come nel caso del singolo impulso, solo di un divertente caso speciale di smoothing. Niente di più.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Aspettiamo la pubblicazione dell'indicatore GMomentum_test, in modo da poter trarre conclusioni non basate su supposizioni. Doveva essere pubblicato insieme all'articolo, ma a quanto pare non hanno avuto il tempo di prepararlo. Ora sembra che verrà pubblicato lunedì.

Per quanto riguarda i test in generale, i test per i filtri lineari non sono adatti ai filtri a grappolo. Più precisamente, si possono fare, ma non sono indicativi, perché i filtri cluster sono non lineari. Un esempio di ciò è la situazione con un singolo impulso dell'articolo. Molto probabilmente, un test con una funzione a gradino singolo si rivelerebbe altrettanto spettacolare. Ma si tratterà, proprio come nel caso del singolo impulso, solo di un divertente caso speciale di smoothing. Niente di più.

Non si tratta del test del filtro. È chiaro che un filtro non ritardato non disegna, se esiste, non è lineare. Si tratta di testare un sistema di trading nella geometria da me proposta, a priori redditizio per QUESTO filtro non ritardato non disegna, e POSSIBILMENTE redditizio per qualche approssimazione a questo filtro ideale. Il test con un passo non è un caso speciale, ma un dimostratore delle qualità interne e innate del filtro, che saranno sempre presenti su qualsiasi dato, solo sul passo in cui sono visibili.

[Konstantin Gruzdev]

MAIS:

Ecco cosa ho ottenuto:

La linea grigia tratteggiata è Heaviside, la linea blu spessa è il Momentum e la linea rossa è il Momentum con il filtro attivato.

[Mikhael Isakov]

Lizar:

Ecco cosa ho ottenuto:

La linea grigia tratteggiata è Heaviside, la linea blu spessa è Momentum e la linea rossa è Momentum con il filtro attivato.

La linea tratteggiata grigia non è Heaviside. Il passo dovrebbe essere verticale. Se è perché la discretizzazione è così sull'ascissa, ed è disegnata con una linea, è un peccato. E intendevo vedere a valori di lisciatura più alti. In modo che il ritardo sia maggiore delle 3 barre mostrate. E in generale, se il ritardo è piccolo, di solito mi esercito a ripeterlo tutte le volte che è necessario: applico un filtro al risultato del filtraggio, dopo mille ripetizioni tutto è visibile, diventa chiaro quale frazione della barra del ritardo è contenuta nell'algoritmo all'apparente piccolo smoothing.