Discussione sull’articolo "Creazione di filtri digitali non-lagging" - pagina 3
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Avete scritto un nuovo articolo ricco di idee. Alcune immagini mi hanno ricordato le mie ricerche. Più tardi darò un'occhiata più approfondita.
In realtà, non è del tutto corretto parlare di filtri "non ritardanti" senza specificare a cosa si applica questo "non ritardante".
Si presuppone cioè che esistano un segnale e un'interferenza. Ma è necessario poter dividere la loro miscela in componenti e determinarne le caratteristiche.
Il test a gradini per identificare il cosiddetto "non ritardo" è, pardon, "c'è un sambuco in giardino e uno zio a Kiev".
Il test a gradini viene utilizzato per determinare caratteristiche importanti come l'inerzia, l'oscillazione, il tempo transitorio e l'ordine dei collegamenti.
Esiste il concetto di "ritardo di trasporto", che può essere visualizzato sotto forma di nastro trasportatore. A quanto pare, per qualche malinteso questo concetto è stato trasformato dagli econometrici in "non-ritardo".
Tra l'altro, l'uscita della reazione sopra il gradino, seguita dalla sua convergenza, indica che il filtro è un legame oscillante. (e cosa c'entri il "non-lagging" non è affatto chiaro).
In realtà, non è del tutto corretto parlare di filtri "non ritardanti" senza specificare a cosa si applica questo "non ritardante".
Si presuppone cioè che esistano un segnale e un'interferenza. Ma è necessario poter dividere la loro miscela in componenti e determinarne le caratteristiche.
Il test a gradini per identificare il cosiddetto "non ritardo" è, pardon, "c'è un sambuco in giardino e uno zio a Kiev".
Il test a gradini viene utilizzato per determinare caratteristiche importanti come l'inerzia, l'oscillazione, il tempo transitorio e l'ordine dei collegamenti.
Esiste il concetto di "ritardo di trasporto", che può essere visualizzato sotto forma di nastro trasportatore. A quanto pare, per qualche malinteso questo concetto è stato trasformato dagli econometrici in "non-ritardo".
Tra l'altro, l'uscita della reazione sopra il gradino, seguita dalla sua convergenza, indica che il filtro è un legame oscillante. (e cosa c'entri il "non-lag" non è affatto chiaro).
Per un trader, a mio avviso, il non-ritardo è una reazione tempestiva a un cambiamento di tendenza. Tutti gli altri "non-ritardi" sono irrilevanti, anche se sono rigorosi dal punto di vista matematico.
Per i filtri a grappolo, i test tradizionali non hanno alcun senso. Un cluster può contenere decine, centinaia o migliaia di filtri. Solo l'inventore del filtro può sapere quale di questi funzionerà, ad esempio, per un passo. Nemmeno l'inventore del filtro, ma l'inventore dell'algoritmo di approssimazione. Ad esempio, nel test di cui sopra con un gradino, hanno funzionato almeno tre filtri: il primo ha disegnato sezioni orizzontali, il secondo ha reagito al gradino stesso, il terzo ha reagito alla caduta della linea di slancio. In generale, è un pasticcio.
Grazie all'autore per l'articolo interessante e informativo, ma mi è sembrato che ci fosse qualche incongruenza.
Se lo scopo dell'articolo è quello di descrivere i metodi di combinazione di indicatori noti(filtri digitali) in cluster, allora perché l'affermazione sul non-lagging?
Dopotutto, nessuna combinazione di segnali ritardati è impossibile da ottenere in anticipo, è come fare una cotoletta fresca da diverse polpette stantie di ieri.
Se l'articolo riguarda la possibilità di creare filtri non-lagging a tutti gli effetti, di cui si parla nelle conclusioni, allora dov'è la descrizione, almeno delle basi teoriche?
Probabilmente il segreto è nelle parole "potenzialmente possibile", che caratterizzano non la possibilità oggettiva di creare filtri, ma esattamente il potenziale soggettivo dell'autore, di cui questo articolo intende parlare ai lettori).
Vorrei formulare la seguente importante idea.
In base ai risultati dei miei lunghi tentativi di creare un filtro non fluttuante, sono giunto alla seguente conclusione: un tale filtro può essere non fluttuante solo se il suo valore al momento Ti è determinato dai valori di prezzo SOLO in quel momento Ti. Ad esempio, l'obiettivo è filtrare EURUSD, quindi il valore di un filtro non-lagging al momento i-esimo può essere orientato a qualsiasi cosa, anche a NZDCHF, ma SOLO ai valori del momento i.
Se non è così per il topikstarter, allora il filtro può essere non-lagging con una probabilità dello 0,00001% a mio avviso.
Il test a gradini per rilevare il cosiddetto "non ritardo" è, perdonatemi, "il sambuco è in giardino, ma lo zio è a Kiev".
Il test del passo viene utilizzato per determinare caratteristiche importanti come l'inerzia, l'oscillazione, il tempo transitorio e l'ordine del collegamento.
Dopo tutto, nessuna combinazione di segnali ritardati può anticipare i tempi, è come fare una cotoletta fresca con diverse polpette stantie di ieri.
Esattamente. Inoltre, vorrei chiarire. Ad esempio, invece di SMA(100) - una media mobile di 100 punti, ho preso la costruzione 0,5*(SMA(99)+SMA(101)). Il grafico risultante può essere ancora più fluido della SMA(100). Ma il ritardo è aumentato. Continuiamo. Introduciamo SMA(98) e SMA(102), 97 e 103 e così via. Visivamente, la curva rimarrà quasi la stessa della SMA(100), solo più morbida. Ai fini del trading, infatti, possiamo dire che il ritardo è come quello della SMA(100)/ Ma in realtà (e sarà facile vederlo sul gradino), il ritardo (tempo transitorio, se volete) corrisponde alla SMA(103).
Per denkir - Matcad, naturalmente.
(1) Se lo scopo dell'articolo è quello di descrivere i metodi di combinazione di indicatori noti(filtri digitali) in cluster, allora perché l'affermazione sul non-lagging? Dopo tutto, è impossibile anticipare il tempo con qualsiasi combinazione di segnali ritardati, è come fare una cotoletta fresca con diverse polpette stantie di ieri.
(2) Se l'articolo riguarda la possibilità di creare dei veri e propri filtri non-lagging, di cui si parla nelle conclusioni, dov'è la descrizione, almeno delle basi teoriche?
(3) Probabilmente il segreto è nelle parole "potenzialmente possibile", che caratterizzano non la possibilità oggettiva di creare filtri, ma le potenzialità soggettive dell'autore, di cui questo articolo vuole parlare ai lettori).
1. Lo scopo dell'articolo è dimostrare uno degli approcci al lavoro con i dati in streaming. In un cluster, i filtri vengono combinati non per determinare il segnale, ma per seguire, se così si può dire, i cambiamenti nelle caratteristiche delle serie non stazionarie e la formazione di valori probabili del segnale. Non solo gli indicatori in ritardo possono essere utilizzati come filtri, ma anche tutti quelli che non sono in ritardo, ma vengono ridisegnati. Oppure varie trasformazioni, ad esempio la trasformazione wavelet. Il segnale stesso viene determinato all'ultimo momento (vedi schema).
2. Il pochissimo background teorico viene fornito all'inizio del documento.
3. Non c'è alcun dubbio sul soggettivismo dell'autore. Rileggete l'articolo dalla sezione "L'effetto dell'anticipo". Guardate il video. Pieno oggettivismo. Potrete provarlo voi stessi dopo la pubblicazione di GMomentum_test.
Il tempo di transizione è il ritardo.
Il tempo di transizione e il ritardo NON sono la stessa cosa. Sono entità diverse.
I termini stabiliti sono:
1) Tempo di transizione
2) ritardo
hanno significati universalmente accettati, consolidati e ben definiti.
Equipararli significa fraintenderli.
La confusione terminologica porta al fraintendimento reciproco.