Avete bisogno di un indicatore che rifletta il prezzo in tempo di funzionamento.

 

Abbiamo bisogno di un indicatore che raccolga i tick reali e mostri la stima del prezzo sullo schermo. (che sia un valore medio del prezzo per 5 tick con la precisione di 8 cifre). E visualizza questa stima come un punto sullo schermo con l'intervallo di confidenza di questa stima.

Ho deciso di prendere l'indicatore Rosh ticks come base.

Ecco la sua descrizione

http://www.alpari-idc.ru/ru/articles_mql4/18.html

Può essere scaricato da

http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=420838#post420838

Ma ho incontrato problemi con le 'false zecche' (false misurazioni) che si possono chiamare zecche artificiali. Come ho capito da questo materiale 'Grafici senza 'buchi''

In precedenza MT4 saltava le barre se non c'erano scambi (che è quello di cui ho bisogno ora, per raccogliere solo tick reali). Ma il problema era che il numero di barre di minuti in un'ora non poteva essere uguale a 60. A quanto pare, gli sviluppatori hanno deciso di risolvere il problema e hanno fatto come descritto nell'articolo: ".... che anche se non c'è stato alcun cambiamento di prezzo, una barra deve essere disegnata con il prezzo aperto uguale al prezzo di chiusura della barra precedente".

Mi sono seduto con un cronometro in mano e ho iniziato a controllare come funzionava il tutto e mi sono imbattuto in uno strano effetto di ritardo e "ticchettii artificiali". Lo spiegherò nella foto.

Sto guardando il mio monitor, vedo mercato calmo GBPUSD 2:12 ora di Mosca, citazioni dal campionato. Sto cronometrando il mercato. Sono al punto 1. Passa più di un minuto e quasi immediatamente si formano tre zecche (numeri 2, 3 e 4). Corrispondentemente, si formano due barre di minuti. Probabilmente, il tick 2 è artificiale, anche se potrei sbagliarmi, ma sembra essere così.

Quindi, il compito è quello di costruire un indicatore, idealmente dovrebbe raccogliere tutti i tick all'ingresso di RC e mostrarlo sul monitor come descritto sopra, indipendentemente dal fatto che il prezzo sia cambiato o meno. La cosa principale è che a questo prezzo da qualche parte nel mondo è stato fatto un accordo (una vera zecca). Ci sono 10 tick reali - almeno è possibile mostrare MOS e dispersione.

Quindi chiedo aiuto come su dati filtrati, in presenza di zecche artificiali, per fare almeno qualcosa di simile. Mi rendo conto che non sarà perfetto, perché la DC non ci darà quello che ha in ingresso. Ma almeno rimuoverà le zecche artificiali. Per costruire un grafico dei prezzi in tempo reale. Qualcosa come "Il principio di sostituzione del tempo nel trading intraday" ma senza riferimento alla media storica.

Grazie per l'aiuto.

 
A volte la scienza funziona così. Se qualcosa non è chiaro, viene coniato un nuovo termine.
 
Integer:
A volte la scienza funziona così. Se qualcosa non è chiaro, viene coniato un nuovo termine.

Ho cercato di non inventare un termine "tempo di funzionamento" che non piace neanche a me, ma devo usarlo per essere capito. Avete qualche idea su come creare un tale indicatore?
 
Sto parlando di tic artificiali. Che cos'è? Non ne ho visto uno.
 

Prival, come farai a contare il modus operandi e la varianza? Se si tratta il processo di tick come un processo casuale, allora in teoria ha diverse realizzazioni. Ci sono, grosso modo, due tipi di statistiche relative a un processo casuale. Sono statistiche con media su realizzazioni e statistiche con media sul tempo.

Per quanto riguarda le realizzazioni: dove otterrete informazioni sui diversi tic cheappartengono a diverse realizzazioni nello stesso momento? Da diverse società di intermediazione? Allora come farete a determinare a quale tempo appartengono? Cioè come farete a sincronizzarvi?

O hai intenzione di stimare il m.o. e la varianza da diversi tick consecutivi che sono arrivati in momenti diversi? Questa è una media diversa, per tempo, e come è meglio delle barre ordinarie - non è ancora chiaro.

In generale, diverse persone stanno cercando di creare un indicatore di barre di azioni - basato su varie idee. Almeno questo dovrebbe essere fatto all'inizio.

 
Integer:
Sto parlando di tic artificiali. Che cos'è? Non ne ho visto nessuno.

Qui ci sono più dettagli su di esso in 'Grafici senza 'buchi'. Cerchiamo di spiegare: diciamo che il mercato è molto calmo, non ci sono affari per 5 minuti. Appare un accordo (è arrivata una zecca). Per chiudere il buco sul grafico, è necessario costruire 4 barre del minuto. Formiamo 4 tick e costruiamo 4 barre con Open= Close. In altre parole, non c'erano accordi reali, ma le barre (tick) sono apparse.
 
È quello che sto dicendo, non l'ho visto, e non è quello che c'è nella tua foto. Se ci fosse una barra artificiale per fare un buco nel tempo, avrebbe un prezzo di apertura uguale alprezzo di chiusura della barra precedente, e questo non è il caso nell'immagine.
 

Prival, 'Charts without 'holes'' è l'articolo di komposter con una soluzione al problema dei buchi, non un articolo ufficiale di metaquotes. Ad essere onesti, personalmente non ho motivo di riempire quei buchi (e ci sono buchi fino a mezz'ora - da ginger, diciamo), ma qualcuno ne ha bisogno.

 
Mathemat:

Prival, come farai a contare il modus operandi e la varianza? Se si tratta il processo di tick come un processo casuale, allora in teoria ha diverse realizzazioni. Ci sono, grosso modo, due tipi di statistiche relative a un processo casuale. Sono statistiche con media su realizzazioni e statistiche con media sul tempo.

Per quanto riguarda le realizzazioni: dove otterrete informazioni sui diversi tick cheappartengono a diverse realizzazioni nello stesso momento? Da diverse società di intermediazione? Allora come farete a determinare a quale tempo appartengono? Cioè come farete a sincronizzarvi?

O hai intenzione di stimare il modus operandi e la varianza da diversi tick consecutivi che arrivano in momenti diversi? Questa è una media diversa, per tempo, e come è meglio delle barre ordinarie - non è ancora chiaro.

In generale, diverse persone stanno cercando di creare un indicatore di barre di azioni - basato su varie idee. Almeno fai questo all'inizio.


Se abbiamo questa "fallacie standard nei tentativi di commercio in rumore (c'era un "incubo su MT4")", possiamo costruirla. Sì, è esattamente quello che vorrei fare: "stimare il modus operandi e la varianza da diversi tick consecutivi che arrivano in momenti diversi", ma funzionerà? Dà un miglioramento della precisione. Sull'asse Y questo punto è +- l'intervallo di confidenza (non H e L). Provate a immaginare come sarebbe questo grafico. Raccogliamo 50 tick, 45 di loro sono uguali nel prezzo, e 5 hanno deviazioni significative. E sull'asse X è anche un punto, ma non a punti fissi nel tempo all'inizio di ogni minuto, ma più precisamente, naturalmente +- l'intervallo di confidenza su questo asse.

In termini militari è impossibile colpire l'occhio sinistro del pilota (probabilità matematica di colpire il punto), ma è possibile tracciare la zona d'impatto dove si trova questo occhio con la probabilità 0,97 :-). E dovrebbe essere esattamente l'area (ellisse), e non un segmento OHLC costruito nel punto. E sarebbe bello regolare il numero di zecche da analizzare.

Ed ecco come implementarlo praticamente, per favore aiutatemi

 
Integer:
Se ci fosse una barra artificiale per chiudere il buco nel tempo, il suo prezzo aperto sarebbe uguale al prezzo di chiusura della barra precedente, ma non è così nell'immagine.

Sono d'accordo, non è una forma pura, è un tick reale. 2, 3 e 4 tick sono apparsi quasi simultaneamente. La barra è apparsa al 2° tick, quindi non posso dire che sia artificiale o reale. Molto probabilmente era un vero tick, perché l'intervallo di tempo era più di un minuto prima della comparsa di questi 3 tick.
 
Mathemat:

Prival, 'Charts without 'holes'' è l'articolo di komposter con una soluzione al problema dei buchi, non un articolo ufficiale di metaquotes. Ad essere onesti, personalmente non ho motivo di riempire quei buchi (e ci sono buchi fino a mezz'ora - da ginger, diciamo), ma qualcuno ne ha bisogno.


E non ne ho motivo, al contrario, sono d'intralcio. Per quanto riguarda il mio approccio all'analisi di questa curva, queste sono misurazioni false e dovrebbero essere evitate con ogni mezzo.