PulseStrike Scalper - Statistical Burst Detection EA - sistema esperto per MetaTrader 5

PulseStrike è uno scalper basato sui tick. Non attende la chiusura della candela. Osserva una finestra mobile di breve durata relativa all’andamento dei prezzi (impostazione predefinita: 4 secondi) e costruisce una linea di base statistica in tempo reale che descrive come si presenta un movimento normale in quella finestra per il simbolo corrente. Un nuovo movimento viene considerato un’occasione di trading solo se rappresenta un vero e proprio valore anomalo rispetto a tale base di riferimento (soglia del punteggio z, predefinita a 3,0 deviazioni standard). Questo sistema ha sostituito una versione precedente che utilizzava una frazione fissa dell’ATR. Quella versione reagiva al normale rumore dei tick e subiva pesanti perdite su tutte le principali coppie testate.

Sono disponibili due modalità. La modalità Momentum opera seguendo la direzione del picco. La modalità Reversion opera in direzione opposta. L’EA non presume quale modalità sia più adatta a un determinato simbolo. Provatele entrambe.

Ogni ingresso deve prima superare alcuni filtri. La distanza del take profit deve essere un multiplo intero dello spread corrente. Sia lo stop loss che il take profit sono scalati in base all’ATR. Un’operazione viene chiusa forzatamente se non si è risolta entro un determinato numero di secondi. È previsto un limite giornaliero di operazioni e un limite di perdita giornaliero che, una volta raggiunto, blocca nuovi ingressi per il resto della giornata. L’EA verifica inoltre se una posizione ha già raggiunto il proprio SL o TP prima di tentare una chiusura manuale, per evitare di interferire con l’esecuzione del broker stesso.

Viene mantenuta una sola posizione alla volta, non più posizioni contemporaneamente. La maggior parte dei conti MT5 al dettaglio opera in modalità netting, in cui un secondo ordine sullo stesso simbolo si fonde semplicemente con la posizione esistente. Anziché sviluppare un sistema che si comporti in modo errato sui conti netting, questo EA esegue rapidamente un ciclo di trading (controlli a livello di tick, breve periodo di attesa) per ottenere lo stesso effetto pratico.

Di seguito i risultati del backtest. Impostazioni utilizzate: tutti i simboli del Market Watch, grafico M1, modellazione ogni tick, esecuzione con ritardo casuale, periodo dal 01/01/2026 all’08/09/2026, parametri predefiniti (InpZScoreThreshold 3,0, InpBurstWindowSeconds 4, InpTakeProfitATRMult 0,35, InpStopLossATRMult 0,55).

Simbolo Profitto Operazioni Fattore di profitto Rendimento atteso Drawdown %

EURUSD 182740,71 5557 1,30 32,88 10,33

AUDUSD 145.066,46 6.933 1,27 20,92 7,21

USDJPY 98.592,56 7.240 1,37 13,62 3,50

USDCHF 92761,53 5732 1,32 16,18 5,37

GBPUSD 42.170,70 7.991 1,25 5,28 54,07

NZDUSD 30031,92 4735 1,16 6,34 42,41

USDCAD 27.956,54 3.756 1,29 7,44 20,64

Saldo iniziale 10.000 in tutte le simulazioni.

Due cose su cui essere onesti. Innanzitutto, GBPUSD e NZDUSD mostrano un fattore di profitto positivo ma un drawdown molto elevato (54% e 42%). Un risultato finale redditizio può comunque comportare una curva di capitale piuttosto irregolare. In secondo luogo, si tratta di un unico periodo di backtest. Non è ancora stato convalidato su un periodo fuori campione separato. Una strategia che sembra valida sui dati su cui è stata ottimizzata non è prova di un reale vantaggio competitivo finché non si conferma anche su dati che non ha mai visto. Sto pubblicando la versione attuale con questi risultati così come sono, anziché attendere, e aggiornerò questa scheda una volta completati i test fuori campione.

I risultati relativi a simboli non forex (azioni, coppie esotiche) provenienti dallo stesso test non sono inclusi qui. Il numero di operazioni su tali strumenti era troppo esiguo per essere significativo e questo EA non è stato progettato tenendo conto di tali strumenti.

Parametri chiave:

- InpBurstWindowSeconds, InpStatsSampleCount, InpZScoreThreshold, InpModeIsMomentum

- InpVolATRPeriod, InpRiskPercent, InpTakeProfitATRMult, InpStopLossATRMult, InpMinTPToSpreadRatio, InpMaxSpreadPoints, InpMaxHoldSeconds, InpCooldownSeconds

- InpMaxTradesPerDay, InpDailyLossLimitPercent

- InpUseSessionFilter, InpSessionStartHour, InpSessionEndHour

Provalo prima di tutto in modalità demo. I risultati dei backtest passati non sono garanzia di risultati futuri. Sono graditi i commenti.

— Ali Rajput