«Niente grid» è un’affermazione. La verifica è nella cronologia delle operazioni.

Un Expert Advisor sull’oro può dichiarare «niente martingala» nella descrizione e lasciarti comunque dei dubbi su come gestisce una posizione in perdita. Quella frase non basta a chiarirli. E nemmeno una curva del saldo regolare. Io partirei dalla cronologia delle operazioni: cosa succede al lotto dopo una perdita? E ogni ordine ha il proprio stop?

Per questa prima verifica non ti serve il codice sorgente. Una decina di minuti con un report del Tester Strategia, la cronologia del tuo conto demo o quella di un conto pubblico possono far emergere schemi che meritano un approfondimento. Questa analisi non permette di ricostruire tutte le regole interne di un EA né di garantire risultati futuri. Può però dirti se i dati disponibili confermano la descrizione.

1. Metti le operazioni in ordine cronologico

Ordina l’elenco cronologicamente, dalle operazioni più vecchie alle più recenti. Individua le colonne relative a ora, simbolo, direzione, volume o dimensione del lotto, prezzo e profitto. Cerca anche le informazioni su Stop Loss e Take Profit: potresti dover aprire i dettagli dell’ordine o della posizione associati.

Durante la lettura, distingui le entrate dalle uscite. Ogni operazione registra un’esecuzione, quindi un’operazione di chiusura non è necessariamente una nuova posizione. Quando sono disponibili degli identificativi, usali per collegare le entrate alle uscite. Altrimenti, una chiusura parziale o più esecuzioni possono sembrare operazioni di trading indipendenti.

Figura 1. Elenco delle operazioni ordinato dalla più vecchia alla più recente. Consultare le colonne del volume in lotti, Stop Loss, Take Profit e profitto.

2. Segui il lotto dopo una perdita

Trova una posizione chiusa in perdita, poi controlla il volume della nuova entrata successiva. Ripeti la verifica su più perdite, soprattutto se consecutive. La dimensione resta invariata, cambia senza una sequenza evidente oppure aumenta ripetutamente dopo le perdite?

A puro titolo illustrativo, ipotizza entrate da 0,1, 0,2 e 0,4 lotti, ciascuna successiva a una perdita sulla posizione precedente. Una sequenza di raddoppi come questa merita attenzione. Sono numeri ipotetici, non dati di un prodotto. Gli aumenti possono anche essere più piccoli o avvenire in un secondo momento, quindi non cercare soltanto raddoppi esatti.

Un lotto più grande all’entrata successiva solleva una domanda, non è un verdetto. Il dimensionamento della posizione può cambiare in funzione del saldo e della distanza dello stop. Confronta questi elementi quando sono disponibili. Il segnale da approfondire è una relazione ricorrente tra le perdite e l’aumento dell’esposizione.

Figura 2. Illustrazione con valori ipotetici, non con dati del prodotto: raddoppio del volume dopo le perdite rispetto al mantenimento dello stesso volume.

3. Verifica gli stop ordine per ordine

Controlla se ogni ordine ha il proprio Stop Loss e Take Profit. Non darlo per scontato perché la descrizione parla di «gestione del rischio» o perché un gruppo di posizioni si chiude insieme. Cerca i livelli effettivamente associati a ogni ordine e verifica se qualche ordine è rimasto senza stop.

Un semplice elenco delle operazioni potrebbe non mostrare questi campi, né quando uno stop è stato aggiunto, modificato o rimosso. Un’uscita in profitto non dimostra che prima fosse presente uno Stop Loss. Se il report non contiene queste informazioni, considera la verifica non confermata. Consulta i dettagli degli ordini e, sul tuo conto demo, controlla le posizioni aperte e i registri disponibili.

Un Take Profit è un obiettivo di uscita, non un sostituto dello Stop Loss. Inoltre, uno stop individuale non garantisce che l’esecuzione avvenga esattamente al prezzo impostato.

Figura 3. Operazioni di Gold Storm PRO: il volume in lotti rimane invariato dopo una perdita e ogni ordine ha il proprio Stop Loss.

4. Cerca le posizioni chiuse nello stesso momento

Cerca poi più posizioni chiuse nello stesso istante, un possibile indizio di un’uscita comune. È una traccia da verificare, perché un EA che usa una grid o media le posizioni in genere chiude tutto il paniere in una volta sola.

Per quelle posizioni, confronta gli orari di entrata, i prezzi e le dimensioni dei lotti. Sono state aggiunte entrate mentre la prima posizione era ancora aperta e il mercato si muoveva contro di essa: nuovi acquisti a prezzi più bassi o nuove vendite a prezzi più alti? Il lotto aumentava con queste aggiunte? Entrate ripetute contro il movimento del mercato possono indicare una strategia di averaging o una grid, anche se il lotto resta invariato.

Più posizioni nella stessa direzione non sono, da sole, una prova sufficiente. Se le entrate successive sono avvenute mentre il prezzo si muoveva a favore dell’operazione, con lo stesso lotto e ciascuna con il proprio stop, non si tratta di mediare una posizione in perdita. Esamina la sequenza delle entrate insieme all’uscita comune.

Gold Storm PRO alla prova degli stessi controlli

Niente martingala, niente grid. Gold Storm PRO è il mio Expert Advisor per XAUUSD (oro). Possono essere aperte contemporaneamente più posizioni nella stessa direzione. Una seconda posizione con il proprio stop non significa, di per sé, che si stia incrementando una posizione in perdita.

Il lotto non viene aumentato dopo una perdita. Viene calcolato in base al saldo e alla distanza dello Stop Loss (oppure è fisso). Con le impostazioni predefinite, ogni ordine ha il proprio Stop Loss e Take Profit. Il tipo di Stop Loss può essere impostato su none.

La pagina del prodotto offre una demo scaricabile per il Tester Strategia, quindi puoi ripetere gli stessi controlli su Gold Storm PRO con un tuo test.