Nel secondo articolo della serie dedicata all’indicatore Delta Fusion Pro analizziamo due funzioni chiave per la lettura del flusso: POC Delta (Point of Control basato sul delta) e VWAP Delta (Weighted Average Price ponderato sul delta). Questi strumenti permettono di individuare livelli di equilibrio intraday e bias direzionali con una logica basata sul comportamento aggressivo degli operatori.
1) Cos’è il POC Delta
Concetto
Il Point of Control (POC) è il livello di prezzo dove si è concentrato il maggior volume o, in questo caso, il maggior delta durante la sessione corrente. In Delta Fusion Pro, il POC non è statico: viene calcolato dinamicamente in base alla distribuzione del delta lungo il range di prezzo della sessione.
Parametri principali
- EnablePOC = true → attiva la funzione.
- POC_DrawHLineMain = true → disegna la linea orizzontale sul grafico.
- POC_DrawBand = false (opzionale) → disegna una fascia evidenziando il bin dominante.
- ResetHourCustom / ResetMinuteCustom → definiscono l’inizio della sessione.
- POC_AutoStepModeSel → modalità di calcolo dello step verticale:
- AUTO_FD (Freedman-Diaconis) → basato su IQR e numero di barre,
- AUTO_ATR → basato sulla volatilità media (ATR).
- POC_SnapToTick = true → allinea lo step al tick size.
- POC_CenterLine = true → la linea POC è centrata nel bin dominante.
Workflow di calcolo
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Identificazione della sessione
La funzione GetSessionStart() stabilisce il timestamp di inizio sessione. Tutte le barre successive vengono considerate per il calcolo. -
Autotuning dello step e distribuzione
AutoTunePOCParams() analizza il range della sessione e la volatilità per determinare lo step ottimale. Inoltre, decide se usare il delta assoluto (quando la direzionalità è debole) o il delta netto (quando c’è chiara prevalenza di un lato). -
Accumulo del delta per bin
ComputeSessionPOC_DeltaProfile() distribuisce il delta di ogni candela sui bin di prezzo coperti dal range della candela. Se distrib=1 , il delta viene ripartito tra corpo e ombre con un bias verso il corpo ( bodyBias ). -
Selezione del bin dominante
Il bin con il valore massimo diventa il POC Delta. Il codice calcola il prezzo centrale del bin e lo disegna come linea orizzontale ( DrawOrUpdatePOCLine() ). Se attivato, disegna anche la fascia ( DrawOrUpdatePOCBand() ).
Interpretazione
- POC Delta alto e stabile → livello di equilibrio intraday dove si è concentrata la pressione aggressiva.
- Spostamento del POC → segnala cambi di interesse istituzionale o zone di accumulo/distribuzione.
- Utile per definire supporti/resistenze dinamici e per filtrare entrate in trend o reversal.
2) Cos’è il VWAP Delta
Concetto
Il VWAP Delta è una versione evoluta del classico VWAP: invece di ponderare il prezzo sul volume totale, lo pondera sul delta aggressivo (Ask vs Bid). Questo permette di ottenere una media dei prezzi “pesata” dalla pressione direzionale, non solo dal volume.
Parametri principali
- EnableVWAP_OnChart = true → attiva la funzione.
- VWAP_OnChart_ShowBuy , ShowSell , ShowNet → controllano quali curve disegnare:
- Buy = VWAP ponderato solo sugli Ask,
- Sell = VWAP ponderato solo sui Bid,
- Net = VWAP ponderato sul delta netto.
- VWAP_Net_Mode :
- NET_DELTA_WEIGHTED → media pesata sul delta netto,
- NET_ALL_VWAP → VWAP classico su Ask+Bid,
- NET_AVG_BUY_SELL → media tra VWAP Buy e VWAP Sell.
- Colori e stile: VWAP_Buy_Color , VWAP_Sell_Color , VWAP_Net_Color , VWAP_LineWidth
Workflow di calcolo
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Accumulo progressivo
Per ogni barra, il codice calcola il prezzo tipico ( tp = (high+low+close)/3 ) e aggiorna le somme pesate:- sumP_Ask / sumAskW → VWAP Buy,
- sumP_Bid / sumBidW → VWAP Sell,
- sumP_All / sumAllW → VWAP classico,
- sumP_Net / sumAbsNet → VWAP Net (delta-based).
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Disegno sul grafico
Le curve vengono tracciate come segmenti ( OBJ_TREND ) per le ultime VWAP_MaxBarsOnChart barre. Colori e spessore sono definiti dagli input.
Interpretazione
- VWAP Net sopra il prezzo → prevalenza di vendite aggressive (bias ribassista).
- VWAP Net sotto il prezzo → prevalenza di acquisti aggressivi (bias rialzista).
- Distanza tra VWAP Buy e Sell → misura la polarizzazione del flusso: più ampia = mercato sbilanciato.
- Utile per trade location e per confermare trend intraday.
3) POC Delta vs VWAP Delta: sinergia
- POC Delta ti dice dove si è concentrato il flusso nella sessione.
- VWAP Delta ti dice a quale prezzo medio si è sviluppata la pressione direzionale.
Insieme, offrono una mappa di equilibrio e bias: se il prezzo è sopra VWAP Net ma lontano dal POC, il trend è forte; se il prezzo oscilla attorno a POC e VWAP Net, il mercato è in bilanciamento.
Setup rapido
- Attiva/disattiva dal pannello on‑chart (voci “POC Session” e “VWAP Net”).
- Personalizza colori e modalità negli input.
- Per scalping, mantieni VWAP_MaxBarsOnChart basso per reattività; per swing, aumenta per una visione più ampia.
Nel prossimo articolo approfondiremo il tema delle divergenze sul Delta in DeltaFusionPro.
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