MT5 Liquidity Sweeps Indicator
- Indicateurs
-
Nordman Algorithms OÜ
Algorithmic trading developer since 2018. Founder of Nordman Algorithms OÜ (Estonia).
Specialization:
→ Custom EAs & indicators for MT4, MT5, NinjaTrader 8
→ TradingView-to-terminal cloud webhooks (trade copiers)
→ Prop-firm risk management automation - Version: 1.1
- Activations: 5
MT5 Liquidity Sweeps Indicator
Le MT5 Liquidity Sweeps Indicator détecte les sweeps de liquidité côté acheteur et vendeur en utilisant une analyse de la structure du marché basée sur les oscillations. L'indicateur prend en charge les modes de détection des Sweeps basés sur les mèches, les Sweeps de cassure et retest, et le mode combiné, tout en suivant les états du cycle de vie des sweeps, notamment les zones détectées, touchées, atténuées et expirées. Les fonctionnalités supplémentaires comprennent une logique d'atténuation configurable, la visualisation des niveaux de liquidité, des alertes d'événements, l'analyse de la structure des oscillations et le suivi historique des zones de sweep pour une analyse de liquidité structurée dans MetaTrader 5.
Le Concept des Liquidity Sweeps Expliqué
Les sweeps de liquidité se produisent lorsque le prix dépasse les sommets ou creux d'oscillation précédents, où les ordres stop et la liquidité en attente sont généralement concentrés.
Dans les méthodologies ICT et Smart Money Concepts (SMC), les sommets d'oscillation représentent souvent la liquidité côté acheteur, tandis que les creux d'oscillation représentent la liquidité côté vendeur. Lorsque le prix atteint ces zones, il peut brièvement négocier au-delà du niveau avant de se retourner, en interagissant avec les ordres en attente concentrés là.
Ces événements peuvent apparaître dans différents contextes de marché : dans le cadre d'un retournement, d'un mouvement de continuation ou d'une phase de déplacement. Plutôt que d'attribuer une signification directionnelle fixe à chaque sweep, l'indicateur se concentre sur l'identification du comportement structurel lui-même — où le prix est allé, jusqu'où il s'est déplacé et s'il est revenu.
Tout mouvement au-delà d'un sommet ou d'un creux d'oscillation ne se qualifie pas comme un sweep de liquidité. La structure du sweep dépend de la façon dont l'oscillation s'est formée, de la profondeur à laquelle le prix a pénétré au-delà du niveau et de la rapidité avec laquelle il est revenu. Une courte mèche à travers un niveau et une cassure soutenue qui se rétracte ensuite ont des caractéristiques structurelles différentes — et l'indicateur les traite différemment.quickly it returned. A brief wick through a level and a sustained break that later retraces carry different structural characteristics — and the indicator treats them differently.
Pour maintenir une détection précise, l'indicateur comprend une validation d'oscillation configurable, un filtrage de distance minimale de sweep, une logique d'atténuation et un suivi du cycle de vie des sweeps.
MT5 Liquidity Sweeps Indicator — Fonctionnalités Principales
Modes de Détection des Sweeps de Liquidité
L'indicateur prend en charge trois modes de détection des sweeps : Sweeps basés sur les mèches, Sweeps de cassure et retest, et Mode combiné.
Les Sweeps basés sur les mèches se concentrent sur le rejet immédiat après que le prix traverse un niveau de liquidité. La zone de sweep se forme lorsque le prix pousse brièvement au-delà d'un sommet ou creux d'oscillation précédent, puis revient au niveau.
Les Sweeps de cassure et retest utilisent un comportement de sweep directionnel retardé. Le prix casse d'abord un niveau de liquidité, revient à travers celui-ci et forme une zone de sweep basée sur la structure de déplacement. Si le prix revisite ensuite cette zone dans la fenêtre de retest autorisée, l'interaction est enregistrée comme événement de sweep.
Le Mode combiné permet aux deux modèles de détection de fonctionner simultanément.
Le moteur de détection comprend également un filtrage de distance minimale de sweep configurable. Les sweeps peuvent être validés à l'aide d'exigences de déplacement basées sur les ticks ou le pourcentage, aidant à filtrer les interactions de liquidité à faible déplacement.
Niveaux de Liquidité Basés sur les Oscillations
La détection des sweeps de liquidité est construite autour de l'analyse de la structure des oscillations plutôt que des modèles de bougies fixes.
L'indicateur identifie automatiquement les sommets et creux d'oscillation qui peuvent agir comme des niveaux de liquidité potentiels. Ces niveaux sont ensuite surveillés pour détecter les interactions de sweep et les événements de liquidité directionnels.
Les étiquettes d'oscillation structurelle sont également prises en charge directement sur le graphique.
Les niveaux d'oscillation horizontaux peuvent rester visibles après leur formation, facilitant le suivi des endroits où la liquidité peut encore être en attente.
La sensibilité de l'oscillation est contrôlée via le paramètre Swing Strength. Des valeurs plus élevées créent une validation structurelle plus stricte, tandis que des valeurs plus faibles réagissent plus rapidement aux mouvements de marché en développement.
L'indicateur comprend également la logique Swing Expiration, limitant l'écart entre les structures d'oscillation tout en restant éligibles à la détection de sweep.
Gestion du Cycle de Vie de la Zone de Sweep
L'indicateur suit l'état du cycle de vie de chaque zone de sweep après la détection.
Les zones de sweep peuvent transiter par plusieurs états : Détectée, Touchée, Atténuée et Expirée.
Un événement de touche se produit lorsque le prix rentre dans la zone de sweep avant que les conditions d'atténuation soient satisfaites.
L'atténuation et l'expiration sont suivies indépendamment, permettant de séparer visuellement les zones de sweep actives, atténuées et expirées sur le graphique.
Les zones expirées et atténuées peuvent rester visibles comme références historiques de liquidité plutôt que de disparaître immédiatement après la transition d'état.
Le paramètre Sweep Zone Expiration contrôle la durée pendant laquelle les zones de sweep restent actives avant d'expirer.
Mode d'Atténuation et Contrôle de Réaction
L'indicateur prend en charge plusieurs modèles d'atténuation pour le suivi des interactions de zone de sweep : Touche (High/Low), Remplissage complet (High/Low), Fermeture du corps à l'intérieur (Close) et % de remplissage (High/Low ou Close).
Le mode Touche considère la zone comme atténuée dès que le prix interagit avec la zone de sweep. Le remplissage complet nécessite une couverture totale de la zone avant l'enregistrement de l'atténuation.
Fermeture du corps à l'intérieur utilise la confirmation de clôture de bougie au lieu des extrêmes de mèche.
Le mode % de remplissage exige que le prix atténue un pourcentage configurable de la profondeur de la zone de sweep.
L'indicateur comprend également la logique Skip Immediate Mitigation. Cela empêche les zones de sweep nouvellement créées d'être atténuées trop rapidement pendant la volatilité immédiate post-sweep. Mitigation Skip Bars contrôle le nombre de bougies ignorées avant que le suivi de l'atténuation devienne actif.
Alertes et Signaux d'Événements
L'indicateur prend en charge les événements d'alerte et de signal pour chaque étape principale du cycle de vie du sweep : Sweep Detected, Sweep Touch, Sweep Mitigated et Sweep Expired.
Les événements de touche sont suivis indépendamment des événements d'atténuation, permettant de surveiller séparément l'interaction du sweep et l'atténuation complète.
Les types d'alertes disponibles comprennent les alertes popup, les alertes sonores et les notifications par e-mail.
Les marqueurs de sweep côté acheteur et vendeur peuvent également être affichés directement sur le graphique pour une confirmation visuelle des événements.
Les zones de sweep actives, les zones touchées, les zones atténuées et les zones expirées restent visuellement distinguables lors de la relecture du marché et de l'analyse en direct.
Exécutez-le silencieusement, ou utilisez-le comme outil actif de surveillance de la liquidité.
Visualisation du Graphique et Niveaux de Sweep
L'indicateur comprend plusieurs outils de visualisation pour surveiller la structure de liquidité directement sur le graphique.
Les sommets et creux d'oscillation peuvent être étendus en tant que niveaux de liquidité horizontaux, permettant aux zones de liquidité précédentes de rester visibles après la formation de l'oscillation d'origine.
Les zones de sweep sont affichées directement sur le graphique en utilisant des états visuels haussiers et baissiers séparés.
Les marqueurs de sweep côté acheteur et vendeur utilisent des paramètres de couleur indépendants pour une reconnaissance visuelle plus rapide lors de l'analyse en direct.
Les zones de sweep historiques peuvent rester visibles après atténuation ou expiration, préservant les réactions de liquidité précédentes et le contexte structurel.
Comment Interpréter et Utiliser le MT5 Liquidity Sweeps Indicator
Lecture des Sweeps Basés sur les Mèches
Les Sweeps basés sur les mèches se concentrent sur le rejet immédiat après l'interaction de liquidité.
Un sweep baissier se forme lorsque le prix monte au-dessus d'un sommet d'oscillation précédent et revient rapidement en dessous du niveau. Un sweep haussier suit la même logique sur les creux d'oscillation.
Ces réactions apparaissent souvent autour de prises de liquidité à court terme où le prix négocie brièvement au-delà de la liquidité en attente avant de se retourner à travers le niveau.
Comprendre les Sweeps de Cassure et Retest
Les Sweeps de cassure et retest utilisent un comportement de sweep directionnel retardé.
Le prix casse d'abord à travers un niveau de liquidité, puis revient à travers celui-ci et forme une zone de sweep basée sur la structure de déplacement. Si le prix revisite ensuite cette zone dans la fenêtre de retest configurée, l'interaction est enregistrée comme événement de sweep.
Contrairement aux Sweeps basés sur les mèches, la réaction ne doit pas se produire immédiatement après la cassure initiale de liquidité.
Utilisation du Mode Combiné
Le Mode combiné permet à la détection des Sweeps basés sur les mèches et des Sweeps de cassure et retest de fonctionner simultanément.
Cela permet de suivre à la fois le rejet immédiat de liquidité et les structures de sweep retardées dans le même flux de travail.
Interprétation des États du Cycle de Vie du Sweep
Chaque zone de sweep peut transiter par plusieurs états structurels : Détectée, Touchée, Atténuée et Expirée.
Les événements de touche représentent le premier retour dans la zone de sweep avant que les conditions d'atténuation soient satisfaites.
Les zones atténuées représentent l'interaction complète basée sur le modèle d'atténuation sélectionné.
Les zones expirées indiquent que le prix n'a pas réussi à revisiter ou atténuer le sweep dans la période d'expiration configurée.
Utilisation des Niveaux d'Oscillation comme Références de Liquidité
Les sommets et creux d'oscillation sont utilisés comme points de référence de liquidité principaux pour la détection de sweep.
Les niveaux d'oscillation précédents peuvent rester étendus sur le graphique après leur formation, facilitant la surveillance des endroits où la liquidité peut encore être en attente.
Une sensibilité d'oscillation plus élevée produit une validation structurelle plus stricte, tandis qu'une sensibilité plus faible réagit plus rapidement aux mouvements de marché en développement.
Paramètres et Réglages de l'Indicateur
Alertes
- Enable Pop Up Alert — Affiche une fenêtre popup à l'écran lorsqu'une alerte d'événement de sweep est déclenchée.
- Enable Sound Alert — Joue une notification audio pour les événements de sweep pris en charge.
- Alert Sound File — Sélectionne le fichier son utilisé pour les alertes audio.
- Enable Email Alert — Envoie des notifications par e-mail lorsque des événements de sweep pris en charge se produisent. Nécessite que les paramètres e-mail de MetaTrader soient configurés.
- Email To — Définit l'adresse e-mail du destinataire pour les notifications d'alerte.
Général
- History Bars To Process — Définit le nombre de bougies historiques utilisées pour les calculs de détection des sweeps.
- Liquidity Sweeps Mode — Sélectionne le modèle de détection des sweeps : Sweeps basés sur les mèches, Sweeps de cassure et retest, ou Mode combiné.
- Swing Strength — Contrôle la rigueur de validation des sommets et creux d'oscillation avant de se qualifier comme niveaux de liquidité. Des valeurs plus élevées créent une structure plus stricte. Des valeurs plus faibles réagissent plus rapidement aux mouvements de prix en développement.
- Minimum Sweep Distance Mode — Définit comment la pénétration minimale du sweep est mesurée : Ticks ou Pourcentage.
- Minimum Sweep Distance Ticks — Définit la distance de pénétration minimale du sweep lors de l'utilisation de la validation basée sur les ticks.
- Minimum Sweep Distance Percentage — Définit la distance de pénétration minimale du sweep lors de l'utilisation de la validation basée sur le pourcentage.
- Retest Max Bars — Définit le nombre maximum de bougies autorisées pour la validation du retest en mode de Sweep de cassure et retest.
- Sweep Zone Expiration (Bars) — Définit la durée pendant laquelle les zones de sweep restent actives avant de passer aux états expirés.
- Swing Expiration (Bars) — Définit la distance maximale autorisée entre les structures d'oscillation utilisées pour la détection de sweep. Les niveaux d'oscillation plus anciens hors de cette plage sont ignorés.
Atténuation
Mode d'Atténuation
Définit comment le prix doit interagir avec une zone de sweep pour que l'atténuation soit enregistrée.
- Touch — la zone est atténuée dès que le High ou Low du prix interagit avec la zone de sweep
- Full Fill — le High ou Low du prix doit couvrir complètement toute la zone avant que l'atténuation soit enregistrée
- Body Close Inside — l'atténuation nécessite qu'une bougie se ferme à l'intérieur de la zone plutôt que de simplement la toucher avec une mèche
- % Fill — un pourcentage configurable de la profondeur de la zone doit être rempli, validé en utilisant les prix High/Low ou la clôture de bougie selon le Mode de Prix d'Atténuation sélectionné
- Mitigation Price Mode — Définit si la validation de l'atténuation utilise les prix High/Low ou Close.
- Mitigation % — Définit le pourcentage de remplissage de zone requis lors de l'utilisation du mode d'atténuation basé sur le pourcentage.
- Skip Immediate Mitigation — Empêche les zones de sweep nouvellement créées d'être atténuées trop rapidement immédiatement après la détection.
- Mitigation Skip Bars — Définit le nombre de bougies ignorées avant que le suivi de l'atténuation devienne actif.
Alertes et Signaux de Sweep
- Enable Sweep Detected Alert — Déclenche une alerte lorsqu'une nouvelle zone de sweep est détectée.
- Enable Sweep Touch Alert — Déclenche une alerte lorsque le prix rentre dans une zone de sweep avant atténuation.
- Enable Sweep Mitigated Alert — Déclenche une alerte lorsqu'une zone de sweep est atténuée.
- Enable Sweep Expired Alert — Déclenche une alerte lorsqu'une zone de sweep expire.
- Enable Sweep Detected Marker — Affiche des marqueurs de graphique pour les zones de sweep nouvellement détectées.
- Enable Sweep Touch Marker — Affiche des marqueurs de graphique lorsque le prix touche une zone de sweep.
- Enable Sweep Mitigated Marker — Affiche des marqueurs de graphique lorsque l'atténuation se produit.
- Enable Sweep Expired Marker — Affiche des marqueurs de graphique lorsque les zones de sweep expirent.
Visuels du Graphique
- Buy-Side Sweep Color — Définit la couleur utilisée pour les marqueurs de sweep haussier et les zones de sweep.
- Sell-Side Sweep Color — Définit la couleur utilisée pour les marqueurs de sweep baissier et les zones de sweep.
- Mitigated Sweep Color — Définit la couleur utilisée pour les zones de sweep atténuées.
- Expired Sweep Color — Définit la couleur utilisée pour les zones de sweep expirées.
- Sweep Zone Opacity — Contrôle la transparence de la visualisation des zones de sweep.
- Show Swing Points — Affiche les étiquettes de structure d'oscillation directement sur le graphique.
- Show Swing Levels — Affiche les niveaux de liquidité horizontaux dérivés des sommets et creux d'oscillation.
- Max Displayed Swings — Définit le nombre maximum de structures d'oscillation affichées simultanément sur le graphique.
