Discussion de l'article "Approche brute de la recherche de motifs (partie VI) : Optimisation cyclique" - page 2
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Les approches sont bonnes, mais avec cela vous jetez la plupart des bonnes variantes, qui ne sont peut-être pas si bonnes sur le facteur de profit, mais vous devez comprendre qu'en plus de cet indicateur, il y a beaucoup de paramètres de courbe, qui peuvent vous donner une ligne égale. Il s'agit là de caractéristiques statistiques qui ne sont pas prises en compte dans les approches classiques, mais qui peuvent être généralisées, par exemple, en appliquant mon critère. À propos, voici un lien vers un article dans lequel j'ai prouvé de nombreuses choses intéressantes sur le plan mathématique. Il est basé sur l'exemple de l'algorithme d'achat, mais il s'agit en fait de l'analyse de nombreuses choses fondamentales. Il y a un effet selon lequel si vous augmentez la limite inférieure des transactions, vous augmentez automatiquement la probabilité de trouver une ligne plate. Ce phénomène est principalement dû aux mathématiques. Si nous commençons à comprendre ce qu'est un système rationnel ou bon, nous nous retrouverons dans un tel labyrinthe)). Il faudrait au moins inventer un indicateur quantitatif pour déterminer la pertinence du système.)
il existe un grand nombre d'autres paramètres de courbe qui peuvent permettre d'obtenir une ligne régulière.
Vous n'en avez pas besoin pour Sample, vous en avez besoin pour OOS.
Sample est un échantillon, OOS est une abréviation inconnue.
Sample - échantillon, OOS est une abréviation qui m'est inconnue.
Auteur, si ce n'est pas un secret, quel genre de fin.res en tirez-vous ?
Utilisez-vous toujours la méthode ?
Auteur, et si ce n'est pas un secret, quel genre de résultat financier en tirez-vous ?
Utilisez-vous toujours cette méthode ?
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756379
Bonjour, le système a été transformé en produit à la suite des recherches. Il s'agit d'un guide. Tous les liens, s'il y en a, sont là.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/756379
Salutations, le système a été mis à niveau vers un produit basé sur les résultats de la recherche. Il s'agit d'un guide. Tous les liens, s'il y en a, sont là.
Au lieu de régénérer constamment les stratégies, avez-vous essayé de sélectionner un ensemble stable de stratégies qui montent et descendent dans une onde sinusoïdale sur un grand historique (avec une tendance générale claire, c'est-à-dire rentable) et de les entrer dans les drawdowns ?
PS : le projet est certes puissant, mais très complexe. Et je ne crois pas beaucoup à la robustesse des modèles complexes sur les marchés financiers en ce moment (jugement subjectif).Au lieu de régénérer constamment les stratégies, avez-vous essayé de sélectionner un ensemble stable de stratégies qui montent et descendent dans une onde sinusoïdale sur un grand historique (avec une tendance générale claire, c'est-à-dire rentable) et de les entrer sur les drawdowns ?
PS : le projet est certes puissant, mais très complexe. Et je ne crois guère à la robustesse des modèles complexes sur les marchés financiers en ce moment (jugement subjectif).Bon, je le fais de temps en temps, il y a un des portefeuilles que j'assemble manuellement, en utilisant les paramètres du canal. C'est ainsi que cela fonctionne en fin de compte. Toute stratégie doit être réajustée au bout d'un certain temps. C'est exactement ce que fait mon système de génération de paramètres, en m'épargnant la recherche manuelle - le réajustement. Pour ce qui est des drawdowns, c'est un autre sujet, oui ça marche et en plus ça peut être fractalisé (juste un indice, ceux qui savent comprendront). C'est un sujet trop imbuvable, je n'ai pas osé écrire un tel article ici, mais j'ai développé cette méthode il y a longtemps. C'est déjà un départ difficile vers la virtualisation et l'imbrication des niveaux. Pour 200 livres, c'est du gâchis de poster un tel article ici.... Il existe un Expert Advisor qui utilise cette méthode à plein régime, mais il n'est que développé, nous allons maintenant le tester avec un partenaire. Après un certain temps, il y aura une version pour mql5, mais je ne peux pas encore parler des termes, mais le prototype est prêt à être testé.
Je le fais de temps en temps, il y a un des portefeuilles que j'ai constitué moi-même manuellement, en utilisant les paramètres de la chaîne. C'est ainsi que cela fonctionne en fin de compte. Toute stratégie a besoin d'être réajustée au bout d'un certain temps. C'est exactement ce que fait mon système de génération de paramètres, en m'épargnant la recherche manuelle - le réajustement. Pour ce qui est des drawdowns, c'est un autre sujet, oui ça marche et en plus ça peut être fractalisé (juste un indice, ceux qui savent comprendront). C'est un sujet trop imbuvable, je n'ai pas osé écrire un tel article ici, mais j'ai développé cette méthode il y a longtemps. C'est déjà un départ difficile vers la virtualisation et l'imbrication des niveaux. Pour 200 livres, c'est du gâchis de poster un tel article ici.... Il existe un Expert Advisor qui utilise cette méthode à plein régime, mais il n'est que développé, nous allons maintenant le tester avec un partenaire. Après un certain temps, il y aura une version pour mql5, mais je ne peux pas encore parler des termes, mais le prototype est prêt à être testé.
Ici, une personne essaie d'appliquer une approche très similaire, sur les marchés crypto et boursiers.
Ici, une personne tente d'adopter une approche très similaire, sur les marchés crypto et boursiers.
Juste des informations générales, quelque chose de similaire. Il utilise des indicateurs, je pourrais même lui dire comment les améliorer. Dans la forme nue des indicateurs ne sont certainement pas très efficaces, à l'exception des oscillateurs, mais même dans ce cas, il est préférable de s'appliquer aux valeurs relatives. En résumé, toute approche a le droit d'exister si elle est suffisamment élaborée.