Discussion de l'article "Attentes morales dans le trading" - page 4
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Quoi qu'il en soit, l '"attente morale" est une notion purement théorique qui n'a rien à voir avec la pratique.....
Il est possible d'écrire une thèse de doctorat, mais il est impossible de gagner de l'argent avec toutes ces absurdités.....
La logique ici est élémentaire ! Toute "attente" est un regard sur le FUTUR, et cette puce n'a jamais fonctionné... à moins que vous ne soyez un médium, comme VANGA....
Cette affirmation ne concorde pas avec les rapports présentés, dans lesquels le dépôt oscille régulièrement à la hausse et à la baisse et atteint une taille énorme. Dans le cadre d'un commerce normal, le depo ne se comporte pas de cette manière. Les attentes morales ont donc quelque chose en commun avec la pratique
Merci à l'auteur pour cet article intéressant !
Un point, cependant, m'a semblé controversé. Vous écrivez :
Lorsqu'il ouvre une position, le trader connaît exactement le solde de son compte de trading. Il peut également estimer la probabilité de gain (nous y reviendrons plus loin). Mais tous les autres paramètres de la position seront représentés comme des variables :
L'espérance morale pour cette position sera alors la suivante :
La première façon d'appliquer l'espérance morale n'est possible que lorsque les valeurs de deux variables sur trois - SL, TP et Lot- sont fixées à l'avance.
Par exemple, lors de l'ouverture d'une position, nous fixons le volume de la position et son Take Profit. Nous pouvons ensuite estimer le niveau du Stop Loss pour cette transaction. Sa valeur doit être telle que l'espérance morale devienne positive. En d'autres termes, nous trouverons la valeur maximale possible du stop loss.
Si je vous comprends bien, vous voulez dire que nous ne changerons qu'une seule variable dans cette expression, et que toutes les autres resteront inchangées. Or, ce n'est pas vrai, car si l'on change la variable SL (ou TP), la variable p changera inévitablement aussi, car plus l'ordre est placé près, plus la probabilité de son déclenchement est élevée (et vice versa).
L'espérance morale pour cette position sera alors la suivante :
La première façon d'appliquer l'espérance morale n'est possible que lorsque les valeurs de deux variables sur trois - SL, TP et Lot- sont prédéterminées.
Par exemple, lors de l'ouverture d'une position, nous fixons le volume de la position et son Take Profit. Nous pouvons ensuite estimer le niveau du Stop Loss pour cette transaction. Sa valeur doit être telle que l'espérance morale devienne positive. En d'autres termes, nous trouverons la valeur maximale possible du stop loss.
Si j'ai bien compris, vous voulez dire que nous ne changerons qu'une seule variable dans cette expression, et que toutes les autres resteront inchangées. Or, ce n'est pas vrai, car si l'on change la variable SL (ou TP), la variable p changera inévitablement aussi, car plus l'ordre est placé près, plus la probabilité de son déclenchement est élevée (et vice versa).
Vous avez bien compris. Mais nous cherchons des conditions aux limites. Je vais maintenant parler du take profit. Supposons que nous ayons trouvé le TP minimum pour que l'espérance morale devienne positive. Il semblerait qu'il faille augmenter encore le TP. Mais la probabilité d'atteindre le TP diminue. (C'est là que la théorie du butinage optimal - prendre le plus de points possible en un minimum de temps - pourrait s'avérer utile). En d'autres termes, nous devons sélectionner et relier toutes les variables. Par exemple, un stoploss important aura une faible probabilité de se déclencher, mais le lot dans ce cas sera petit.
Dans ce cas, il s'agit de niveaux à partir desquels l'espérance morale reste positive. Par exemple, on peut fixer un stop loss très important et l'espérance morale sera négative, ce qui est inacceptable. Il en va de même pour le take profit : il ne peut pas être trop petit.
Cela dépend de la probabilité d'un trade rentable et du dépôt. L'utilisation d'un stop loss important est due au fait qu'un petit mouvement de prix est plus probable. En d'autres termes, avec un ratio TP = 20 * SL, nous avons plus de chances de clôturer la position en prenant des bénéfices. Mais cela s'applique déjà à la théorie du butinage optimal.
Un nouvel article intitulé " Moral Expectations in Trading" a été publié :
Par Aleksej Poljakov
Théorie du trading très originale, bravo !
Non, article vraiment intéressant) Mais attente morale.... Il n'y a pas de tel terme, pas dans le supérieur, et seulement en maths) Qu'en est-il des indikitars, des nouvelles économiques alors ? Vous n'en avez rien à faire ? ))))
Vous êtes l'otage des manuels.
Rien ne vous empêche de décrire un phénomène et de lui donner un terme.
Surtout dans un environnement aussi étroit