Discussion de l'article "Attentes morales dans le trading" - page 2

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Bon slogan, intéressant, merci à l'auteur. Les formules et les exemples permettent de s'y plonger beaucoup plus rapidement que la mise en œuvre du code.

Je n'ai pas consulté les articles précédents de l'auteur. Il faudra que je les lise. Merci encore.

Aleksej Poljakov
Aleksej Poljakov
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Merci pour cet article.

Je comprends que la taille du lot sera fortement influencée par la série de transactions profitables et perdantes obtenues sur l'historique et utilisées pour calculer le lot. Il est donc intéressant de voir les résultats en prenant au hasard le résultat des transactions. Je suppose que les résultats des métriques de passage seront très différents.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Merci pour cet article.

Je comprends que la taille du lot sera fortement influencée par la série de transactions profitables et perdantes obtenues sur l'historique et utilisées pour calculer le lot. Il est donc intéressant de voir les résultats en prenant au hasard le résultat des transactions. Je suppose que les résultats des métriques de passage seront très différents.

Dans les scripts, le résultat des transactions est généré de manière aléatoire. En même temps, le script lui-même ne sait pas quelle probabilité est initialement définie lors du calcul du lot. La pire chose qui puisse arriver est de perdre plusieurs transactions consécutives, en particulier à la fin d'une série. Le plus simple est de ne pas prendre la totalité du dépôt, mais un pourcentage de celui-ci... lors du calcul. Disons de 5 à 10 %, la courbe d'équilibre sera alors plus stable - il n'y aura pas de grosses pertes, mais les bénéfices diminueront également.

 
Aleksej Poljakov #:

Dans les scripts, le résultat des transactions est généré de manière aléatoire. En même temps, le script lui-même ne sait pas quelle probabilité a été définie au départ lors du calcul du lot. La pire chose qui puisse arriver est de perdre plusieurs transactions consécutives, en particulier à la fin d'une série. Le plus simple est de ne pas prendre la totalité du dépôt, mais un pourcentage de celui-ci... lors du calcul. Disons de 5 à 10 %, la courbe d'équilibre sera alors plus stable - il n'y aura pas de grosses pertes, mais les bénéfices diminueront également.

Je suis en train d'écrire la dernière partie de l'article :

Voyons ensemble comment le risque peut affecter le trading. Pour les tests, nous utiliserons un simple Expert Advisor sur l'intersection de deux moyennes mobiles. Le test de l'EA s'est déroulé avec les paramètres suivants :

Une fois encore, il est important d'examiner la fenêtre de calcul des succès/échecs historiques, y compris la façon dont elle évolue. Vous ne prendrez pas la proportion de 10 ans après, disons, la sélection d'une stratégie dans le testeur de stratégie.

 
Excellent travail.
Bravo à l'auteur, mettez cet article dans vos favoris.
 

C'est une approche intéressante. Mais une question se pose : l'espérance morale a-t-elle la même signification physique que l'espérance mathématique ? L'article présente deux interprétations de l'espérance mathématique : par la somme (par exemple, 11 ducats au début de l'article) et par les points (dans la formule p*TP - (1-p)*SL). Il n'y a pas d'explication sur l'espérance morale, mais à en juger par la formule de base, l'espérance morale est la somme, parce qu'elle correspond au dépôt.

Passons maintenant à la question suivante. J'aimerais examiner, à mon avis, un problème demandé, qui n'est pas abordé dans l'article. Un dépôt est donné, une espérance morale souhaitée est donnée comme une fraction du dépôt (Mr = Fraction * Dépôt) et un lot. Pour différentes valeurs de la probabilité de gain, tracez les courbes SL/TP. Apparemment, pour la probabilité 0,5, la tâche n'est pas définie.

J'ai essayé de le faire à la main, probablement avec des erreurs. Partout, des nombres étranges ou des NaN sortent de la zone de définition de la racine.

Ici, par exemple, du côté de SL pour calculer TP :

#property script_show_inputs

input double Amount = 10000;
input double MoralExpectationPercent = 0.01;
input double Lot = 0;
input double WinProbability = 0.75;

void OnStart()
{
   const double pv = SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)
      * SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_POINT) / SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE);
   const double lot = (Lot == 0 ? SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN) : Lot);

   const double sls[] = {10, 100, 1000};

   for(int i = 0; i < ArraySize(sls); ++i)
   {
      const double sl = sls[i];
      const double slp = sl * lot * pv;
      const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1);
      const double tp = (MathPow(y1, 1 / WinProbability) - Amount) / (lot * pv);
      Print(sl, " ", tp);
   }
}

Sortie :

10.0 13358.8842517167
100.0 13389.287146464994
1000.0 13693.516911708502
 
Stanislav Korotky #:

C'est une approche intéressante. Mais une question se pose : l'espérance morale a-t-elle la même signification physique que l'espérance mathématique ? L'article présente deux interprétations de l'espérance mathématique : par la somme (par exemple, 11 ducats au début de l'article) et par les points (dans la formule p*TP - (1-p)*SL). Il n'y a pas d'explication sur l'espérance morale, mais à en juger par la formule de base, l'espérance morale est la somme, parce qu'elle correspond au dépôt.

Passons maintenant à la question suivante. J'aimerais examiner, à mon avis, un problème demandé, qui n'est pas abordé dans l'article. Un dépôt est donné, une espérance morale souhaitée est donnée comme une fraction du dépôt (Mr = Fraction * Dépôt) et un lot. Pour différentes valeurs de la probabilité de gain, tracez les courbes SL/TP. Apparemment, le problème n'est pas défini pour la probabilité 0,5.

J'ai essayé de le faire à la main, probablement avec des erreurs. Partout, des nombres étranges ou des NaNs apparaissent - cela dépasse la zone de définition de la racine.

Par exemple, pour calculer le TP à partir du côté SL :

Sortie :

string const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1) ;

WinProbability - 1 est toujours une valeur négative... et elle devrait être strictement non-négative.

Ceci est plus correct

Dossiers :
Stanislav_Korotky.mq5  2 kb
 
Stanislav Korotky #:

C'est une approche intéressante. Mais une question se pose : l'espérance morale a-t-elle la même signification physique que l'espérance mathématique ? L'article présente deux interprétations de l'espérance mathématique : par la somme (par exemple, 11 ducats au début de l'article) et par les points (dans la formule p*TP - (1-p)*SL). Il n'y a pas d'explication sur l'espérance morale, mais à en juger par la formule de base, l'espérance morale est la somme, parce qu'elle correspond au dépôt.

Passons maintenant à la question suivante. Je voudrais examiner, à mon avis, un problème demandé, qui n'est pas abordé dans l'article. Un dépôt est donné, une espérance morale souhaitée est donnée comme une fraction du dépôt (Mr = Fraction * Dépôt) et un lot. Pour différentes valeurs de la probabilité de gain, tracez les courbes SL/TP. Apparemment, le problème n'est pas défini pour la probabilité 0,5.

J'ai essayé de le faire à la main, probablement avec des erreurs. Partout, des nombres étranges ou des NaNs apparaissent - cela dépasse la zone de définition de la racine.

Par exemple, pour calculer le TP à partir du côté SL :

Sortie :

La deuxième erreur est que nous ne pouvons pas attribuer d'espérance morale.....

L'espérance morale est toujours inférieure à l'espérance mathématique. Elles se rapprochent l'une de l'autre au fur et à mesure que le dépôt augmente. Par conséquent, le problème se réduit strictement aux conditions suivantes : si l'espérance mathématique est positive, obtenez une espérance morale positive.

 
Aleksej Poljakov #:

string const double y1 = (1 + MoralExpectationPercent) * Amount * MathPow(Amount - slp, WinProbability - 1) ;

WinProbability - 1 est toujours négatif... et il doit être strictement non-négatif.

ceci est plus correct

Je semble avoir suivi les transformations mathématiques strictes - je ne vois pas où est l'erreur ? Pour l'instant, laissons la signification de la valeur elle-même entre parenthèses et considérons la formule comme une abstraction.

La formule originale, avec la partie substituée de F deposit D au lieu du Mr original : F * D = (D + L * TP * PV)^p * (D - L * SL *PV)^(1-p) - D

Nous avons obtenu des nombres d'espérance morale de plusieurs dizaines, pourquoi ne pouvons-nous pas désigner n'importe quel nombre comme % du dépôt ? Nous pouvons le faire.

Ensuite, nous obtenons :

(1+F)*D = (...)^p * (...)^(1-p)

(1+F)*D / (...)^(1-p) = (...)^p

Notez que 1 / x^y -> x^-y, nous pouvons donc nous débarrasser de la fraction, bien qu'elle ne soit pas cruciale pour que l'ordinateur compte, mais la formule sans la fraction est plus facile à lire.

(1+F)*D * (...)^(p-1) = (...)^p

(1+F)*D * ( D - L * SL *PV )^(p-1) ] ^ (1/p) = ( D + L * TP * PV )

J'ai ce qui est entre crochets dans la variable y1 dans mon code.

Votre version du code a une formule incomplète.

 
Stanislav Korotky #:

Il semble que j'ai suivi des transformations mathématiques strictes - je ne vois pas où est l'erreur ? Pour l'instant, laissons la signification de la valeur elle-même entre parenthèses et considérons la formule comme une abstraction.

La formule originale, avec la partie substituée de F deposit D au lieu du Mr original : F * D = (D + L * TP * PV)^p * (D - L * SL *PV)^(1-p) - D

Nous avons obtenu des nombres d'espérance morale de plusieurs dizaines, pourquoi ne pouvons-nous pas désigner n'importe quel nombre comme % du dépôt ? Nous pouvons le faire.

Ensuite, nous obtenons :

(1+F)*D = (...)^p * (...)^(1-p)

(1+F)*D / (...)^(1-p) = (...)^p

Notez que 1 / x^y -> x^-y, vous pouvez donc vous débarrasser de la fraction, bien qu'elle ne soit pas cruciale pour que l'ordinateur compte, mais la formule sans la fraction est plus facile à lire.

(1+F)*D * (...)^(p-1) = (...)^p

(1+F)*D * ( D - L * SL *PV )^(p-1) ] ^ (1/p) = ( D + L * TP * PV )

J'ai ce qui est entre crochets dans mon code dans la variable y1.

Votre version du code a une formule incomplète.

Si nous attribuons une certaine espérance morale à la transaction, nous obtenons (à partir de la propriété selon laquelle l'espérance morale est inférieure à l'espérance mathématique) cette inégalité :

p* L * TP * PV - (1-p) *L * SL *PV > F*D

c'est-à-dire qu'au lieu de trouver la valeur de TP à laquelle l'espérance morale devient positive, nous commençons à chercher la valeur de TP telle que l'espérance mathématique devienne supérieure à une valeur donnée.

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