Territoire de probabilité - page 2

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Ma règle personnelle : s'il existe deux valeurs de probabilité pour le même événement : la valeur estimée et la valeur statistique, vous devez utiliser la valeur statistique, car elle est toujours plus précise.

 
papaklass:
EURUSD, M5.
J'ai moi-même fermé une vente il y a 1,5 heures. Il n'y a pas de signal pour entrer maintenant. Il est tout à fait possible que le mouvement à la baisse change, mais il y aura de l'incertitude pendant 2-3 heures sur la paire.
 
MoneyJinn:

Ma règle personnelle : s'il existe deux valeurs de probabilité pour le même événement : une probabilité calculée et une probabilité statistique, vous devez utiliser la probabilité statistique, car elle est toujours plus précise.

Il n'y a qu'une seule probabilité, et elle est calculée. Et la "probabilité statistique" n'est plus une probabilité, mais un fait historique établi qui dépend des conditions du marché, des volumes de transactions, des nouvelles, de la période de l'année, etc. Comme la probabilité est une prédiction et la "probabilité statistique" est un fait qui ne correspond pas nécessairement à la prédiction.

 
vspexp:
1:3 est un moyen d'augmenter la probabilité de rentabilité du TS à long terme, et pour minimiser la perte possible j'utilise la fermeture de la position avant le stop prédéfini / sur les signaux /. TS est semi-automatique, multidevises, intraday. J'ai trouvé quelque part des preuves mathématiques de sa validité dans le ratio 1:3, et dans le stop dynamique - fermeture avant le déclenchement du SL - la décision est prise à la suite du test de la méthode de trading utilisée.
le rapport entre SL et TP - n'augmente pas ou ne diminue pas l'espérance mathématique de profit en général, si ce rapport est de 1:3, cela signifie que la probabilité d'occurrence de SL = 66,6%, et TP = 33,3%, mais la valeur de la perte sera par exemple 1, et le profit 3, c'est-à-dire, avec beaucoup de trades depo doit rester au même niveau, c'est-à-dire, profit=0, perte=0. Mais tout cela serait en l'absence de l'écart, mais en fait l'écart, c'est comme un zéro au casino, c'est "leur" avantage, au détriment duquel nous perdons généralement.
 
Pas du tout, le rapport bénéfice/risque est le critère d'évaluation le plus important, y compris pour les OI.
 
07041982:
si le rapport est de 1:3, cela signifie que la probabilité d'occurrence de SL = 66,6% et TP = 33,3%.

cette probabilité dépend du lieu, du moment, de l'endroit et de la personne qui a ouvert puis fermé la commande

 
07041982:

2)La probabilité de gagner avec une entrée aléatoire et le même TP et SL tend vers 50% avec une augmentation du SL et du TP.

De quelle augmentation parlons-nous ?

Si nous prenons l'exemple d'une pièce de monnaie, alors qu'en est-il de l'écart... et si le prix saute du nord au sud - sciera le dépôt - il s'avère donc qu'avec cette approche, la méthode de négociation a une espérance mathématique négative.

 
maryan.dirtyn:

cette probabilité dépend du lieu, du moment, de l'endroit et de la personne qui a ouvert puis fermé la commande

Je parle d'un marché où la direction du prix à la hausse ou à la baisse est tout aussi probable.
 
vspexp:
Pas du tout, le rapport bénéfice/risque est le critère d'évaluation le plus important, également pour les RI.
Le rapport bénéfice/risque est indépendant du SL et du TP dans des conditions idéales, c'est-à-dire idéalement sans spread, avec un grand dépôt et de petits lots, et un grand nombre de transactions et n'importe quel SL et TP, votre dépôt ne devrait pas changer. Ce ratio dépend de la stratégie elle-même, et je parle de probabilités sans affecter la stratégie, en pensant que les mouvements de prix à la hausse ou à la baisse sont également probables.
 
vspexp:

De quel type d'augmentation parlons-nous ?

Si nous prenons l'exemple d'une pièce de monnaie, alors qu'en est-il de l'écart... et si le prix fait un bond nord-sud, alors le dépôt est scié - il s'avère donc qu'avec cette approche, la méthode de négociation a une espérance de rendement négative.

Le fait est que si vous entrez sur le marché au hasard et que vous fixez SL=TP=50000 points, la probabilité de gagner = près de 50%, mais si SL=TP=50 points, alors la probabilité de gagner à long terme est beaucoup plus faible, parce qu'il y a un impact du spread dans chaque trade. En d'autres termes, si vous gagnez 50 000 pips et ne cédez que 3 points de spread - il est inférieur, et si vous gagnez 50 pips et cédez 3 points de spread, alors il peut atteindre 6 % du bénéfice.
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