Que mettre à l'entrée du réseau neuronal ? Vos idées... - page 84
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Et a décrit les arguments contre : ce kven, ce dipsic. Gpt n'a rien exprimé sèchement.
Le point :
Et si la cible est le résultat de l'exécution des poids comme un TS indépendant ?
Peut-être quelqu'un qui a essayé et qui donne une brève caractéristique de la méthode.
Par exemple :
1) Initier les poids.
2) Exécuter le test
3) Choisir une cible dans le résultat du trading de telle sorte qu'elle montre les lacunes du système sous la forme d'une valeur qui jouera le rôle de l'erreur : drawdown, facteur de récupération inversé (lorsqu'il est inférieur à 1 - il s'agit de l'erreur maximale, par exemple, en convertissant par le biais de la fonction d'activation, de sorte que si la PV augmente jusqu'à 10, il semblerait que l'on s'efforce d'atteindre 0 - ce qui réduit l'erreur).
4) Former le NS en fonction de l'erreur.
Vous direz : "C'est du pur RL".
Mais, en RL, il y a beaucoup d'actions et la formule est différente.
Et ici, il n'y a rien du tout du mécanisme RL, sauf l'essence similaire. Pas de tableau d'état, pas de récompenses en attente, pas de politiques, pas de dates interminables avec des objectifs, etc.
Une personne voit ce qu'elle veut seulement voir ou ce qu'elle est entraînée à extraire et à voir, souvent les choses visibles ne sont pas perçues du tout, parce qu'il n'y a pas de connaissance de l'existence d'un tel phénomène ou d'une telle régularité, nous nous enfonçons dans le cadre de la banalité et d'une régularité tirée par les cheveux, qui n'existe pas du tout, quelle régularité peut-il y avoir dans le mouvement brownien d'une citation sur un graphique, En tant que particule, qui est influencée par la multiplicité de tous les facteurs, il y a une régularité certaine - fractale, mais elle ne peut pas s'élever plus haut que le ciel et parfois elle fusionne, les bulles gonflées éclatent - corrigée, et, comme il me semble, seul un sentiment intuitif d'illumination temporaire peut avoir une certaine signification - "eurêka !! !!".
Il s'agit de "handwringers". Trois personnes différentes négocient sur la base d'un système d'analyse subjective avec des modèles et des scénarios de comportement.
Pas de grilles, pas d'hirondelles, pas de mashes, pas d'indicateurs standard.
Purement formé par l'œil sur le graphique, formé sur le contexte (lorsque vous prenez en compte l'ensemble des facteurs). Et il y en a beaucoup.
Tout cela fonctionne, mais tout le monde ne peut pas le faire.
J'ai du mal avec les systèmes semi-automatiques, où je dois penser avec ma tête, je suis trop habitué aux formalisations, à creuser dans les Expert Advisors.
Mais il y a des systèmes qui fonctionnent et c'est la motivation - faire comprendre aux NS/II/machine les nuances du travail avec la théorie des probabilités, en utilisant à la fois des stops courts à temps, sans se précipiter pour clôturer, et le bon moment pour rester en dehors du marché et attendre les conditions idéales.
Ivan, pose une question au réseau neuronal : qu'est-ce qui est le plus rentable (profit/risque) et le plus stable, le forex ou un emploi salarié ?
Les statistiques ont calculé
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page3655#comment_55245431
PS. Bien que l'on dise que les statistiques mentent aussi)))Interrogé par Alice
Pour optimiser le code de l'EA présenté, plusieurs directions peuvent être envisagées :
1. Simplification et optimisation des calculs
Minimisation des calculs dans la fonction OnTick: certains calculs, par exemple l'obtention de valeurs d'indicateur ou le calcul de paramètres de transaction, peuvent être effectués moins fréquemment qu'à chaque tick. Par exemple, si les valeurs des indicateurs ne changent pas à chaque tic-tac, vous pouvez mettre en cache leurs valeurs et ne les mettre à jour qu'en cas de besoin.
Utiliser des algorithmes plus efficaces pour calculer les paramètres de transaction : par exemple , au lieu d'effectuer une recherche séquentielle de toutes les positions pour calculer le bénéfice total, vous pouvez utiliser des structures de données ou des algorithmes plus efficaces.
2 Optimiser l'utilisation de la mémoire
Réduire le nombre de variables utilisées : vérifiez si vous pouvez réduire le nombre de variables utilisées dans le code. Par exemple, certaines variables peuvent être fusionnées ou supprimées si elles ne sont utilisées que dans un contexte limité.
Utiliser des types de données plus compacts : dans la mesure dupossible, utiliser des types de données plus compacts, par exemple int au lieu de double, si cela n'affecte pas la précision des calculs.
3 Optimiser le travail avec les objets et les indicateurs
Réduire le nombre de références aux indicateurs : si possible, réduire le nombre de références aux fonctions permettant d'obtenir des valeurs d'indicateurs. Par exemple, vous pouvez mettre en cache les valeurs des indicateurs pour une certaine période et les utiliser jusqu'à la prochaine mise à jour.
Optimisation du travail avec les objets graphiques : si un grand nombre d 'objets graphiques sont utilisés dans le code, vérifiez si leur création et leur mise à jour peuvent être optimisées. Par exemple, vous pouvez regrouper les opérations avec les objets ou utiliser des algorithmes plus efficaces pour les placer sur le graphique.
4. Améliorer la lisibilité et la structure du code
Diviser le code en fonctions : diviser le code en fonctions plus petites avec des noms et des objectifs clairs. Cela améliorera la lisibilité du code et le rendra plus facile à déboguer et à modifier.
Utiliser des constantes et des énumérations :utiliser des constantes ou des énumérations au lieu de valeurs codées en dur. Cela rendra le code plus lisible et plus facile à modifier à l'avenir.
5. Optimiser la gestion des erreurs et des exceptions
Ajoutez des contrôles d'erreur : assurez-vous que votre code contient des contrôles pour les erreurs possibles et les situations exceptionnelles. Par exemple, vérifiez les valeurs de retour des fonctions et traitez les erreurs en conséquence.
Utiliser des blocs try-catch: dans la mesure du possible, utilisez des blocs try-catch pour gérer les exceptions. Cela vous permettra de gérer les erreurs avec plus de souplesse et d'éviter les plantages de l'EA.
Exemple d'optimisation de la fonction OnTick
void OnTick() { static datetime last_tick_time = 0 ; datetime current_time = TimeCurrent() ; if (current_time == last_tick_time) { return ; // Si l'heure n'a pas changé, quittez la fonction } last_tick_time = current_time ; // C'est ici que la logique principale du Conseiller Expert // ... est exécutée. }
Cet exemple ajoute une vérification du changement d'heure. Si l'heure n'a pas changé, la fonction OnTickest immédiatement interrompue, ce qui évite des calculs inutiles pendant les ticks fréquents.
C'est un manuel. Trois personnes différentes tradent selon un système d'analyse subjective avec des modèles et des scénarios de comportement.
Pas de grilles, pas d'hirondelles, pas de mashes, pas d'indicateurs standards.
Purement formé par l'œil sur le graphique, formé sur le contexte (lorsque vous prenez en compte la totalité des facteurs). Et il y en a beaucoup.
Tout cela fonctionne, mais tout le monde ne peut pas le faire.
J'ai du mal avec les systèmes semi-automatiques, où je dois penser avec ma tête, je suis trop habitué aux formalisations, à creuser dans les Expert Advisors.
Mais il y a des systèmes qui fonctionnent et c'est la motivation - faire comprendre aux NS/II/machine les nuances du travail avec la théorie des probabilités, en utilisant à la fois des stops courts à temps, sans se précipiter pour clôturer, et le bon moment pour rester en dehors du marché et attendre les conditions idéales.
J'ai du mal avec les systèmes semi-automatiques, où il faut penser avec sa tête, je suis trop habitué aux formalisations, à creuser dans les Expert Advisors.
Mais il y a des systèmes qui fonctionnent et c'est la motivation - faire comprendre aux NS/II/machine les nuances du travail avec la théorie des probabilités, en utilisant à la fois des arrêts courts dans le temps, sans être pressé de fermer, et le bon moment pour être hors du marché et attendre les conditions idéales.
Beaucoup de gens se débattent avec ce problème - formaliser l'extraction d'argent sur le Forex, beaucoup ont réussi à le faire sur des conseillers très réguliers, comme ils l'écrivent, simples, fiables et non avides, l'essentiel pour eux est un pourcentage complexe et la multiplicité de ces conseillers, comme ils l'ont montré aux traders chinois : Les grands-mères sont assises, tricotant des chaussettes, devant chaque écran, un trader expérimenté se promène et montre aux grands-mères quel devrait être le prochain mouvement selon son expérience et ses concepts, eh bien, et apparemment tout le monde sait comment et quoi faire en cas de quoi, ils ont probablement un peu d'argent... et pas des petits ))))
Beaucoup de gens se débattent avec ce problème - formaliser l'extraction d'argent sur le Forex, beaucoup ont réussi à le faire sur des conseillers très égaux, comme ils l'écrivent, simples, fiables et non avides, le principal pour eux est le pourcentage complexe et la multiplicité de ces conseillers, comme ils l'ont montré aux traders chinois : Les grands-mères sont assises, tricotant des chaussettes, devant chaque écran, un trader expérimenté se promène et montre aux grands-mères quel devrait être le prochain mouvement selon son expérience et ses concepts, eh bien, et apparemment tout le monde sait comment et quoi faire en cas de quoi, ils ont probablement un peu d'argent... et pas des petits ))))
Pourquoi avoir besoin du forex, la pension est plus fiable.
Vous n'avez pas besoin de forex, la retraite est plus sûre.
Quel est le montant de votre pension ? Je suis allé récemment à Gosuservices, à ce jour j'ai calculé 17 tonnes. Et c'est encore dans 5 ans, grâce à notre chef, qui ne ment jamais, jamais, jamais ! Enfin, quand il dort, il ne ment certainement pas ))) On peut donc espérer une longueur d'avance.