Pair trading et arbitrage multidevises. L'épreuve de force. - page 109
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Il est étrange de penser que les corrélations réelles sur les marchés financiers ont été analysées par le traitement numérique des graphiques de prix))))) Il s'agit tout au plus d'une dépendance statistique. Et les éléments causaux sur le marché financier ne sont certainement pas l'AT et le COC))))
Ils'agit d'une opinion de profane. Pour une déclaration aussi forte, vous devez analyser environ un million de téléscripteurs sur toutes les bourses du monde.
La cointégration est utilisée avec succès sur le marché boursier et peut-être sur d'autres marchés. Oui, elle ne fonctionne pas sur le marché des changes.
Leconcept de cointégration a été proposé par des économistes, pas par les COC.
C'est l'opinion d'un dilettante. Pour une affirmation aussi forte, il faudrait analyser environ un million de téléscripteurs sur toutes les places boursières du monde.
La cointégration est utilisée avec succès sur le marché boursier et peut-être sur d'autres marchés. Oui, elle ne fonctionne pas sur le marché des changes.
Leconcept de cointégration a été proposé par des économistes, pas par les COC.
Mais il s'agit d'une torba beaucoup plus avancée que leur torba habituelle - la recherche de cycles dans les prix au moyen de Fourier. Il aura 100 ans de plus que la cointégration.
L'avez-vous utilisé avec succès ?
Utilisé par ceux avec qui j'ai commencé il y a environ 18 ans.
Pour un certain nombre de raisons, j'ai choisi une autre voie.
Utilisé par des gens avec qui j'ai commencé il y a environ 18 ans.
Pour un certain nombre de raisons, j'ai pris le chemin inverse.
Messieurs, pouvez-vous avoir un débat puéril sur"quel sensei est le plus cool" dans un autre fil ?
Messieurs, pouvez-vous avoir un débat puéril sur"quel sensei est le plus cool" dans un autre fil ?
Celui de Rena est le plus cool. )))
Il s'agit là d'une opinion de profane. Pour une affirmation aussi forte, il faudrait analyser environ un million de téléscripteurs sur toutes les places boursières du monde.
La cointégration est utilisée avec succès sur le marché boursier et peut-être sur d'autres marchés. Oui, elle ne fonctionne pas sur le marché des changes.
Le concept de cointégration a été proposé par des économistes, pas par les COC.
Il est étrange de penser que les relations réelles sur les marchés financiers ont été analysées par le traitement numérique des graphiques de prix))))) Il s'agit tout au plus d'une dépendance statistique. Et les facteurs de causalité sur le marché financier ne sont certainement pas TA et COC))))
Le forex est bien sûr un marché, mais pas exactement un marché financier, plutôt un marché de l'infobiz.
L'arbitrage entre les indices, les contrats à terme et d'autres produits dérivés - nous pouvons conditionnellement appeler certains d'entre eux cointégrés, mais ces instruments ont été spécialement créés à l'avance, sinon ils n'auraient aucun sens. Et là, les rendements sont faibles.