Парный трейдинг и мультивалютный арбитраж. Разборки. - страница 109

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:
Коинтеграция на фин. рынках - очередной миф, который придумали ЦОСники и подхватили инфоцыгане.

Там есть только корреляции, поэтому убыточки тоже принимать придется, а не усреднять.

В итоге все опять сведется к сеткам Ганна и вилкам Эндрюса :)

Как то странное предположение, что реальные взаимосвязи на фин.рынках анализировали цифровой обработкой ценовых графиков))) Максимум статистическую зависимость. А причинные вещи на фин.рынке это точно не ТА и ЦОС)))

[Alexander Sevastyanov]

Maxim Dmitrievsky #:
Коинтеграция на фин. рынках - очередной миф, который придумали ЦОСники и подхватили инфоцыгане.

Там есть только корреляции, поэтому убыточки тоже принимать придется, а не усреднять.

В итоге все опять сведется к сеткам Ганна и вилкам Эндрюса :)

Это мнение дилетанта. Для такого громкого заявления нужно проделать анализ порядка миллиона тикеров на всех биржах мира.
Коинтеграция успешно используется на фондовом и возможно, на других рынках. Да, на форексе не работает.

Концепция коинтеграции была предложена не ЦОСниками, а экономистами.

[[Удален]]

Alexander Sevastyanov #:

Это мнение дилетанта. Для такого громкого заявления нужно проделать анализ порядка миллиона тикеров на всех биржах мира.
Коинтеграция успешно используется на фондовом и возможно, на других рынках. Да, на форексе не работает.

Концепция коинтеграции была предложена не ЦОСниками, а экономистами.

Вами успешно используется?

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev #:
Но это гораздо более прогрессивная торба, чем их обычная - поиск циклов в ценах посредством Фурье. Она лет на сто постарше коинтеграции будет.

Здесь не поспоришь, сделано довольно красиво :)

[Alexander Sevastyanov]

Maxim Dmitrievsky #:
Вами успешно используется?

Используется теми, с кем начинал лет 18 тому назад.
По ряду причин я пошел другим путем.

[[Удален]]

Alexander Sevastyanov #:

Используется теми, с кем начинал лет 18 тому назад.
По ряду причин я пошел другим путем.

Уже отсылки пошли инфоцыганские, ага, а еще известный ютубер какой-нибудь использует :)

[Maxim Kuznetsov]

Г-да, можете вести детские разборки про "чей сенсей круче" в другой ветке ?

[Grigori.S.B]

Maxim Kuznetsov #:

Г-да, можете вести детские разборки про "чей сенсей круче" в другой ветке ?

Круче всех у Рены. )))

[Aleksey Nikolayev]

Alexander Sevastyanov #:

Это мнение дилетанта. Для такого громкого заявления нужно проделать анализ порядка миллиона тикеров на всех биржах мира.
Коинтеграция успешно используется на фондовом и возможно, на других рынках. Да, на форексе не работает.

Концепция коинтеграции была предложена не ЦОСниками, а экономистами.

Есть проблема, связанная с множественной проверкой гипотез. Если для миллиона пар провести тест на коинтеграцию с pvalue=0.05, то по ЗБЧ у примерно 50000 пар будет "найдена" коинтеграция. Возможно, это количество будет другим из-за некоторых нарушений условий ЗБЧ, но оно  будет немалым. Если же же вводить коррекцию тестов, вроде поправки Бонферрони, то можно потерять те пары, где коинтеграция точно есть (календарные спреды, например).

[[Удален]]

Valeriy Yastremskiy #:

Как то странное предположение, что реальные взаимосвязи на фин.рынках анализировали цифровой обработкой ценовых графиков))) Максимум статистическую зависимость. А причинные вещи на фин.рынке это точно не ТА и ЦОС)))

Ну фора - это конечно рынок, но не совсем финансовый, а скорее инфобизный 

стат арбитраж между индексами, фьючерсами и прочими деривативами - можно условно назвать некоторые из них коинтегрированными, но эти инструменты заранее специально создавались такого вида, иначе в них не было бы смысла. И там доходности небольшие.