Backtesting/Optimisation - page 48
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Le testeur est très lent
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Back test de l'EA
Bonjour à tous,
Est-il possible de back-tester plus d'un EA sur un même compte ? Si oui, comment faire ?
Merci
Bonjour à tous,
Est-il possible de back-tester plus d'un EA sur un seul compte ? Si oui, comment le faire ?
MerciPlus d'une paire de devises sur un même compte en même temps ?
Meilleure plateforme de backtesting et de trading
Bonjour mes amis, :
Aujourd'hui, je développe un algo en utilisant Tradestation et MT4 (MQL).
Comme je cherche à mettre à niveau mon environnement de développement, je suis à la recherche d'une bonne plate-forme pour cette question.
Les choses que je dois avoir dans la plate-forme :
1. la possibilité de travailler avec des données en temps réel.
2. la possibilité d'utiliser mon flux de données Owen (puisque je ne travaille pas sur beaucoup de marchés différents).
3. des performances élevées en ce qui concerne le back testing et l'utilisation des données Tick.
4. la possibilité de programmer un algo qui négocie à partir du carnet d'ordres.
5.une plateforme qui peut stocker beaucoup de données Tick de manière flexible (pas aussi important que les autres).
6. une bonne interface qui me permette, en tant que développeur, d'obtenir des informations à partir des chats en mode visuel.
Les plateformes que j'ai trouvées sont :
OpenQuant
MultiChats
TradersStudio
Right Edge
Trading BLOX
n'importe qui... ? :-)
Merci beaucoup.
EA et données
Bonjour à tous,
Je suis sûr que cette question a déjà été abordée, mais je ne l'ai pas vue, alors j'ai pensé essayer de demander et peut-être obtenir une réponse rapide ou un renvoi vers le bon fil de discussion.
Je suis très nouveau sur le Forex et Metatrader (c'est-à-dire depuis environ 1,5 mois). Je sais comment programmer, j'ai donc créé mes propres EA, et j'ai parcouru ce merveilleux site pour y trouver de nombreuses idées, indicateurs, EA, etc. etc.
J'ai créé quelques EA qui fonctionnent de façon spectaculaire. Incroyable, millionnaire en un an. Cependant, c'était à partir des données que mon MT avait reçues, avec lesquelles il y avait beaucoup de décalages.
J'ai donc téléchargé les données Alpari, mon système a échoué lamentablement, je suis maintenant dans la maison des pauvres en utilisant ces données. Mais, je le regarde tick par tick, et il se déclenche sur un ticks miles au-dessus de la bougie sur laquelle il a terminé. J'en conclus donc que les données sont mauvaises.
J'ai ensuite utilisé MT pour télécharger les données du site de démonstration, je suppose qu'il les a saisies, et mon système est inutile, mais pas de ticks fantômes dans le noir.
Maintenant, j'ai recréé quelques EA qui fonctionnent avec ces données. J'ai lu sur de nombreux fils de discussion que les données sur les comptes réels peuvent une fois de plus être très différentes. J'ai effectué des tests en amont avec succès, mais je dois me demander si les données sont bonnes. Parce que si je fais un backtest sur ces données sur 2 machines différentes en exécutant le même EA sur 2 comptes de démonstration différents, ils ont des résultats légèrement différents. L'un d'entre eux présente beaucoup plus d'inadéquations que l'autre, ce qui m'amène à me demander si toutes les données sur lesquelles nous effectuons nos tests sont toujours vraiment "bonnes", car si les données arrivent par le tuyau et que nous en perdons certaines, nos systèmes en mode réel auront le même problème.
Ma question est donc la suivante : comment faites-vous vos tests ? Pouvez-vous faire des "tests en direct" avec un courtier qui n'utilise pas d'argent réel ? Et même dans les tests en direct, si vous faites un back-test avec les mêmes données, obtenez-vous exactement les mêmes résultats ?
Merci pour votre temps, je sais que c'est un peu long.
~Ody
Faible qualité des données dans les backtests M1
Bonjour !
J'ai téléchargé toutes les données disponibles dans le centre d'historique pour toutes les majors. Quand je backtest sur M5, M15, H1, ... tout sauf M1 j'obtiens 90% de qualité de données.
Lorsque je fais un backtest sur M1, j'obtiens des données de mauvaise qualité à 25%, ce qui est inutile.
Toute aide serait appréciée.
EDIT : A l'attention de l'administrateur : cela a-t-il vraiment un sens de jeter tout nouveau fil lié à ce sujet dans cet énorme fil de 48 pages ?
Cette question a été posée et répondue 100 fois sur ce fil de discussion, je viens donc de déplacer votre message ici.
Comme je le sais, le maximum pour l'échelle de temps M1 est de 25%.
C'est l'article à ce sujet https://www.mql5.com/en/articles/1513
Cette question a été posée et répondue 100 fois sur ce fil de discussion, alors j'ai simplement déplacé votre message ici.
OK, compris.
Merci pour ce lien !
Aide MT4 historique des données
J'ai téléchargé des données d'alpari vers mon MT4 et depuis, ma plateforme est en retard. Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème ?
J'ai téléchargé des données d'alpari vers mon mt4 et depuis, ma plateforme est en retard. Y a-t-il un moyen de résoudre ce problème ?
Réduire le nombre maximum de barres dans le graphique. Dans cet exemple, vous pourriez changer 65000 à 6500.