Profit Generator EA - page 43
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Pourquoi le backtesting ne fonctionne pas ?
Un article assez bon et court(wheew) sur les pièges du backtesting en général.
http://www.tradejuice.com/trading-strategy/futures-not-histories-te.html
Le PG a pris un mauvais coup la nuit dernière et ce matin sur mes paramètres.
Mon héros
Bonjour à tous, attendez avant de payer pour TS ! Mon tick backtester sera fonctionnel et facile à faire fonctionner avec mysql, Postgre, SQL_server ou Access..... (si vous savez comment coder les connexions ODBC ou je vous expliquerai)
C'est bon ! T'es le meilleur !
Nouvelle idée de fonctionnalité
Eh bien, il semble que nous ayons tous pris un coup sur l'EA aujourd'hui en raison du rapport non agricole.
J'ai essayé de penser à un moyen de réduire la perte lorsque les nouvelles frappent.
Voici quelques idées à ajouter au code si possible :
IDEA 1 :
Une fonction similaire à un stop suiveur, sauf que ce qu'il fait est de déplacer le stoploss pour atteindre le seuil de rentabilité (ou un profit de 1 pip) après un temps prédéterminé. En d'autres termes, il s'agit d'une fonction qui dit que lorsque le bénéfice est de (X- quantité définie de Pips, comme 20), alors il faut déplacer le stoploss pour atteindre le seuil de rentabilité (ou 1 pip). De cette façon, lorsque les nouvelles arrivent, elles ne vont pas détruire tous les profits et atteindre votre stoploss en 5 minutes.
ou
IDÉE 2 :
Cette idée pourrait être un peu plus difficile à réaliser mais serait même meilleure que la première. Je ne sais pas si cela peut être fait, mais que diriez-vous d'une fonction qui à un moment prédéterminé chaque jour (disons, 8-9 AM EST ou 13:00 à 14:00 GMT) l'EA vérifie si les profits baissent à un taux prédéterminé (disons comme 10-15 pips) et si cela va à l'encontre de votre position, il va automatiquement fermer la position. Une fonction qui vérifie chaque minute et si le prix a chuté de X pips contre vous, il ferme la position.
J'espère avoir réussi à expliquer ce que je veux dire. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir.
Explication du paramètre obsolète
Beaucoup se sont demandés pourquoi je suis si enthousiaste à propos de la nouvelle fonction obsolète de l'EA. Voici pourquoi. Laissez-moi vous expliquer comment fonctionne cette fonctionnalité. À mon avis, elle devrait être standardisée en tant que préréglage.
Le paramètre obsolète ne ferme pas la transaction après 30M, voici ce qu'il fait réellement (ce qui est TRES COOL).
Disons que vous êtes en position LONG sur l'EURUSD et que vous avez gagné 30 pips (avec un take profit de 40 et un stoploss de 30). Soudain, les conditions du marché changent et vous commencez à perdre vos bénéfices. Les paramètres d'Obsolete vérifient toutes les 30 minutes (ou 15 ou 60 ou ce que vous spécifiez) si les conditions sont toujours réunies pour que vous restiez en position longue. Si après 30 minutes il dit, "Les conditions ont maintenant changé, vous devriez être en position courte maintenant !" il FERME immédiatement votre position LONGUE où que vous l'ayez (disons qu'à ce stade vous n'êtes plus qu'à 5 pips) et ouvre une position COURTE dans la direction opposée !!! De cette façon, vous ne perdez pas TOUS vos profits et vous n'avez pas à prendre un stoploss non plus. Ainsi, vous avez gagné 5 pips sur la transaction et n'avez pas perdu les 30 pips que vous auriez probablement perdus. De plus, puisque vous négociez maintenant dans la direction opposée, il y a une bonne chance que vous puissiez capitaliser sur le marché changeant plutôt que de perdre de l'argent.
J'espère que ces explications sont claires.
Eh bien, il semble que nous avons tous pris un coup sur l'EA aujourd'hui en raison du rapport non agricole.
J'ai essayé de penser à un moyen de réduire la perte lorsque les temps de nouvelles frappes.
Voici quelques idées à ajouter au code si possible :
IDEE 1 :
Une fonction similaire à un stop suiveur, sauf que ce qu'il fait est de déplacer le stoploss pour atteindre le seuil de rentabilité (ou un bénéfice de 1 pip) après un temps prédéterminé. En d'autres termes, avoir une fonction qui dit, lorsque le bénéfice est de (X- montant défini de Pips, comme 20), alors déplacer le stoploss pour atteindre l'équilibre (ou 1 pip). De cette façon, lorsque les nouvelles arrivent, elles ne vont pas détruire tous les profits et atteindre votre stoploss en 5 minutes.
ou
IDÉE 2 :
Cette idée pourrait être un peu plus difficile à réaliser mais serait même meilleure que la première. Je ne sais pas si cela peut être fait, mais que diriez-vous d'une fonction qui à un moment prédéterminé chaque jour (disons, 8-9 AM EST ou 13:00 à 14:00 GMT) l'EA vérifie si les profits baissent à un taux prédéterminé (disons comme 10-15 pips) et si cela va à l'encontre de votre position, il va automatiquement fermer la position. Une fonction qui vérifie chaque minute et si le prix a chuté de X pips contre vous, il ferme la position.
J'espère que je suis capable d'expliquer ce que je veux dire. Si vous avez des questions, faites-le moi savoir.Pour moi, le problème aujourd'hui avec l'EA était de nombreuses mauvaises entrées. Une façon simple d'éviter cela les jours de volatilité serait de créer une option vrai/faux avec une entrée variable qui dirait à l'EA : prendre la position seulement si les conditions sont remplies plus X pips. Ainsi, lorsque nous nous attendons à de la volatilité, nous pourrions activer l'option true et entrer une valeur élevée comme 20. Cela aurait permis de filtrer beaucoup de faux signaux d'entrée aujourd'hui.
Merci Hendrick !
Je le lirai avec plaisir. Pourriez-vous m'envoyer l'adresse du fil de discussion de codersguru profit_protector.
Nous pourrions aussi arrêter le trading le vendredi à midi. Quelques heures de perdues mais ces méchants oiseaux qui chantent "nous ne faisons pas de commerce contre nos clients" auraient le bec dans l'eau.Salut Jojo !
Voici l'article dont je t'ai parlé :
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scams
Salut Jojo !
C'est l'article dont je vous ai parlé :
https://en.wikipedia.org/wiki/Forex_scamsC'est vraiment très décourageant ! !! Mais ça explique beaucoup de choses.
Quelqu'un d'autre pense-t-il que, si c'est vrai, cela ressemble à du racket ? mais alors, comment le prouver ?
J'ai fait un pdf pour le garder, et j'ai joint une copie.
Salut à tous !
Attendez avant de payer pour TS ! Mon tick backtester sera fonctionnel et facile à faire fonctionner avec mysql, Postgre, SQL_server ou Access..... (si vous savez comment coder les connexions ODBC ou je vous expliquerai).
Nous n'avons besoin que de bonnes données de tick et je suis prêt à payer pour cela et à partager. Mon patron me paie en fait pour coder pour la communauté (je serai licencié dans 3 mois donc je m'en fiche et lui aussi (je lui ai dit)).
À la maison, j'ai un serveur Sql et des outils joints pour l'analyse et l'exploitation des données.
Une fois que j'aurai des résultats fiables avec ces outils, je vous donnerai des outils gratuits pour faire la même chose chez vous à votre façon (peut-être sous linux mais comme tout le monde le sait, m$ est nul). Je partagerai toujours mes résultats (je n'aurais pas connu PG sans vous).
Je reviens d'une grande fête, excusez mon anglais mais il est difficile de taper correctement sur le clavier.
Bien sûr, je ne coderai pas cette nuit mais vous aurez bientôt un backtester PG (j'espère lundi matin, je ne fais que travailler dessus).
De plus, je posterai des relevés avant demain (liste de test de holyguy7).
Salut !
jojoJojo, je suis d'accord avec VB et le serveur SQL comme base de données ou même Access pourrait être une meilleure solution pour le backtesting, mais le vrai problème est de savoir où nous pourrions obtenir des données fiables en tick réel.