Idées brutes - page 105
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Backtest
FloFri :
Je vais télécharger la plateforme MT4 plus tard pour FXDD et la tester.
En attendant, avez-vous effectué un backtest plus long sur plusieurs années ?
Ea
F1trader
Avec tout le crédit à votre système de trading, voici une première version de l'EA.
Il s'agit d'une version 0.9. Il faudra peut-être encore quelques jours pour la mettre au point, mais le début est là.
Cette version ne place pas de stops, elle se contente de trader les niveaux. Ses actions peuvent être lues dans un fichier journal qui commence par "pptr1".
Lesparamètres sont assez explicites. Le même "Slippage" est utilisé pour toutes les transactions.
L'appétit pour le risque peut être réglé avec RiskPercent, ce qui signifie qu'il prend cette valeur * AccountBalance (c'est-à-dire que 30 signifie 3 lots avec 10.000, etc.), ou simplement entrer un nombre fixe de lots.
Il utilise l'inclusion OrderReliable.mqh pour un meilleur contrôle des ordres.
Veuillez me faire savoir ce qui se passe.
Version à 5 chiffres (sélectionnable) téléchargée dans le post précédent. Testé brièvement, les ordres sont ok maintenant.
Pour ce qui est du backtesting sur une plus longue période, j'aimerais avoir la confirmation que l'EA fonctionne exactement comme prévu, avant cela. J'ai fait des backtesting sur 4 mois avec des MM consolidants, et avec un certain risque, les % de retour allant dans plusieurs centaines. MAIS : nous avons tellement d'exemples de cas où cela n'est toujours pas valable en temps réel.
Quant au placement d'ordres sans SL et TP, dans une exécution de type ECN : bonne pratique. Je vais changer cela. Nécessaire seulement dans les plateformes qui l'imposent (qui n'ont pas l'option de placer SL et TP manuellement dans l'entrée d'ordre).
Enfin, le système tel que proposé par F1trader semble fonctionner assez bien. Nous pouvons maintenant modifier les paramètres dans le backtest (par exemple, mes résultats montrent qu'un moment différent pour établir le Pivot peut effectivement avoir un effet positif sur le rendement).
Puisque ce n'est pas mon système, je laisserai à F1trader le soin de décider ce qu'il veut faire avec l'EA. Pour le moment la dernière version est mise à jour dans le post 1039.
Excellent travail
FloFri :
Excellent travail. Si l'EA fonctionne exactement comme je le décris. La prochaine étape du processus de test, est de voir quelle devise fonctionne le mieux avec l'EA.
En testant sur une longue période, je vais backtester de nombreuses paires.
Une fois que j'ai trouvé une paire qui réagit bien à l'EA. Je vais analyser pour voir si nous pouvons utiliser la martingale en toute sécurité et avec profit.
Nous recherchons une paire, avec AUCUNE, ou le MOINS de jours de perte.
De cette façon, la martingale fera des merveilles. S'il y a beaucoup de jours perdants sur une paire, alors la martingale n'est absolument pas bonne pour le système. Comme 8 pertes d'affilée, l'utilisation de la martingale après chaque 15 pips, finira par être une grosse perte à la fin de la journée et il faudra un certain temps pour récupérer une telle perte.
Fondamentalement, nous recherchons une paire qui, si elle est déclenchée, atteindra l'objectif dans un maximum de 8 pertes. Si une paire a des jours de perte ici et là (n'atteint pas l'objectif après le déclenchement de la transaction), alors la stratégie EA/MARTINGALE n'est pas bonne pour cette paire.
Pour une telle paire, nous utilisons simplement l'EA simple, avec MM et sans Martingale.
La martingale garantit que chaque trade/jour est gagnant, même s'il y a plus de pips perdants que de pips gagnants dans une journée.
Sans martingale, nous voudrons plus de pips gagnants que de pips perdants.
Jusqu'à présent, cet EA semble avoir prouvé son succès sur l'EURUSD pendant 4 mois de backtesting.
Le trade actuel de l'EA est un profit de 124 pips
La martingale peut être une bonne chose, mais avec 8 coups, ça donne :
0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 1.6 3.2 6.4
Ou bien... ?
Le simple compoundage est une bonne chose : avec un effet de levier de départ de 25 (je sais que la plupart des gens considèrent que c'est beaucoup trop), on aurait pu obtenir le graphique ci-joint. 84 transactions en 4 mois.
Martingale/Gestion de l'argent
Flo Fri :
Les résultats du backtesting sont excellents.
Je ne sais pas ce que vous entendez par "25 leverage" et "simple compounding", pouvez-vous nous en dire plus ?
En ce qui concerne votre explication sur la martingale.
S'il vous plaît regardez mon post suivant sur la façon dont je calculerais la martingale, nous ne doublons pas à chaque fois :
https://www.mql5.com/en/forum/180164
L'EA doit calculer le rapport risque/récompense.
Le problème que nous avons ici, est que le niveau de TP pour les cibles S1 et R1 sera différent. Donc si nous sommes longs, le rapport risque/récompense sera différent, et si nous sommes courts, le rapport risque/récompense sera différent.
Solution : L'EA peut calculer le ratio risque/récompense moyen.
Donc si :
Le TP de l'ordre d'achat est de 50 pips, et le SL de 15 pips. Rapport R/R : 1/3.33
Le TP de l'ordre de vente est de 25 pips, et le SL de 15 pips. Rapport R/R : 1/1.66
Le rapport Risque/Récompense moyen ici est de 1/2.5
Nous augmentons donc la taille de la position de 50% à chaque fois (pas le double).
Donc : 0.1, 0.15, 0.22, 0.33, 0.49, 0.73, 1.09, 1.63
j'adore ce fil de discussion sur les idées brutes - des infos géniales !
f1trader,
martingale avec 1,5 semble bien.
La composition dont je parlais est la plus simple à laquelle je puisse penser, et elle est appliquée aux transactions dans le graphique : prenez toujours une partie fixe de votre compte comme facteur de taille de lot. Ainsi, lorsque le pourcentage de risque = 30, et le solde de votre compte = 1000, l'EA négocie 30*1000 = 30000 = 0,3 lot.
Si cette transaction est profitable, par exemple si nous faisons 50 pips, alors le compte est de 1150. Le prochain trade sera 30*1150 = 34500 = 0.35 lots, et ainsi de suite.
Besoin d'aide avec un EA simple
J'ai un EA et je veux y ajouter un critère supplémentaire. Je ne veux pas prendre de positions longues si le prix est inférieur au SAR parabolique et je ne veux pas prendre de positions courtes si le prix est supérieur au SAR parabolique. Quelqu'un pourrait-il m'aider avec ce code et où je pourrais le placer ? Je suis novice en programmation et j'apprécierais beaucoup toute aide.
Jetez-y un coup d'oeil
Ce système fonctionne bien sur un graphique de quatre heures. Il peut fonctionner sur des temps faibles mais j'utilise les graphiques d'une heure et de quatre heures. Le signal d'achat est lorsque le RSI est sur la ligne 4.7, le signal de vente est lorsque le RSI est sur la ligne 95. Et enlevez le décalage du graphique. Pour une raison quelconque, l'IFR se déplace. Vous pouvez le voir dans l'exemple.
le RSI est au-dessus de la ligne 95. et faites un petit zoom arrière. Si vous zoomez trop, cela peut aussi le faire bouger.
Voici l'exemple.
P.S mettez le RSI sur la période 2000, cela fonctionne mieux.