Stratégies de trading basées sur les filtres numériques - page 14
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La définition du RSTL est-elle qu'il est retardé de la moitié de la période du SATL ? J'ai essayé de mettre à la fois SATL et RSTL sur un graphique, mais le décalage n'est pas exactement la moitié de la période.
Comment définir le meilleur intervalle de temps à utiliser pour l'analyse avec l'analyseur de spectre? J'ai remarqué que quelques jours d'écart donnent des résultats vraiment différents.
Si vous lisez le livre de Hurst, vous vous rendrez compte que la différence entre un cycle et lui-même retardé de la moitié de la période du cycle, dans un monde théorique parfait, va clouer les sommets et les bas du cycle. Dans la vie réelle, il fait un assez bon travail pour approcher les sommets et les bas, le problème étant le retard inhérent à l'utilisation des moyennes mobiles centrées (retardées de moitié), et le fait que les cycles ne sont pas stationnaires, à moins que vous puissiez trouver un cycle avec des Bartels très élevés. Pour résoudre le premier problème, nous pouvons utiliser une SATL et une SATL retardée de la moitié de sa période (RSTL) et estimer la différence (c'est ce que fait la STLM2, BTW), nous avons donc une méthode "Hurst conceptuelle" en temps réel... et maintenant la question... vérifiez la SATL standard et la RSTL standard... Est-elle retardée de la moitié de la période ?
Bonjour Simba ,
J'ai deux questions :
1-İn my opininon you can have just about the same smoothing and slope direction results with Hull moving averages is that correct?2- I benefit from moving averages for 2 purpose:1-Crosses : buy and sell when two or more different period of averages cross 2-Slope direction : Ma question est qu'il n'a pas été tout à fait possible de calculer les croisements avec les indicateurs Hull et numériques comme les croisements EMA, n'est-ce pas ? C'est ce que je veux dire : celui avec les flèches rouges :
Bonjour Simba ,
J'ai deux questions :
1-İn my opininon you can have just about the same smoothing and slope direction results with Hull moving averages is that correct ?Oui, les moyennes mobiles de Hull, avec la bonne période, sont très similaires à une SATL 2- Je profite des moyennes mobiles pour deux raisons : 1-Croisements : acheter et vendre lorsque deux ou plusieurs périodes de moyennes différentes se croisent 2-Direction de la pente : Ma question est qu'il n'a pas été tout à fait possible de créer des croisements avec les deux indicateurs Hull et Digital comme les croisements EMA, n'est-ce pas ? Voici ce que je veux dire : celui avec les flèches rouges: Si vous voulez créer des croisements entre HULLMA et les indicateurs numériques, vous pouvez, c'est pratiquement la même chose que de créer des croisements entre un SATL et un Fatl, mon avis personnel est que l'utilisation de la pente de la Hullma ou le SATL est une meilleure façon de définir une tendance que les croisements.
Salut mystifié,
Je ne sais pas si j'ai compris votre deuxième question...en tout cas, ma réponse est ci-dessus.
Salutations
Simba
Êtes-vous sûr ?
La définition de la RSTL est qu'elle est retardée de la moitié de la période de la SATL ? J'ai essayé de mettre les deux SATL et RSTL sur un graphique, mais le décalage n'est pas exactement la moitié de la période.
En êtes-vous sûr ?
Quelle est la période d'une SATL ?
timeframes
Comment définir la meilleure période à utiliser pour l'analyse avec l'analyseur de spectre ? J'ai remarqué que des différences de quelques jours donnent des résultats vraiment différents.
Toutes les timeframes sont bonnes à être analysées avec l'analyseur de spectre...si votre question fait référence au nombre de barres à utiliser dans l'analyse,je dirais,encore une fois,d'utiliser à la fois le minimum de 200 barres environ,le nombre de barres depuis qu'il y a eu un changement de paradigme,et le total des barres dans l'historique..et de chercher un modèle...si vous trouvez que pour l'historique total en h1 il y a un pic à 63 périodes...et que depuis que le changement de paradigme a eu lieu,par exemple pour gbpjpy ,depuis le 27 décembre 2007,en h1 vous avez un pic à 59 périodes..et pour les 200 dernières barres h1 vous avez un pic à 67 barres...je suggérerais que l'utilisation de la période de 63 barres sera une bonne et robuste solution à votre problème.
Si, au contraire, vous trouvez que les pics sont très différents, je vous suggère de vous en tenir à la période la plus récente et de la mettre à jour sur une base hebdomadaire.
Salutations
Simba
En êtes-vous sûr ?
Je ne connais pas la période des deux car je les ai téléchargés. Et je ne sais pas à quel point il est exact que le RSTL a un décalage de la moitié du SATL.
A propos de RSTL, comment pouvons-nous la créer avec dfm ? Et j'aimerais savoir comment créer le STLM également. Je pense que pour celui-ci, nous devons créer deux indicateurs différents et mettre à jour le code pour effectuer l'addition. Mais je pense que nous devons aussi faire quelque chose pour avoir le décalage.
Hé Dvarrin,
Simba est beaucoup plus qualifié que moi pour répondre à cette question, j'en suis sûr. Je pensais juste te donner mon avis sur ce que j'ai appris avec DF.
Comme vous le savez, SATL -RSTL = STLM. Vous avez calculé le SATL pour EURUSD 4H (je crois que c'était quelque chose comme P1=63, D1=40). RSTL est simplement le SATL retardé d'environ une fois P (dans ce cas, 31). Maintenant, c'est juste ce que j'ai lu et essayé. Si oui ou non un autre calcul de retard est meilleur, c'est quelque chose que des recherches devraient approfondir.
Une fois que vous avez ces deux lignes, vous pouvez calculer la STLM. A ma connaissance, le STLM n'est pas quelque chose que le logiciel de filtre numérique crée automatiquement. Ce que j'ai fait, c'est utiliser un modèle STLM (avec un modèle FTLM pour les FATL) et je remplace simplement les coefficients à l'intérieur de l'indicateur et je modifie quelques éléments. De cette façon, l'analyse du spectre que vous effectuez est spécifique à chaque paire de devises et les coefficients générés par le programme en sont le reflet.
STLM est mieux vu comme un histogramme (encore une fois, c'est juste mon expérience personnelle). Veuillez voir l'image stlm ci-jointe. Les notations que j'ai faites sont approximatives, mais je pense qu'elles devraient expliquer ce qui se passe.
Lorsque vous voyez le rouge passer au vert, cela signifie que les différences entre le SATL et le RSTL se rejoignent. Quand l'histogramme croise la ligne centrale, le RSTL a croisé le SATL. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une méthode "en temps réel" qui tire ses origines des méthodes de Hurst. L'intersection représente approximativement le point médian du mouvement. Je ne suis pas sûr de l'endroit où sont dessinés le "début" et la "fin", mais c'est mon interprétation du fonctionnement de l'indicateur.
Il ne fonctionne pas tout le temps. Je ne suis pas sûr du moment où il fonctionne "le mieux". Mais, comme beaucoup d'autres choses, c'est simplement un autre outil que vous pouvez utiliser.
J'espère que cela vous a aidé. Encore une fois, ce ne sont que mes impressions car je ne suis pas un expert en matière de DF. Je pense cependant qu'elles peuvent être d'une grande utilité. J'ai encore beaucoup à apprendre :-)
Des échanges sûrs,
cl
questions délicates
Je ne connais pas la période des deux car je les ai téléchargés. Et je ne sais pas à quel point il devrait être exact que le RSTL a un décalage de la moitié du SATL.Vous pouvez regarder les coefficients de la SATL et de la RSTL... postez-les ici, s'il vous plaît, et donnez-moi vos impressions... quelle est la PERIODE de la SATL ? Je peux vous apprendre à pêcher... MAIS je ne vous donnerai pas de poisson A propos de la RSTL, comment pouvons-nous la créer avec dfm ? Et j'aimerais savoir comment on peut créer STLM aussi. Je pense que pour celui-ci, nous devons créer deux indicateurs différents et mettre à jour le code pour effectuer l'addition. Mais je pense que nous devons aussi faire quelque chose pour avoir le décalage.Tant que vous ne connaissez pas la réponse à la question précédente vous ne pouvez pas créer de stlm, quand vous le saurez vous pourrez créer des stlms personnalisés pour chaque paire et tf
Essayez de réfléchir à ma question, elle est délicate, mais voici la clé pour estimer les filtres numériques les plus complexes
... En outre, pensez qu'il y a beaucoup de gens qui lisent ce fil de discussion qui bénéficieront de ce genre de questions ... et de vos réponses.
Salut Dvarrin,
Simba est beaucoup plus qualifié que moi pour répondre à cette question, j'en suis sûr. J'ai juste pensé que je vous donnerais mon point de vue sur ce que j'ai appris avec DF.
Comme vous le savez, SATL -RSTL = STLM. Vous avez calculé le SATL pour EURUSD 4H (je crois que c'était quelque chose comme P1=63, D1=40). RSTL est simplement le SATL retardé d'environ une fois P (dans ce cas, 31). Maintenant, c'est juste ce que j'ai lu et essayé. Si oui ou non un autre calcul de retard est meilleur, c'est quelque chose que des recherches devraient approfondir.
Une fois que vous avez ces deux lignes, vous pouvez calculer la STLM. A ma connaissance, le STLM n'est pas quelque chose que le logiciel de filtre numérique crée automatiquement. Ce que j'ai fait, c'est utiliser un modèle STLM (avec un modèle FTLM pour les FATL) et je remplace simplement les coefficients à l'intérieur de l'indicateur et je modifie quelques éléments. De cette façon, l'analyse du spectre que vous effectuez est spécifique à chaque paire de devises et les coefficients générés par le programme en sont le reflet.
STLM est mieux vu comme un histogramme (encore une fois, c'est juste mon expérience personnelle). Veuillez voir l'image stlm ci-jointe. Les notations que j'ai faites sont approximatives, mais je pense qu'elles devraient expliquer ce qui se passe.
Lorsque vous voyez le rouge passer au vert, cela signifie que les différences entre le SATL et le RSTL se rejoignent. Quand l'histogramme croise la ligne centrale, le RSTL a croisé le SATL. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une méthode "en temps réel" qui tire ses origines des méthodes de Hurst. L'intersection représente approximativement le point médian du mouvement. Je ne suis pas sûr de l'endroit où sont dessinés le "début" et la "fin", mais c'est mon interprétation du fonctionnement de l'indicateur.
Il ne fonctionne pas tout le temps. Je ne suis pas sûr du moment où il fonctionne "le mieux". Mais, comme beaucoup d'autres choses, c'est simplement un autre outil que vous pouvez utiliser.
J'espère que cela vous a aidé. Encore une fois, ce ne sont que mes impressions, car je ne suis pas un expert en matière de DF. Je pense cependant qu'elles peuvent être d'une grande utilité. J'ai encore beaucoup à apprendre :-)
Des échanges sûrs,
clBonjour Clahn04 :-)
Merci beaucoup pour tout ce que vous avez écrit ! C'est une très bonne façon d'utiliser la méthode de trading de Hurst :-) C'est beau d'avoir quelque chose comme Hurst et sans décalage ! !! A propos des indicateurs RSTL et STLM, pouvez-vous me dire comment on ajoute le délai à SATL pour créer RSTL ? Doit-on décaler les coefficients ?
Pour créer STLM, je pense que nous remplaçons la valeur1 par les coefficients de SATL et la valeur2 par ceux de RSTL, et pour la valeur3 et la valeur4 nous faisons de même, mais n'oubliez pas d'ajouter 1 à l'indice de la barre. Est-ce que c'est correct ?
Merci encore pour votre aide !
Qualifié
Hé Dvarrin,
Simba est beaucoup plus qualifié que moi pour répondre à cette question, j'en suis sûr. J'ai juste pensé que je vous donnerais mon point de vue sur ce que j'ai appris avec DF.Je ne pense pas, vos commentaires sont très appropriés.
Comme vous le savez, SATL -RSTL = STLM. Vous avez calculé le SATL pour EURUSD 4H (je crois que c'était quelque chose comme P1=63, D1=40). RSTL est simplement le SATL retardé d'environ une fois P (dans ce cas, 31). Maintenant, c'est juste ce que j'ai lu et essayé. Si oui ou non un autre calcul de retard est meilleur, c'est quelque chose que des recherches devraient approfondir.Vous êtes sur la bonne voie, conceptuellement, l'implémentation n'est pas exactement la bonne, essayez de penser en termes de période de SATL standard et de RSTL standard... Postez à la fois P1 et D1 et les retards (0 pour SATL... pour RSTL... c'est là que réside la clé).
Une fois que vous avez ces deux lignes, vous pouvez calculer le STLM. A ma connaissance, le STLM n'est pas quelque chose que le logiciel de filtre numérique crée automatiquement. Ce que j'ai fait, c'est utiliser un modèle de STLM (avec un modèle de FTLM pour les FATL) et je remplace simplement les coefficients à l'intérieur de l'indicateur et je change quelques éléments. De cette façon, l'analyse du spectre que vous exécutez est spécifique à chaque paire de devises et les coefficients générés par le programme en sont le reflet.Exact, c'est la façon de faire, vous annulez le modèle stlm2 actuel et substituez les coefficients par les vôtres.
STLM est mieux vu comme un histogramme (encore une fois, juste mon expérience personnelle). Veuillez voir l'image stlm ci-jointe. Les notations que j'ai faites sont approximatives, mais je pense qu'elles devraient expliquer ce qui se passe.
Lorsque vous voyez le rouge passer au vert, cela signifie que les différences entre le SATL et le RSTL se rejoignent. Quand l'histogramme croise la ligne centrale, le RSTL a croisé le SATL. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une méthode "en temps réel" qui tire ses origines des méthodes de Hurst. L'intersection représente approximativement le point médian du mouvement. Je ne suis pas sûr de l'endroit où sont dessinés le "début" et la "fin", mais c'est mon interprétation du fonctionnement de l'indicateur.Si vous voyez suffisamment de stlm2, vous réaliserez que, malheureusement, ce n'est généralement pas le cas, à mon avis, la meilleure façon d'utiliser le stlm2 est de changer de couleur... lorsque la distance entre SATL et RSTL est réduite, puisque nous utilisons un filtre lisse à double tampon, il y a de nombreuses probabilités que la tendance change, après tout, nous impliquons que SATL est un prix filtré par le bruit... et RSTL est SATL retardé d'une période d'un demi-cycle, donc, lorsque la distance se réduit... un sommet ou un fond se produit, la précision n'est pas parfaite, mais assez bonne.
Ça ne marche pas tout le temps. Je ne suis pas sûr de savoir quand ça marche "mieux". Mais, comme beaucoup d'autres choses, c'est simplement un autre outil que vous pouvez utiliser.
J'espère que cela vous a aidé. Encore une fois, ce ne sont que mes impressions, car je ne suis pas un expert en matière de DF. Je pense cependant qu'elles peuvent être d'une grande utilité. J'ai encore beaucoup à apprendre :-)
Des transactions sûres,
clTrès bons commentaires, en plein dans le mille.