Le système de trading Murrey Math - page 28
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Les graphiques peuvent bouger, mais vous pouvez zoomer en utilisant le fichier MM-Octave-v5. Il semble également que vous ayez négocié un triple événement d'actualité. Mes graphiques basés sur le GMT ont ces trois événements alignés avec le pic.
1:30 USD Variation de l'emploi non agricole impact élevé 92K 130K 51K 1:30 USD Taux de chômage impact moyen 4.4% 4.6% 4.6%
13h30 USD Salaire horaire moyen m/m impact moyen 0.4% 0.3% 0.2%
L'information qui m'intéresse le plus à ce stade est qu'immédiatement après l'événement médiatique, le prix s'est approché du 0/8 1,2680 sans le franchir, puis du 8/8 1,2711 sans le franchir. Pendant l'événement, il a percé la ligne 8/8&0/8 1.2711.
Maintenant, voici où nous avons un problème :/ Dans Octave, cette ligne serait affichée avec la plus grande cellule du conteneur. En comparant mes résultats dans Octave v5 avec ceux de votre graphique, les chiffres de Murrey Math ne sont pas les mêmes. En utilisant Octave v5, il y a une ligne majeure à 1,2750 pour l'EURUSD. Dans la v4, 1,2695 est la ligne majeure la plus proche que je vois sur votre image.
En regardant votre graphique, 1.2756 est supposé être une ligne 4/8, une ligne avec une forte résistance. Un signal faible continue de la franchir. Sur mon graphique, 1.2750 est une ligne majeure, avec une très forte résistance. Elle a été franchie 2 fois entre 11-02 00:35 GMT et 11-02 08:00 GMT. Dans les deux cas, il s'agissait d'une ligne raide et non d'une ligne faible. 1.2687 est une ligne mineure 4/8 et elle est franchie très brièvement.
Je regarde cela et je pense. Si mes calculs sont corrects sur la MML, alors le 11-02 00:35 montre une retraite vers le bas juste avant le -1 à 1.2734. La ligne retrace jusqu'à la ligne 2/8 1.2781 et la transperce brièvement. La loi de Murrey prévoyait qu'elle irait jusqu'à la ligne mineure 4/8 1.2812. Cela ressemble à une rupture de la loi. D'un autre côté, il se peut que nous soyons tout simplement trop concentrés pour que les lois soient respectées ? La résolution du marché pourrait ne pas aller aussi loin ?
Dans votre cas (selon mon graphique), nous allons de +2 1.2781 qui n'est pas tenu jusqu'à toucher 4/8 1.2687 et revenir à 6/8 1.2719 (toutes les lignes mineures). La stratégie de trading que nous pourrions utiliser serait de passer sous +1 à 1.2766, vendre à 4/8 1.2687 pour un gain de 79 pip. Si la ligne 4/8 n'est pas franchie, elle s'inversera et reviendra à la hausse. Jusqu'à présent, elle s'est approchée de la ligne 6/8 1.2719 mais ne l'a pas franchie.
Si je regarde les événements antérieurs, je vois quelques lignes majeures qui ont été franchies ou qui se sont tenues et ont rapidement reculé. 1.2500, 1.2626, 1.2750. Il a fallu un événement pour franchir 1,2750, qui est devenu une nouvelle ligne de soutien, à l'exception de quelques croisements brusques. Une autre nouvelle pousse le support, et vous voyez la ligne de support secondaire de 1,2687 croisée mais inversée le 10-31 07:15 GMT et le 11-03 13:30 GMT.
Je pense que nous devons
#1 comparer les anciennes lignes et les nouvelles lignes pour l'EURUSD (valider ou infirmer mon modèle de graphique s'il vous plaît !)
#2 Les lignes 0/8 4/8 8/8 agissent-elles vraiment comme support/résistance ? Si le marché varie, elles devraient être traversées par des lignes raides UNIQUEMENT. Nous avons besoin d'exemples où ce n'est pas le cas.
#3 Les prédictions de trading faites par MML fonctionnent-elles ? +1 +2 -1 -2 retracement à 4/8 ?
#4 Quand ne fonctionnent-elles pas ?
#5 Quels événements d'actualité ont coïncidé avec la violation de ces stratégies de trading ?
Le problème que j'ai ici est qu'en regardant ce graphique, il est parfaitement logique historiquement. La ligne +2 1.2781 a été touchée mais (sur une échelle de temps H1 suffisamment zoomée) n'a pas clôturé au-dessus de la ligne +2. Nous voyons un retour en arrière vers le 4/8. Cela a parfaitement fonctionné - historiquement. Si l'événement s'était déroulé dans l'autre sens, nous aurions clôturé au-dessus de la ligne +2 après 3 jours.
Le 10-26 07:00 GMT, nous avons franchi une ligne +2 et clôturé au-dessus. La hausse s'est poursuivie. Le délai depuis le franchissement de la ligne majeure 1.2625 était d'environ 6 heures.
Le 19 octobre, nous avons franchi la même ligne, puis nous avons clôturé en dessous de 4/8 comme prévu.
Le 16/10 à 14h00 GMT, nous passons sous 1.2500, n'atteignons pas le -1 de 1.2484 et retraçons jusqu'à la ligne des 4/8 1.2562. Exactement comme prévu.
En jouant sur cette échelle de temps avancée, je ne suis pas sûr que les prédictions tiennent pour l'événement le plus récent. En M15, la loi est brisée par l'événement le plus récent, en H1, elle tient d'un cheveu parce que l'échelle de temps a changé le "prix de clôture" élevé. Si j'avais effectué une vente à découvert avec un stop loss de +2, le stop aurait été déclenché. Si j'avais effectué une vente à découvert avec une clôture H1 sur un prix supérieur à +2, le système aurait tenu et généré un profit, mais jusqu'où aurait-il pu aller en une heure ? Je pense à un stop dur à la ligne +2.5, et à une sortie "H1 On close".
Je suis déconcerté par le hack H1, mais AFAIK nous ne saurons pas s'il est vraiment conforme aux normes MM tant que nous n'aurons pas calculé les intervalles de temps MM, puis les aurons divisés en 64 tranches, en traitant chaque tranche comme une donnée de clôture.
Je suppose que je devrais charger l'ancien modèle et voir si les lignes 0/8 8/8 et 4/8 semblent agir comme des lignes de support pour comparer les anciens et les nouveaux chiffres MML. Le graphique que vous avez montré ne semble pas utiliser 4/8 comme support/résistance.
Xard777, regarder vos graphiques m'a amené à un nouvel état de bonheur. Les devises ont une corrélation positive entre GBPUSD et EURUSD. Si vous comparez mes graphiques EURUSD v5 à vos graphiques GBPUSD v3, les lignes majeures, +1 +2 et 4/8 sont toutes dans les mêmes positions.
Notre monde a de l'ordre !
J'aime aussi voir vos commentaires sur la façon dont les signaux peuvent confirmer, contredire ou soutenir les stratégies basées sur MML.
Le graphique est différent
Bonjour Xard777,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos travaux et vos configurations très utiles !
En utilisant une version légèrement modifiée de l'un de vos graphiques, j'obtiens un graphique différent sur la position actuelle du GBPUSD et cela aurait des conséquences différentes puisque sur mon graphique H4 le prix a clôturé au-dessus de +2/8 le 1er novembre à 16:00 (GMT+2). Pourriez-vous trouver la raison de cette différence ? (Veuillez trouver l'image ci-jointe).
Edit : Je pense que la différence peut provenir de l'utilisation de périodes différentes : Mon graphique a été réalisé avec des périodes = 32 et le vôtre probablement avec P = 64. Pourriez-vous me donner votre avis sur ce point ?
Mes premières pensées sur MM étaient qu'il s'inversait après être entré dans la zone de surachat et de survente et se dirigeait vers le point à mi-chemin de 4/8ème ; la plupart du temps, il dépassait ce point de 4/8ème et s'arrêtait sur les lignes de 3/8ème et 5/8ème (la première fois) et continuait vers les lignes de 0/8ème ou 8/8ème (selon la direction d'où il venait). Lorsqu'il était temps de se retourner, il avait tendance à se retourner sur le point médian entre 8/8ème et ±1/8ème ou ±1/8ème et ±2/8ème (connu sous le nom de bébé 4/8ème).
Voici une image actuelle du câble montrant ceci sur le quotidien et en gros plan sur le H4.
Xard777Bonjour Xard777,
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour tous vos travaux et vos configurations très utiles !
En utilisant une version légèrement modifiée de l'un de vos graphiques, j'obtiens un graphique différent sur la position actuelle du GBPUSD et cela aurait des conséquences différentes puisque sur mon graphique H4 le prix a clôturé au-dessus de +2/8 le 1er novembre à 16:00 (GMT+2). Pourriez-vous trouver la raison de cette différence ? (Veuillez trouver l'image ci-jointe).
Edit : Je pense que la différence peut provenir de l'utilisation de périodes différentes : Mon graphique a été réalisé avec des périodes = 32 et le vôtre probablement avec P = 64. Pourriez-vous me donner votre avis sur ce point ?Bonjour Chrisstoff,
Le graphique que j'ai posté était un graphique d'octave basé sur des nombres d'octave naturels qui sont statiques (ne changent pas) quelle que soit la période de données ; votre graphique est un octave de temps qui montre une gamme de données sur une certaine période de temps (32bars, 64bars composé de barres quotidiennes, horaires ou 30min etc...).
Murrey utilise ces octaves statiques pour expliquer son système à tout le monde, puis revient au cadre temporel pour essayer de choisir le meilleur cadre pour cette période particulière. Vous utilisez le graphique chronologique pour faire exactement cela et je vous montre les octaves statiques imprimées à gauche en blanc sur votre graphique chronologique (sous Octave Data) que vous avez aimablement posté. Il y a trois colonnes de données ; sur le graphique que j'ai mis en place, la deuxième colonne était constituée de lignes mml et la troisième colonne était constituée de lignes baby 2/8e (en omettant les chiffres impairs). En fait, vous avez les deux types de graphiques sur le même écran. Si vous utilisez une calculatrice, vous verrez que le graphique que j'ai mis en place était déjà là devant vous dans les données d'octave lorsque le prix a atteint 1,9133 montrant +4/8e dans la troisième colonne.
(Votre image montre que le prix a baissé d'une octave dans la troisième colonne...).
8/8 = 1.9043
0/8 = 1.8982
Différence = 0.0061
une octave vers le haut = (1.9043 + 0.0061) = 1.9104
8/8 = 1.9104
0/8 = 1.9043
bébé 4/8ème = 1/2 de 0,0061 = 0,00305
+4/8 = (1,9104 + 0,00305) = 1,91345 le plus haut du graphique était 1,9133
ou simplement ajouter 0.0061 au +4/8ème 1.9073 sur votre graphique = 1.9134 (arrondi)
J'espère que cela vous aidera
Xard777
Ps le graphique que vous avez mis en place utilise une période de 32... la raison pour laquelle vous pouvez dire cela est qu'il se trouve bien au milieu de l'écran.... la période de 64 est plus à gauche de l'écran. Les devises sont également censées utiliser une période de 32 par défaut (mais cela dépend de la personne qui lit le graphique). Si vous préférez passer à 64, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'écran du graphique, de sélectionner la liste des indicateurs, MM Timeframe v504 et de modifier la section d'entrée... vous verrez la période de 32... changez-la en 16, 25, 32, 48 ou 64.
Merci, Xard777 pour la réponse et l'explication détaillée. J'étais en train de réfléchir à la signification des trois colonnes de chiffres et votre explication m'a aidé à la comprendre maintenant
.
Oui, j'hésite à choisir la période la plus appropriée pour le Forex. Murrey a dit que la période de 32 est la plus appropriée pour le Forex mais j'ai lu que d'autres utilisent 64. Je passe régulièrement de 32 à 64 et vice versa et - pour autant que je m'en souvienne - Murrey lui-même a suggéré ce passage quelque part dans ses descriptions.
Mais cela génère des questions : Quelle période et quel horizon temporel sont les meilleurs puisque des périodes et des horizons temporels différents donnent des conseils différents ? Je sais, j'ai beaucoup à apprendre sur les mathématiques de Murrey et peut-être que la réponse se trouve quelque part dans le texte que je n'ai pas encore lu. Cependant, j'apprécierais que vous ayez le temps de poster ici comment vous utilisez ce système dans vos échanges.
Merci encore !
TKnotes1.html donne une description de la manière de choisir la période, et signale plusieurs failles dans la méthode fournie. Il existe une méthode (avec des mathématiques simples) pour détecter l'erreur de choix de la période.
Je dois encore revoir le code de Xard777 pour la sélection de l'octave. J'ai été trop distrait par d'autres événements ces derniers temps.
J'ai parcouru tous les messages des 31 pages. J'ai apprécié et bénéficié de vos réflexions et suggestions. Merci à vous tous.
C'est parti... la feuille de calcul octave.... se mettra à jour automatiquement si Metatrader est en cours d'exécution.
J'obtiens Error:502 pour l'horizon temporel en utilisant Open Office. Est-ce le même résultat que vous obtenez avec Excel ?
question sur les périodes de temps
Bonjour
Je suis en train de vérifier les indicateurs MM dans le fil de discussion et j'ai une question sur la longueur des périodes utilisées.
Je pense que la plupart des gens utilisent 64 ou 32. Ma question est la suivante : cette période commence à partir du moment où vous la sélectionnez dans la fenêtre de l'indicateur. Par exemple, si vous utilisez le MM sur un graphique journalier le lundi, l'indicateur utilisera les valeurs des 64 jours précédents et ne changera que si le prix sort de la boîte. Et si le jeudi j'ouvre l'indicateur et que je tape 64 à nouveau dans la boîte de la période, est-ce que l'indicateur se réinitialisera et regardera 64 jours en arrière à partir du jeudi ?
en fait, je voudrais savoir comment les indicateurs MM regardent en arrière sur la période choisie. ce n'est pas très important sur le graphique journalier mais cela peut être important quand on utilise 64 périodes sur des graphiques plus petits comme le graphique de 5 minutes. j'espère que vous comprenez !
La période de temps en elle-même n'est pas une donnée précieuse, elle est utilisée pour calculer d'autres informations comme la "défense de zone", la "chance de renversement par position de grille" et d'autres données. De plus, la période de temps n'a pas une correspondance 1:1 avec les intervalles de temps en ticks. Il s'agit d'un nombre calculé quelque peu compliqué.