"Hedging" dans les opérations de change - Pourquoi le faire ? - page 3
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Je pense que nous sommes tous sur la même ligne, ou très proches, donc je ne discuterai pas plus.
Juste un point (tiré de Bunny post ;-)
Words have the meaning that we, as people, attribute to them.
Bien sûr, mais tout dépend de votre public, des personnes auxquelles vous vous adressez. Comme je l'ai dit, essayez de discuter de la "couverture" avec un négociant en actions ou en contrats à terme. Il m'est arrivé de devoir expliquer à un client pourquoi tant de gens se plaignaient du système de compensation MT5, il ne comprenait tout simplement pas le problème. Donc, les personnes auxquelles vous faites référence, et c'est le cas de la plupart des gens ici bien sûr, sont les "gens du Forex".
Vous verrez donc probablement dans les prochains billets que j'utiliserai le mot "hedging" alors qu'il s'agit en fait de "locking", ou même "d'utiliser plusieurs stratégies sur le même symbole", car c'est ce que les gens comprennent. Et vous ne voulez pas toujours de grosses explications hors sujet. Mais "nous" connaissons la vérité.
Et maintenant nous avons un bon fil de référence ;-)
Quel est donc le sujet du fil de discussion que nous allons faire dérailler demain ?
Faut-il trader plus d'un instrument à partir d'un même EA ?
Est-ce que NormalizeDouble() fonctionne ?
La POO est-elle supérieure au codage procédural ?
Quel est donc le sujet du fil de discussion que nous allons faire dérailler demain ?
Faut-il trader plus d'un instrument à partir d'un même EA ?
Cela pourrait être très intéressant.
Est-ce que NormalizeDouble() fonctionne ?
Je pense à ce sujet depuis un moment, mais j'ai besoin d'arguments solides.
La POO est-elle supérieure au codage procédural ?
Déjà existant.
PS : Et nous avons besoin d'un sujet sur les ordres en attente, spécialement pour Fernando.
Non ! Je ne me laisserai pas avoir à nouveau !
Je n'ai pas besoin d'en convaincre qui que ce soit. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent, tandis que moi (et WHRoeder) continuons à bénéficier de ses avantages tout seuls.
Non ! Je ne tomberai pas dans le panneau une nouvelle fois !
Je n'ai pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils veulent, tandis que moi (et WHRoeder) continuons à bénéficier de ses avantages par nous-mêmes.
Pas de problème, mais ne le lisez pas quand il aura lieu ;-)
En dehors du scénario de "verrouillage", il existe également plusieurs méthodes qui couvrent le Forex dans un sens plus traditionnel, c'est-à-dire en ouvrant des transactions simultanées sur des paires corrélées. Est-ce bien ce que vous voulez dire ?
Le trading de paires corrélées ne semble plus aussi populaire qu'avant. À une époque, nombreux étaient ceux qui pensaient qu'il s'agissait d'une stratégie "sans risque", et bien sûr, ils avaient tort.
J'avais l'habitude de voir de nombreux messages préconisant des stratégies comme celle-ci : ......
EURUSD et GBPUSD sont corrélés car ils ont eu tendance à évoluer en tandem (juste un exemple, pas une déclaration ou une opinion).
donc
Acheter EURUSD
et
Vendez GBPUSD
Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tout ce qu'ils font, c'est acheter de l'EURGBP d'une manière détournée, mais en doublant leurs coûts de transaction. Si l'EURGBP augmente, ils gagnent, s'il baisse, ils perdent.
Ensuite, il y avait les paires à triple corrélation qui étaient considérées comme "parfaites" par beaucoup.
Une autre erreur, car en réalité il n'y avait aucune chance de récupérer le spread et les commissions sur le trading de 3 paires.
Parfois, certaines personnes gagnaient, mais pas grâce à la stratégie, mais à cause de la pondération. Souvent, ils ne calculaient pas la taille des lots pour équilibrer les différentes valeurs tick/pip des 3 paires, donc si la paire avec la plus grande valeur tick/pip gagnait, ils pouvaient faire un petit bénéfice net.
D'après ce que je sais, la loi américaine (NFA) correspond exactement à ce que je dis, elle rejette la "fausse" couverture et autorise la vraie couverture.
Ils utilisent même parfois des guillemets lorsqu'ils parlent de "couverture":
Ce n'est PAS seulement sémantique.Comme le vrai hedging nécessite de négocier au moins deux instruments différents, je pense qu'il serait impossible de le détecter, et encore moins de l'interdire.
Est-ce que NormalizeDouble() fonctionne ?
J'y pense depuis un moment, mais j'ai besoin d'arguments solides.