Le testeur de la nouvelle version 604 ne fonctionne pas correctement. - page 8
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Quelle est la taille de votre fichier . fxt? Si elle est supérieure à 4 Go, c'est la cause.
Nous ne parvenons pas à tester correctement nos EA complexes, en direct et en argent réel (c'est-à-dire à obtenir les mêmes résultats avec les versions 60x que ceux que nous obtenions avec les versions 509 et antérieures). Ils semblent trader correctement (bien qu'il ne soit pas facile de voir le détail), mais le back-testing montre des résultats très différents. Il y a tellement de problèmes potentiels différents qui causent cela, qu'il a été impossible jusqu'à présent de déterminer lesquels sont les coupables et très difficile d'éliminer complètement quoi que ce soit de la liste.
J'ai bien peur que mon message n'apporte aucune valeur ajoutée technique, mais il démontre qu'il existe encore des personnes et des équipes compétentes qui se battent contre cette nouvelle réalité.
Il ne devrait pas être si gros, mes backtests de 4 ans ont généré des fichiers fxt d'environ 2,75 Go.
Bonjour DDC,
Compte tenu des modifications apportées aux données historiques, c'est l'un des domaines que nous avons examinés. Nous avons essayé de l'éliminer de la liste des problèmes potentiels.
J'ai eu l'interaction suivante (éditée) avec l'un des gars de MQ hier (en gardant à l'esprit que nous avons obtenu/payé toutes nos données M1 directement auprès du courtier et que nous les avons analysées minutieusement pour en vérifier l'exhaustivité avant de les utiliser et que nous ne les avons pas modifiées depuis) :
Trev : Nous avons toujours utilisé le testeur de stratégie dans un terminal en direct, connecté au courtier, où les fichiers M1 .hst sont continuellement complétés par les nouvelles données du courtier M1. Je suppose que ma question est la suivante : est-ce que quelque chose a été fait à mon fichier M1 .hst existant dans le cadre de la mise à jour du terminal, et que se passe-t-il avec ce fichier lorsque les nouvelles données arrivent (c'est-à-dire qu'il est mis à jour dans le bon format) ?
MQ : Dans le nouveau MT4 600 pour les tests, les experts ne doivent rien faire.
La réponse n'est pas vraiment ce que je recherchais (bien qu'il puisse s'agir de sémantique). Je veux savoir ce qui a été fait à mes .hst (le cas échéant), dans le cadre de la mise à jour. Le tout a-t-il été converti au nouveau format de telle sorte que les anciennes données sont déjà utilisables avec le testeur du nouveau terminal, et les nouvelles données introduites le sont-elles de la bonne manière ? Si la réponse à ces questions est oui (et en supposant que cela a été fait correctement), alors je peux répondre à votre question SDC avec une affirmation à 100% et la retirer de ma liste de problèmes.
Bonjour DDC,
Compte tenu des modifications apportées aux données historiques, c'est l'un des domaines que nous avons examinés. Nous avons essayé de l'éliminer de la liste des problèmes potentiels.
J'ai eu l'interaction suivante (éditée) avec l'un des gars de MQ hier (en gardant à l'esprit que nous avons obtenu/payé toutes nos données M1 directement auprès du courtier et que nous les avons analysées minutieusement pour en vérifier l'exhaustivité avant de les utiliser et que nous ne les avons pas modifiées depuis) :
Trev : Nous avons toujours utilisé le testeur de stratégie dans un terminal en direct, connecté au courtier, où les fichiers M1 .hst sont continuellement complétés par les nouvelles données du courtier M1. Je suppose que ma question est la suivante : est-ce que quelque chose a été fait à mon fichier M1 .hst existant dans le cadre de la mise à jour du terminal, et que se passe-t-il avec ce fichier lorsque les nouvelles données arrivent (c'est-à-dire qu'il est mis à jour dans le bon format) ?
MQ : Dans le nouveau MT4 600 pour les tests, les experts ne doivent rien faire.
La réponse n'est pas vraiment ce que je recherchais (bien qu'il puisse s'agir de sémantique). Je veux savoir ce qui a été fait à mes fichiers .hst (le cas échéant), dans le cadre de la mise à jour. Le tout a-t-il été converti au nouveau format de telle sorte que les anciennes données sont déjà utilisables avec le testeur du nouveau terminal, et les nouvelles données introduites le sont-elles de la bonne manière ? Si la réponse à ces questions est oui (et en supposant que cela a été fait correctement), alors je peux répondre à votre question SDC avec une affirmation à 100% et la retirer de ma liste de problèmes.
Les données sont les mêmes, seul le format .hst a été modifié. Comme le montre le test de SDC, les résultats du backtesting sont les mêmes avec les builds 509 et 60x. Mais cela montre aussi que le premier essai de SDC a été corrompu car il n'utilise pas les mêmes données.
Le courtier peut changer vos données cependant.
Je vois que vous utilisez un nouveau "events", essayez d'utiliser l'ancienne syntaxe mt4. pour les versions 60*.
Merci, salutations
C'est ce que j'ai fait, cela n'a fait aucune différence pour le résultat que j'utilise start() ou OnTick() dans les nouvelles constructions. J'ai décidé d'utiliser la nouvelle syntaxe et #property strict dans le nouveau compilateur pour maximiser le potentiel de différence.
Bien que j'aie toujours les deux versions avec des données graphiques identiques, toute personne qui pense avoir identifié un problème qui modifie la façon dont son code fonctionne dans les nouvelles versions est invitée à modifier le code de test pour inclure un exemple de ce problème, je vais ensuite exécuter les tests à nouveau afin que nous puissions voir quel effet cela a sur le backtesting.
En effectuant ces tests, j'ai remarqué quelques bugs mineurs.
1) Dans le nouveau terminal, lorsque vous vous connectez et vous déconnectez de différents comptes, le petit bonhomme dans le navigateur reste vert sur tous les comptes, ce qui rend difficile de dire quel compte est connecté.
2) La boîte d'écart dans le testeur de stratégie. Lorsque je saisis un écart de 3, la valeur dans cette case passe à 30 par intermittence. Cela peut avoir un rapport avec le compte à 5 chiffres ..... Essaie-t-il de me dire que j'aurais dû entrer 30 parce que c'est un compte à 5 chiffres ?
OK, j'ai ajouté un calcul du temps écoulé de init() à deinit().
Back test 1 an, EUR/USD, graphiques 1 minute
Construction 509
Construction 606
La stratégie de test de la build 606 était en moyenne 11,8% plus rapide que celle de la build 509.
Était-ce un mode visuel ou non visuel ?
non visuel.
ok à 32x pour l'ensemble du test ? J'effectue ces tests sur un ordinateur portable AMD 2.4 Ghz duel core vieux de dix ans, alors ne vous attendez pas à être surpris par les tests de vitesse.