Algorithmes et systèmes de négociation basés sur des stratégies de jeu d'échecs - page 3

[Rogerio Figurelli]

laplacianlab:

Coup silencieux

Un coup tranquille est un coup qui n'entraîne pas la menace ou la capture d'une pièce.

http://www.chessgames.com/perl/chesscollection?cid=1006153

Lorsque les traders sont capables d'attendre patiemment leurs objectifs, ils sont comme des joueurs d'échecs positionnels qui semblent perdre leur tour alors qu' enfait, ils améliorent leur position sur l'échiquier.

laplacianlab, super, maintenant vous avez compris, aussi simple que cela (faisons évoluer cela pour créer quelque chose de plus sophistiqué comme des modèles de peaces, comme vous l'avez proposé et que je vois comme une très bonne évolution de cette approche).

Un mouvement tranquille est aussi un mouvement stratégique, puisque vous planifiez un arbre de décision.

Comme l'a ditangevoyageur, à chaque instant, il n'y a que deux possibilités pour le marché d'évoluer à la hausse ou à la baisse (bien sûr, il y en a une troisième, qui est un mouvement latéral, mais ce n'est pas pertinent maintenant).

Mais pour le joueur (trader), il y a plusieurs décisions complexes, comme choisir le stoploss/takeprofit, la taille du lot, acheter/vendre/attendre, le temps, etc., et ceci pour moi est une infinité d'options, puisque aujourd'hui nous avons plusieurs modèles quantitatifs complexes.

Et le mouvement tranquille, comme aux échecs, est un mouvement très stratégique basé sur des projections futures.

[Rogerio Figurelli]

Un exemple d'algorithme pour la tactique de blocage et/ou la tactique de mouvement silencieux

L'idée ici est d'éviter le commerce si nous avons des nouvelles économiques et/ou des titres avec un mot stratégique, par exemple "Index,Taux,Confiance,Obligation,Pétrole".

Si nous détectons certains de ces mots dans les nouvelles, nous pouvons opter pour un blocage ou un mouvement d'échecs silencieux, comme expliqué dans d'autres articles.

// Block Tactic and/or Quiet Move Example

input string risk_news_words="Index,Rate,Confidence,Bond,Oil"; // Risk News Words

string result[];
int k=StringSplit(risk_news_words,',',result);
if (k>0) {
   for (int j=0; j<k; j++) {
      if (StringFind(news_headline,result[j],0)>=0) {
         ...  
         ... // Block Tactic and/or Quiet Move Algorithm
         ...
      }
   }
}

Notez que nous pouvons faire la stratégie inverse, c'est-à-dire négocier dans le cas où certains de ces mots sont présents dans les nouvelles.

Nous sommes loin d'un algorithme d'échec et mat, mais je pense qu'il s'agit d'une bonne connexion avec la tactique des échecs à étudier.

[[Supprimé]]

Gambit

Donner du matériel à votre adversaire s'appelle un gambit. L'objectif est de gagner du temps, de l'espace ou autre, quelque chose que vous considérez comme meilleur que la pièce que vous donnez.

Les gambits sont des décisions complexes qui interviennent lors de l'évaluation des coûts d'opportunité des choix. Cliquez ici pour savoir ce qu'est un coût d'opportunité.

Figure montrant un gambit du roi

[[Supprimé]]

Je pense que les gambits sont un peu différents de la tactique du Sacrifice. Pour autant que je sache, les gambits sont généralement quelque chose comme des coups de développement ou de positionnement, par exemple, le but du Gambit du Roi est de gagner de l'espace et de contrôler le centre. Cependant, les "sacrifices" sont plus tactiques. Je veux dire que les gambits sont stratégiques et que les sacrifices sont tactiques. Mais je suis un amateur, désolé, et peut-être qu'ils sont très similaires ou qu'ils sont identiques.

[Rogerio Figurelli]

laplacianlab:

Je pense que les gambits sont un peu différents de la tactique du Sacrifice. Pour autant que je sache, les gambits sont généralement quelque chose comme des coups de développement ou de positionnement, par exemple, le but du Gambit du Roi est de gagner de l'espace et de contrôler le centre. Cependant, les "sacrifices" sont plus tactiques. Je veux dire que les gambits sont stratégiques et que les sacrifices sont tactiques. Mais je suis un amateur, désolé, et peut-être qu'ils sont très similaires ou qu'ils sont identiques.

Super, allez-y, le plus important est que vous puissiez voir une conversion différente de l'algorithme d'un système de trading.

[[Supprimé]]

figurelli:

Super, s'il vous plaît allez-y, le plus pertinent est si vous pouvez voir une conversion différente à un algorithme de système de trading.

C 'est beaucoup plus difficile! Nous devrions bien l'analyser et réfléchir sérieusement. Dans tous les cas, je pense personnellement que les échecs et le trading ont beaucoup en commun car ce sont des jeux stratégiques.

[Rogerio Figurelli]

Tactiques et stratégies d'échange de pièces

Si vous jouez aux échecs, vous serez confronté à ce dilemme : l'échange de pièces.

Peut-être qu'ici, c'est un bon point pour connecter les pièces avec les acteurs du marché, comme les idées deLaplacianlab.

Par exemple, une bonne gestion de l'argent doit décider de votre valeur à risque (VaR). Nous pouvons considérer la VaR comme une pièce, que nous devons échanger, comme exposer plus ou moins, si les conditions du marché sont meilleures ou pires.

Aussi, un algorithme d'échecs doit attribuer une valeur à chaque pièce pour cette décision. Ne devons-nous pas faire de même dans un système de trading ?

[q.import]

figurelli:

Tactiques et stratégies d'échange de pièces

Si vous jouez aux échecs, vous serez confronté à ce dilemme : l'échange de pièces.

Peut-être ici, est un bon point pour connecter les pièces avec les acteurs du marché, comme les idées deLaplacianlab.

Par exemple, une bonne gestion de l'argent doit décider de votre valeur à risque (VaR). Nous pouvons considérer la VaR comme une pièce, que nous devons échanger, comme exposer plus ou moins, si les conditions du marché sont meilleures ou pires.

Aussi, un algorithme d'échecs doit attribuer une valeur à chaque pièce pour cette décision. Ne devons-nous pas faire de même dans un système de trading ?

J'aime votre idée, c'est très bien, j'attends que le marché déclenche un signal, puis je détermine s'il faut une exécution instantanée sur le marché, en attente, ou retarder l'entrée. Une fois que l'ordre a été exécuté, le TP, le SL et la couverture entrent en jeu.

Sur de multiples graphiques, nous avons beaucoup d'autres signaux qui se déclenchent, en utilisant ces informations, le jeu commence en poussant les chiffres d'avant en arrière : dois-je sortir, prendre plus de profit, prendre une perte, couvrir la position, réduire ou augmenter la taille du lot. En gardant la trace de toutes les méthodes utilisées, votre EA pourra gérer les ordres en connaissance de cause.

C'est un problème multidimensionnel qui peut être résolu. En fin de compte, vous n'êtes pas constamment sur le marché. Laissez le marché venir à vous. Jusqu'à présent, la seule différence que je vois entre les échecs et le marché est que jouer aux échecs ne paie pas les factures.

[[Supprimé]]

figurelli:

Tactiques et stratégies d'échange de pièces

De plus, un algorithme d'échecs doit attribuer une valeur à chaque pièce pour cette décision. Ne devons-nous pas faire de même dans un système d'échange ?

À ce stade, nous pourrions essayer de définir les nouvelles pièces comme s'il s'agissait de types de données abstraites ADT. La pièce VaR semble correcte !

Cependant, je pense qu'il est très important de définir clairement le "quoi" du problème. Je veux dire, qu'est-ce que nous résolvons ?

Par exemple :

1. A quoi ressemble ce jeu inspiré des échecs ?

2. Sommes-nous d'accord pour dire que ce nouveau jeu est destiné aux traders pour jouer contre un graphique spécifique (Gold, EURUSD, etc.) ? Blanc/Noir = trader, Blanc/Noir = 1 graphique.

[Rogerio Figurelli]

q.import:

J'aime votre idée, c'est très bien, j'attends que le marché déclenche un signal, puis je détermine s'il faut une exécution instantanée sur le marché, en attente, ou retarder l'entrée. Une fois que l'ordre a été exécuté, le TP, le SL et le Hedging entrent en jeu.

Sur de multiples graphiques, nous avons beaucoup d'autres signaux qui se déclenchent, en utilisant ces informations, le jeu commence en poussant les chiffres d'avant en arrière : dois-je sortir, prendre plus de profit, prendre une perte, couvrir la position, réduire ou augmenter la taille du lot. En gardant la trace de toutes les méthodes utilisées, votre EA pourra gérer les ordres en connaissance de cause.

C'est un problème multidimensionnel qui peut être résolu. Au final, vous n'êtes pas constamment sur le marché. Jusqu'à présent, la seule différence que je vois entre les échecs et le marché est que jouer aux échecs ne paie pas les factures.

Q.import, merci, bons points aussi, 100% d'accord avec la plupart d'entre eux, c'est une vision stratégique multidimensionnelle qui est très forte aux échecs, essayez d'imaginer les mouvements futurs de l'adversaire (du marché ?).

Si vous donnez un tout nouveau milieu de partie à un grand maître d'échecs, il peut voir très clairement, en quelques secondes, plusieurs stratégies en cours.

De plus, si vous lui donnez un nouveau milieu de jeu aléatoire, il découvrira probablement que quelque chose ne va pas.

C'est la même chose en donnant un nouveau scénario de marché à un trader expert, en quelques secondes il peut construire une image globale.

En fait, la grande valeur de tout cela, du moins à ce sujet, est que nous pouvons trouver une nouvelle connexion qui est utilisée aux échecs, mais pas encore dans les systèmes de trading, et nous pouvons voir des algorithmes pour y parvenir. Donc, dans ce sens, si vous donnez un scénario de marché aléatoire à un trader, l'expert découvrira-t-il que quelque chose ne va pas ?