Nouveau EA - page 3
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Tonny, tu ne fais que montrer ton ignorance... Si tu ne comprends pas, demande et j'essaierai de t'expliquer pour que tu puisses saisir ce concept simple.
Tonny, vous ne faites que montrer votre ignorance... Si vous ne comprenez pas, demandez et j'essaierai de vous expliquer pour que vous puissiez comprendre ce concept simple.
Salut Raptor !
Merci pour votre illustration détaillée, c'est très gentil de votre part. D'après la représentation schématique du taux de gain et du RR, si votre RR est de 2, le taux de gain BE doit être compris entre 60 et 70% ?
Merci
En êtes-vous sûr ? La théorie est une chose, comment utiliser cette théorie pour construire une stratégie gagnante n'est pas aussi clair. Comme vous avez besoin d'un nombre suffisant de transactions pour connaître le RR et le WR d'une stratégie, vous savez déjà si elle est rentable ou non. Et si vous changez un paramètre, il y a de grandes chances que le RR et le WR changent. Donc oui, pouvez-vous expliquer comment vous utilisez cette courbe pour construire une stratégie gagnante ?
En êtes-vous sûr ? La théorie est une chose, comment utiliser cette théorie pour construire une stratégie gagnante n'est pas aussi clair. Comme vous avez besoin d'un nombre suffisant de transactions pour connaître le RR et le WR d'une stratégie, vous savez déjà si elle est rentable ou non. Et si vous changez un paramètre, il y a de grandes chances que le RR et le WR changent. Donc oui, pouvez-vous expliquer comment vous utilisez cette courbe pour construire une stratégie gagnante ?
Toute stratégie peut être rentable pendant un jour, une semaine, voire un mois. La question est de savoir comment déterminer si le comportement d'une stratégie est dû à sa conception ou au hasard et à la nature des marchés.
Ce concept (illustré par le graphique WR vs R:R) n'est pas une stratégie mais un outil d'analyse.
Une stratégie de type "pile ou face" peut avoir un bon parcours... alors pourquoi aucune stratégie ne peut-elle avoir un bon parcours également ? Comment savoir si votre stratégie est réellement performante en raison de sa conception ou si elle a simplement un bon parcours ?
Ceci provient d'une stratégie de type "pile ou face"... .
Une stratégie de type "pile ou face" est exactement le contraire de ce que tout le monde essaie d'obtenir avec la stratégie qu'il conçoit, elle ne cherche pas à prédire le marché de quelque manière que ce soit, elle essaie simplement de placer des trades d'une manière aléatoire et utilise des positions SL & TP fixes. Elle finira avec des trades longs et courts égaux. Une chose qui surprendra la plupart des gens est que cette stratégie "pile ou face" peut avoir un taux de gain qui n'est pas de 50%.... . en fait, le taux de gain peut être de n'importe quelle valeur.
Alors, comment un "tirage au sort" peut-il aboutir à un taux de gain supérieur ou inférieur à 50% ? C'est simple, en ajustant le SL et le TP.
Le WR d'une stratégie de type "pile ou face" estdéterminé par le ratio SL:TP ou Risque:Récompense. Un SL:TP de 60:6 donne un WR de 91%, un SL:TP de 6:60 donne un WR de 9% (ces chiffres supposent un spread de zéro).
En quoi cela peut-il vous aider ?
Si le WR de votre stratégie est également déterminé par son Risk:Reward, alors elle ne vaut pas mieux qu'un "pile ou face".
Comment le déterminer ?
Déterminez le Risk:Reward de votre stratégie, trouvez son WR, tracez ces chiffres sur le graphique WR vs R:R (ou utilisez la méthode de calcul pour déterminer le BE WR). Si votre point tracé est proche de la ligne théorique, alors votre stratégie est aussi bonne qu'un "pile ou face". S'il n'est pas proche de la ligne, alors votre stratégie est plus susceptible d'être rentable.
Quelles sont les complications liées à l'utilisation de cette analyse ?
Pour de nombreux EA, cette analyse est simple. Pour les stratégies de trading manuel, il peut être difficile de déterminer un WR et un ratio risque/récompense représentatifs, surtout si le nombre de transactions est faible. Pour une stratégie qui n'utilise pas un SL fixe, le risque peut ne pas être directement proportionnel à la perte moyenne, dans certains cas, la MAE moyenne doit être considérée comme le véritable risque de la stratégie.
Salut Raptor !
Merci pour votre illustration détaillée, c'est très gentil de votre part. D'après la représentation schématique du taux de gain et du RR, si votre RR est de 2, le taux de gain BE doit être compris entre 60 et 70% ?
Il n'est pas nécessaire d'avoir "besoin" d'un nombre suffisant de transactions pour connaître le RR d'une stratégie, lorsque vous avez déjà une stratégie prédéterminée. Si je décide que mon SL sera toujours de 100 pips et TP 300 pips, sans trailing stop et sans interférence pendant le fonctionnement de l'EA, comment aurais-je besoin d'un nombre de trades pour le déterminer. Oui, pour le WR, nous avons besoin d'un nombre de trades, sur ce point je suis d'accord avec vous, mais pas pour le RR :)
Si vous avez un SL et un TP fixes, alors oui, vous pouvez presque déterminer votre R:R à partir de ces chiffres... Je dis presque parce que l'écart aura potentiellement un rôle à jouer. Je dis presque parce que le spread aura potentiellement un rôle à jouer. Cela peut sembler contre intuitif, mais le spread rendra en fait le WR pour un "pile ou face" plus élevé....
Considérez un SL de 10 et un TP de 10 et supposez un spread de zéro, cela donne un R:R de 10:10 de 1,0 et cela donne un WR de "pile ou face" de 50%.
Maintenant, considérez un SL de 10 et un TP de 10 et supposez un écart de 1,0, ce qui change le SL en 11 et le TP en 9, ce qui donne un WR "pile ou face" de 55%.
Si vous avez un SL et un TP fixes, alors oui, vous pouvez presque déterminer votre R:R à partir de ces chiffres... Je dis presque parce que l'écart aura potentiellement un rôle à jouer. Je dis presque parce que le spread aura potentiellement un rôle à jouer. Cela peut sembler contre intuitif, mais le spread rendra en fait le WR pour un "pile ou face" plus élevé....
Considérons un SL de 10 et un TP de 10 et supposons un spread de zéro, cela donne un R:R de 10:10 de 1,0 et cela donne un WR de 50% pour le "pile ou face".
Maintenant, considérez un SL de 10 et un TP de 10 et supposez un écart de 1,0, ce qui change le SL à 11 et le TP à 9, ce qui donne un WR "pile ou face" de 55%.
Il n'est pas nécessaire d'avoir "besoin" d'un nombre suffisant de trades pour connaître le RR d'une stratégie, quand on a déjà une stratégie prédéterminée. Si je décide que mon SL sera toujours de 100 pips et TP 300 pips, sans trailing stop et sans interférence pendant le fonctionnement de l'EA, comment aurais-je besoin d'un nombre de trades pour le déterminer. Oui, pour le WR, nous avons besoin d'un nombre de transactions, sur ce point je suis d'accord avec vous, mais pas pour le RR :)
Toute stratégie peut être rentable pendant un jour, une semaine, voire un mois. La question est de savoir comment déterminer si le comportement d'une stratégie est dû à sa conception ou au hasard et à la nature des marchés.
Ce concept (illustré par le graphique WR vs R:R) n'est pas une stratégie mais un outil d'analyse.
Une stratégie de type "pile ou face" peut avoir un bon parcours... alors pourquoi aucune stratégie ne peut-elle avoir un bon parcours également ? Comment savoir si votre stratégie est réellement performante en raison de sa conception ou si elle a simplement un bon parcours ?
...