Systèmes de trading basés sur les indicateurs de signaux - page 9
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Veuillez trouver les résultats du backtesting pour la période EURUSD M15.
Le fichier de configuration (paramètres de cet EA pour EURUSD m15) est joint à ce message.
Veuillez trouver les résultats du backtesting pour la période EURUSD M15.
Le fichier de configuration (paramètres de cet EA pour EURUSD m15) est joint à ce message.
J'aime obtenir les paramètres par optimisation sur le chemin comme Balance _max Sharpe ratio. Car qu'est-ce que le Sharpe ?
Donc, le Sharpe est la stabilité. Je veux dire : nous n'aurons pas autant de transactions par an mais nous aurons un profit similaire pour chaque mois.
Voici les résultats de l'optimisation de cet EA pour EURUSD H4 en utilisant le ratio Balance + Sharpe maximum. A propos, il pourrait être bon de l'optimiser sur une période plus courte (pour utiliser l'EA avec un dépôt de taille très réduite - mon objectif, désolé).
Les résultats sont joints.
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C'est pourquoi j'aime le Strategy tester dans MT5 - nous pouvons créer les paramètres pour le scalping et pour n'importe quelle taille de dépôt avec un drawdown minimum. D'ailleurs, je n'utilise pas l'optimisation avec le drawdown minimum dans Strategy tester dans MT parce que je suis désolé - il s'agit du drawdown sur les trades fermés (acheter dans le cas d'un petit dépôt - nous sommes plus intéressés par le drawdown flottant sur les trades ouverts basés sur l'équité).
J'aime obtenir les paramètres par optimisation sur le chemin comme Balance _max Sharpe ratio. Car qu'est-ce que le Sharpe ?
Donc, le Sharpe est la stabilité. Je veux dire : nous n'aurons pas autant de transactions par an mais nous aurons un profit similaire pour chaque mois.
Le ratio de Sharpe dans votre backtest est seulement de 0,17. Cela ne semble pas très bon, qu'en pensez-vous ?
Edit : Je viens de voir dans votre dernière optimisation (H4), que le sharpe ratio monte à 0.57. C'est beaucoup mieux.
Résultats du backtesting avec les paramètres 'Balance + Sharpe ratio', EURUSD H4.
Le fichier de configuration est joint.
Donc, vous voyez comment le lissage se fait sur la balance et l'équité ? Oui, c'est à cause du ratio de Sharpe. Ce type d'optimisation est très bon pour les délais les plus courts afin d'obtenir les paramètres pour trader avec des dépôts de petite taille.
C'est tout pour aujourd'hui.
Il y a une situation logique :
Il s'agit donc d'une sorte de dilemme.
Je vais essayer d'optimiser les paramètres pour une période plus courte pendant 1 an avec 'Balance + Sharpe' juste pour voir si nous pouvons utiliser cet EA avec un petit dépôt ou non.
Et juste un rappel sur ce que nous faisons ici.
Le fil de discussion porte sur les systèmes de signaux (asctrend, breanwashing, braintrading, etc.). Nous avons fait nos premières recherches sur asctrend, nous l'avons tradé manuellement et après cela - l'EA a été créé pour lui. Donc, pour l'instant - je suis en train d'optimiser et de backtester juste pour trouver les bons paramètres pour utiliser cette EA avec un petit dépôt (je ne déposerai pas beaucoup d'argent chez le courtier, désolé :) ).
EA avec l'indicateur peut être téléchargé à partir de ce post. L'auteur estangevoyageur(merci beaucoup à lui).