Expérience - page 70
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C'est vrai, cela peut être 1 sur 40, alors le nombre de trades rentables est minime, l'essentiel est que la tendance moyenne globale soit capable de recouvrir les pertes actuelles, sinon cela n'aura aucun sens...
Vous pouvez le faire ! Mais peut-être pas dans toutes les maisons de courtage.
Il y a une inclinaison rouge là. C'est très symétrique autour d'elle.
Si vous vous débarrassez des chevauchements facultatifs inutiles, vous pouvez au moins réduire la pente de la tendance.
Il a une espérance mathématique de 0. C'est sans le spread-swap-commissions-overlaps. Et ce, sans tenir compte des spreads-swap-commissions-overlaps. D'ailleurs, parce que c'est 0, vous ne pouvez pas faire rouler ou glisser quoi que ce soit.
Tout cela en partie parce qu'il n'y a pas de "travail de correction des erreurs", réglementé par le cycle de Deming (voir iso9000 et autres MBA) ou le cycle de gestion de base (comme dans les méthodes de l'URSS).
Et pourquoi n'y en a-t-il pas ?
Comment calculez-vous ce 0 ? Il y a longtemps, j'ai calculé les résultats de l'inversionhttps://www.mql5.com/ru/forum/367874/page27#comment_22807159, la taille moyenne des transactions doit être considérablement plus importante que le spread, même en tenant compte du swap qui n'est pas facturé pour le signal. Mais l'expérimentateur a changé les conditions de l'expérience une centaine de fois : calendrier, taille de l'échantillon, échec du conseiller expert, arrivée du cerf, arrivée du phoque. Le graphique qui en résulte a été compromis et déformé, et il ne peut être analysé sérieusement.
En ce qui concerne le travail sur les erreurs : étant donné que l'on utilise un compte jouet avec une exécution instantanée et un spread fixe, il n'y a pas de réelle perte de profit sur les trades en zéros, car le spread ne s'élargit pas comme il devrait le faire.
Je l'ai répété,
Si cela fonctionne, alors pourquoi ne pas le tester sur une seule paire ?
au cours de l'année écoulée
ou sur chaque paire individuellement,
Je n'ai pas besoin de 32 paires, elles aggravent tout et rendent les échanges chaotiques,
la seule façon d'obtenir un résultat clair est de faire un test sans remplissage et autres manipulations humaines.
Si vous vous débarrassez des chevauchements facultatifs inutiles, vous pouvez au moins réduire la pente de la tendance.
Comment avez-vous calculé ce 0 ? Il y a longtemps, j'ai estimé les résultats de l'inversionhttps://www.mql5.com/ru/forum/367874/page27#comment_22807159. La taille moyenne des transactions doit être considérablement plus importante que le spread, même en tenant compte du swap qui n'est pas facturé pour le signal. Mais l'expérimentateur a changé les conditions de l'expérience une centaine de fois : calendrier, taille de l'échantillon, échec du conseiller expert, arrivée du cerf, arrivée du phoque. Le graphique qui en résulte a été compromis et déformé, et il ne peut être analysé sérieusement.
En ce qui concerne le travail sur les erreurs : étant donné que le compte toy avec exécution instantanée et spread fixe est utilisé, il n'y a pas de perte réelle sur les trades en zéros, le spread ne s'élargit pas comme il devrait le faire.
Les tenues sont mauvaises. Tout l'effondrement de la ligne est assuré par l'écart et toute la variance est assurée par la dispersion. MO=0
si PNB commence soudainement à "frapper", cela signifie que l'ACF>0,5 ; c'est-à-dire qu'il s'agit d'une négociation sur le passé, avec un retard. Et n'a de résultats positifs que lorsque le passé est répété, en tendance.
les ajustements sont faux. Tout l'effondrement de la ligne est assuré par le spread et toutes les fluctuations par la variance. MO=0
si PNB commence soudainement à "frapper", cela signifie que l'ACF>0,5 ; c'est-à-dire qu'elle se négocie réellement sur le passé, avec un retard. Et n'a de résultats positifs que lorsque le passé se répète, dans une tendance.
Pourquoi se répandre ? Regardez l'onglet "stats", prenez la somme des résultats des transactions modulo = 138960 points, divisez par le nombre total de transactions 1365, on obtient un écart moyen de 100 points à 4 signes ? Il est clair que non, cela n'existe pas.
Pourquoi se répandre ? Regardez l'onglet "stats", prenez la somme des résultats des trades modulo = 138960 pips, divisez par le nombre total de trades 1365, obtenez un spread moyen de 100 pips sur les 4 chiffres ? Évidemment non, il n'existe pas d'écart de ce type.
Si l'écart est de 4 chiffres, alors oui, l'écart n'aura pratiquement aucun effet.
Pourquoi se répandre ? Regardez l'onglet "stats", prenez la somme des résultats des trades modulo = 138960 pips, divisez par le nombre total de trades 1365, obtenez un spread moyen de 100 pips sur les 4 chiffres ? Apparemment non, cela ne se produit pas.
Cela peut arriver :-)
Je lui ai dit il y a un mois - ne pas trader à 0:00 il y a un énorme écart...
Et avec beaucoup. Il ouvre eurusd, usdchf, eurchf, moins 3 méga spreads en même temps, mais ça ne sert à rien. Et il attend que le PNB mette le ring en pièces. Quand il n'y a rien dans le panierIl est urgent d'améliorer l'arithmétique