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Dans ce cas particulier, la prépondérance (prétendument significative) des pertes est due à la faible fourchette de négociation (très petites transactions par rapport au spread) et aux tendances positives. La tendance est une chose lorsque la pièce achète/vend 50/50.
Le gain moyen est de 130 pips (4ème signe), la perte moyenne est de 80 pips, la durée moyenne de détention est de 3 jours. Il ne s'agit donc pas du tout d'un scalping. 81386-36495= 44891 points de perte ou de profit pendant le reverse. Soustrayons un autre swap, en gros c'est 1 point par jour par transaction, multiplions-le par 3 jours de détention et par le nombre de transactions - 1292, nous obtenons encore 3876 points à la perte nette et 41015 points au total - le résultat du modulo. Le profit moyen sur un rollover est de 31 pips, le PF est d'environ 2. Est-ce que ça ressemble à ça ?
Le gain moyen est de 130 pips (4ème signe), la perte moyenne est de 80 pips, la durée moyenne de détention est de 3 jours. En d'autres termes, ce n'est pas du tout du scalping. 81386-36495= 44891 points de perte ou de profit dans le renversement. Soustrayons un autre swap, en gros c'est 1 point par jour par transaction, multiplions-le par 3 jours de détention et par le nombre de transactions - 1292, nous obtenons encore 3876 points à la perte nette et 41015 points au total - le résultat du modulo. Le profit moyen sur un rollover est de 31 pips, le PF est d'environ 2. Ça ne ressemble pas à ça ?
Le flipping est une intention stupide. Cela signifie changer le système commercial. Mais c'est déjà mis en place, même sans regarder le résultat, ça marche.
Une autre chose est de créer un TS rentable. Pour cela, vous devez avoir des connaissances et des compétences en la matière.
Le commerce, c'est comme jouer du piano, tout le monde ne peut pas bien en jouer. Et pas du tout pourront y jouer.
Le flipping est une intention stupide. Cela signifie changer le système commercial. Mais il a déjà été créé, même sans regarder le résultat, il fonctionne.
Créer une TS rentable est une autre chose. Pour cela, vous devez avoir des connaissances et des compétences en la matière.
Le commerce, c'est comme jouer du piano, tout le monde ne peut pas bien en jouer. Et pas du tout pourront y jouer.
Examinons de plus près le signal spécifique de l'auteur du sujet. Son graphique ne ressemble pas à un SB, mais à une tendance stable, le résultat moyen du trade est sensiblement plus grand que le spread, la distribution des profits/pertes est loin d'être monétarithique (après conversion en TP=SL), donc nous pouvons prudemment supposer que tout est correct modulo, seulement il ouvre en permanence dans la mauvaise direction, alors il est résolu par un simple renversement de position. Si vous pouvez réfuter cette hypothèse de manière substantielle en analysant les statistiques du signal, j'aimerais l'entendre, c'est intéressant. Le cas général n'est pas intéressant, il est évident que la stratégie aléatoire continuera à affluer après un retournement.
Examinons de plus près le signal spécifique de l'auteur du fil. Son graphique ne ressemble pas à un SB, mais à une tendance régulière, le résultat moyen du trade est sensiblement plus grand que le spread, la distribution des profits/pertes est loin d'être monétaire (après conversion en TP=SL), donc nous pouvons prudemment supposer que tout est fait correctement modulo, seulement ouvre en permanence du mauvais côté, alors il est résolu par simple inversion de position. Si vous pouvez réfuter cette hypothèse de manière substantielle en analysant les statistiques du signal, j'aimerais l'entendre, c'est intéressant. Dans le cas général, ce n'est pas intéressant, il est évident que la stratégie aléatoire continuera à affluer après un retournement.
Si l'on inverse les positions des ordres,la tendance constante sera inverse.
Je surveille Yusuf, car il est un membre permanent du forum. Beaucoup de gens me regardent aussi et c'est bien ainsi)).
Vous avez raison, mais je pars du fait que les PNB décrivent le mieux les régularités d'une série de chiffres.
Si vous inversez les positions des ordres,la tendance constante sera inverse.
Si c'est le cas, que faut-il de plus ? Une tendance durable à la hausse est un succès.
Je ne suis pas sûr d'avoir interprété et "inversé" correctement les statistiques du signal, mais peut-être que quelqu'un pourra corriger, c'est une situation curieuse.
Si vous inversez les positions des ordres,la tendance constante sera inverse.
Je surveille Yusuf, car il est un habitué du forum. Beaucoup de gens me regardent aussi et c'est normal)).
Si vous inversez les ordres-positions, latendance constante (dans la balance) sera @la même@ (ceci est extrêmement soudain et inattendu dans la vie de tous les jours, mais c'est une terreur appliquée).
C'est exactement la nuance sur laquelle tous les débutants se bloquent. Et moi aussi, en mon temps. "Inverser" le sens des transactions, même avec la substitution de TP<->SL ne conduit pas au résultat inverse. Un commerce déficitaire ne devient pas rentable.
Si c'est le cas, que faut-il de plus ? Une tendance durable à la hausse est un succès.
Je ne suis pas sûr d'avoir interprété et "retourné" correctement les statistiques du signal, mais peut-être que quelqu'un pourra corriger, c'est une situation curieuse.
Le renversement de position virtuel ou réel lui-même n'a jamais conduit à un résultat positif à l'ouverture. En outre, je suis aussi silencieux qu'une souris.
Quand allez-vous comprendre qu'une tendance est le réseau commercial d'une personne ou d'un groupe dans une contre-tendance ?
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Quand allez-vous comprendre qu'une tendance est le réseau commercial d'une personne ou d'un groupe dans une contre-tendance ?
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Je vais ajouter.
Tout mouvement de prix dépend des spéculateurs. Et les grands acteurs profitent de cette liquidité.