et à errer de nouveau au hasard... - page 45
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Cela ne s'applique nulle part. C'est une histoire très célèbre, que les apologistes de l'économie de marché et les apologistes de la singularité des lauréats du prix Nobel n'aiment pas évoquer.
...
Toute cette histoire ne sert à rien. Cela n'a rien à voir avec le sujet du prix Nobel ou les méthodes.
Je négociais ces méthodes parfaitement bien sur le MOEX (puis le MICEX) jusqu'en 14. Cependant, j'espère que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 14 ? (Il s'est passé à peu près la même chose en 1998, mais partout, et en 2008 sur notre île tranquille dans l'océan de la crise).
Les méthodes n'ont pas changé et ne se sont pas détériorées, mais il est devenu impossible de négocier dans cet état du marché. Maintenant, vous ne pouvez négocier que sur des fluctuations aléatoires - comme le saisir, l'arracher et s'enfuir).
Toute cette histoire ne sert à rien. Cela n'a rien à voir avec le sujet du prix Nobel ou les méthodes.
Je négociais ces méthodes parfaitement bien sur le MOEX (puis le MICEX) jusqu'en 14. Cependant, j'espère que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en 14 ? (Il s'est passé à peu près la même chose en 1998, mais partout, et en 2008 sur notre île tranquille dans l'océan de la crise).
Les méthodes n'ont pas changé et ne se sont pas détériorées, mais il est devenu impossible de négocier dans cet état du marché. Maintenant, vous ne pouvez échanger que sur des fluctuations aléatoires - comme saisir un morceau, l'arracher et s'enfuir).
Je peux dire avec une certitude absolue que vous avez tort.
Tous ces Nobels (au premier rang desquels Markowitz et ses portefeuilles) croient que l'hypothèse des marchés efficients fonctionne et que, par conséquent, le risque peut être géré au détriment des rendements.
Il découle de cette hypothèse que l'on ne peut gagner de l'argent sur les marchés qu'en investissant.
Et il y a un autre groupe de personnes qui pensent que cette hypothèse fonctionne pendant certains intervalles de temps, environ 10 ans après 1987 si vous regardez l'histoire. Ensuite, il y a l'effondrement des marchés. Les Nobels ne veulent pas l'admettre, et ce sont des gens extrêmement têtus, même perdre leur propre argent ne leur apprend rien.
L'horizon de 10 ans est trop long pour nous, mais le fait est qu'investir avec un horizon de 10 ans n'est pas très différent d'investir pour un jour ou une semaine.
Il s'agit de queues de pie, qui sont déclenchées par de petites choses, souvent à de petits intervalles de temps, et déclenchées par de grandes choses à de grands intervalles de temps.
Soit on les ignore, comme le fait Nobili, c'est-à-dire en supposant explicitement ou non que le résidu du modèle est stationnaire.
Ou alors, suivez Maldenbrot et, dans le cadre des modèles ARCH, modélisez le résidu, étant donné les queues épaisses.
Votre stratégie "attrapé, morceau arraché, et s'est enfui" suppose également que le résidu est stationnaire, ce qui est parfaitement faisable jusqu'à un certain point, mais aura nécessairement l'aspect "attrapé, morceau arraché, et s'est enfui".
Il est nécessaire de modéliser des queues épaisses dans les restes du modèle (milieu du modèle). En outre, il est très souhaitable que le modèle de la moyenne tienne compte de Hearst.
Je peux dire avec une certitude absolue que vous avez tort.
Tous ces Nobels (au premier rang desquels Markowitz et ses portefeuilles) croient que l'hypothèse des marchés efficients fonctionne et qu'il est donc possible de gérer le risque au détriment du rendement.
Il découle de cette hypothèse que l'on ne peut gagner de l'argent sur les marchés qu'en investissant.
Et il y a un autre groupe de personnes qui pensent que cette hypothèse fonctionne pendant certains intervalles de temps, environ 10 ans après 1987 si vous regardez l'histoire. Ensuite, il y a l'effondrement des marchés. Les Nobels ne veulent pas l'admettre, et ce sont des gens extrêmement têtus, même perdre leur propre argent ne leur apprend rien.
L'horizon de 10 ans est trop long pour nous, mais le fait est qu'investir avec un horizon de 10 ans n'est pas très différent d'investir pour un jour ou une semaine.
Il s'agit de queues de pie, qui sont déclenchées par de petites choses, souvent à de petits intervalles de temps, et déclenchées par de grandes choses à de grands intervalles de temps.
Soit on les ignore, comme le fait Nobili, c'est-à-dire en supposant explicitement ou non que le résidu du modèle est stationnaire.
Ou alors, suivez Maldenbrot et, dans le cadre des modèles ARCH, modélisez le résidu, étant donné les queues épaisses.
Votre stratégie "attrapé, morceau arraché, et s'est enfui" suppose également que le résidu est stationnaire, ce qui est parfaitement faisable jusqu'à un certain point, mais aura nécessairement le look "attrapé, morceau arraché, et pas le temps de s'enfuir".
Il est nécessaire de modéliser des queues épaisses dans les restes du modèle (milieu du modèle). En dehors de cela, il est très souhaitable que le modèle de la moyenne tienne compte de Hurst.
Ils ont également utilisé du rouge à lèvres sur le miroir pour dessiner une femme nue, affirmant qu'ils gagnent systématiquement à l'orchestre.
ZS. Comme le sujet est un peu hors sujet, tout le monde ici compare le sb et le marché, personne n'a jamais mentionné les grosses queues.
ZS. Puisque c'est un peu hors sujet, tout le monde ici compare le sb et le marché, personne n'a jamais mentionné les grosses queues.
...
Tous ces Nobels (au premier rang desquels Markowitz et ses portefeuilles) croient que l'hypothèse des marchés efficients fonctionne et qu'il est donc possible de gérer le risque au détriment du rendement.
Il découle de cette hypothèse que l'on ne peut gagner de l'argent sur les marchés qu'en investissant.
...
Si vous vous souvenez, j'ai exprimé mon attitude négative envers cette "théorie" il y a plusieurs années, à l'époque où de nombreuses personnes ici (y compris vous, Faa) acceptaient cette "théorie" comme la vérité ultime, n'osant pas contredire l'autorité des "noobiles". Ce sujet a fait l'objet de discussions dans différents fils de discussion, notamment dans mon fil de discussion "Le marché - un système dynamique contrôlé". (vous pouvez le trouver si vous le souhaitez).
Maintenant, après plusieurs années, dans les masses vient progressivement le doute, le rejet, puis la compréhension de l'insuffisance, voire de l'absurdité, de cette "théorie". Mieux vaut tard, comme on dit, que jamais.
De plus, on peut maintenant affirmer que la "théorie" est de nature sur mesure. Et le fait d'accorder un statut de "noblesse" à ses concepteurs pour cette "théorie" avait pour but de donner à "la théorie" plus de poids et de signification aux yeux des non-initiés. Bien que pour beaucoup, elle soit tout simplement incompréhensible.
Il serait possible de gagner de l'argent sur le processus SB, s'il existait un tel flux de données, et ce serait beaucoup plus facile à faire que sur les cotations réelles. Et les vraies citations font de l'argent. Et c'est un fait. Bien que tout le monde ne gagne pas, pour certains pour le moment et pour d'autres pour toujours. Je vous souhaite de réussir.
Je peux affirmer avec une certitude absolue que vous avez tort.
Tous ces Nobels (au premier rang desquels Markowitz et ses portefeuilles) croient que l'hypothèse des marchés efficients fonctionne et que l'on peut donc gérer le risque au détriment du rendement.
Il découle de cette hypothèse que l'on ne peut gagner de l'argent sur les marchés qu'en investissant.
Et il y a un autre groupe de personnes qui pensent que cette hypothèse fonctionne pendant certains intervalles de temps, environ 10 ans après 1987 si vous regardez l'histoire. Ensuite, il y a l'effondrement des marchés. Les Nobels ne veulent pas l'admettre, et ce sont des gens extrêmement têtus, même perdre leur propre argent ne leur apprend rien.
L'horizon de 10 ans est trop long pour nous, mais le fait est qu'investir avec un horizon de 10 ans n'est pas très différent d'investir pour un jour ou une semaine.
Il s'agit de queues de pie, qui sont déclenchées par de petites choses, souvent à de petits intervalles de temps, et déclenchées par de grandes choses à de grands intervalles de temps.
Soit on les ignore, comme le fait Nobili, c'est-à-dire en supposant explicitement ou non que le résidu du modèle est stationnaire.
Ou alors, suivez Maldenbrot et, dans le cadre des modèles ARCH, modélisez le résidu, étant donné les queues épaisses.
Votre stratégie "attrapé, morceau arraché, et s'est enfui" suppose également que le résidu est stationnaire, ce qui est parfaitement faisable jusqu'à un certain point, mais aura nécessairement le look "attrapé, morceau arraché, et pas le temps de s'enfuir".
Il est nécessaire de modéliser des queues épaisses dans les restes du modèle (milieu du modèle). En dehors de cela, il est très souhaitable que le modèle de la moyenne tienne compte de Hearst.
Le bien ou le mal n'a pas d'importance dans ce cas. Je ne considère pas du tout les investissements. Pour moi, une transaction de 1 à 2 heures est déjà longue, et une nuit est même rare. En outre, le caractère inévitable des transactions à perte est inhérent, pris en compte et prédéterminé par la stratégie elle-même. Ne confondez pas cela avec la minimisation du nombre de transactions perdantes - c'est un autre sujet.
Quant aux Sholes et autres Jenkins, ils ne sont pas utilisés par moi maintenant, car MOEX dans son état actuel (après 14), peut difficilement être appelé un marché.
SanSanych, une précision spécialement pour vous : Jenkins n'est pas seulement un livre sur l'analyse des séries temporelles, mais aussi un certain nombre d'applications, y compris sur le marché. Ce qui précède se réfère exactement à ces applications.
Il serait possible de gagner de l'argent à partir du processus de SB si un tel flux de données existait, et il serait beaucoup plus facile de le faire qu'à partir de cotations réelles. Et vous gagnez de l'argent avec de vraies citations. Et c'est un fait. Bien que tout le monde ne gagne pas, pour certains pour le moment et pour d'autres pour toujours. Je vous souhaite de réussir.
Il est clair que tu t'es mis dans la catégorie des "bye". Mais votre "pour l'instant" a bourdonné sur le forum pendant de nombreuses années et a théorisé avec des déclarations affirmatives. Mais il est toujours là. Et pour autant, c'est une pratique courante de réaliser quelque chose et de l'affirmer ensuite. Dans une société décente, tout le reste est une connerie.
Je vous souhaite de réussir. Bien que souhaiter le succès aux personnes enclines à la parole ne soit pas correct.
Il est clair que vous vous référez à la catégorie "bye". Seulement votre "pour l'instant" a longtemps bourdonné sur le forum et théorisé avec des déclarations affirmatives. Mais il est toujours là. Et pour autant, c'est une pratique courante de réaliser quelque chose et de l'affirmer ensuite. Dans une société décente, tout le reste est une connerie.
Vous devriez souhaiter le succès. Bien que souhaiter le succès aux verbalistes ne soit pas la bonne chose à faire.
Je ne vais pas m'engager dans la discussion que vous avez provoquée - c'est trop compliqué.Vous essayez de compenser votre manque de connaissances par l'impolitesse. C'est un point valable, et plus vous êtes rustre, plus c'est valable... misérable...
Vous essayez de compenser votre manque de connaissances par l'impolitesse. Dans votre esprit misérable, c'est un argument valable, et plus c'est rustre, plus c'est valable..... misérable...
Et vous essayez d'embellir votre manque de connaissance avec du verbiage. La grossièreté du verbiage n'est pas moindre.
Et vous essayez de dissimuler votre manque de connaissances avec du verbiage. Le verbiage grossier est tout aussi mauvais.
Je ne vais pas m'engager dans la discussion que vous avez provoquée - c'est trop compliqué.