À la recherche de modèles - page 62
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Je l'ai trouvé, je suppose, et ensuite dans les buissons...
Alexander, bonjour ! Tout le monde est à l'usine, donc personne n'a encore regardé. Je peux dire à la hâte, pas encore un modèle, mais une pensée à ce sujet. Si je lance plusieurs échantillons ATR avec des périodes de moyennage différentes, chacun d'entre eux présente des traces d'activité précisément diurne.
À certaines périodes, les ondes s'additionnent, à d'autres, elles se confondent. Mais l'essence est la même - le rythme naturel du marché est diurne. Par conséquent, les stratégies basées sur ce rythme devraient être plus adaptées au marché que les autres. Après tout, il s'agit presque d'une onde sinusoïdale.
Je vous demande de participer à ma recherche de mon propre temps de marché, afin d'identifier le flux Palm dans lequel trader. Si vous êtes intéressé par cette question
Alexander, c'est une question intéressante. Et nous n'en savons encore rien.
Alexander, bonjour ! Tout le monde est à l'usine, donc personne n'a encore regardé. En bref, je peux dire que je n'ai pas encore de modèle, mais que j'y pense. Si vous lancez quelques échantillons d'ATR avec différentes périodes de calcul de la moyenne, chacun d'entre eux montre des traces d'activité quotidienne.
À certaines périodes, les ondes s'additionnent, à d'autres, elles se confondent. Mais l'essence est la même - le rythme naturel du marché est diurne. Par conséquent, les stratégies basées sur ce rythme devraient être plus adaptées au marché que les autres. Après tout, il s'agit presque d'une onde sinusoïdale.
Les gens font-ils du commerce le jour et dorment-ils la nuit ? C'est une idée très fraîche, qui l'aurait cru.
Les gens font-ils du commerce le jour et dorment-ils la nuit ? C'est une idée très fraîche, qui l'aurait cru ?
Oui, mais il peut être utilisé. Si vous connaissez la période d'oscillation, pourquoi avez-vous besoin de connaître l'amplitude ? Vous vous asseyez et vous allez, de haut en bas, de bas en haut. Entrer et sortir, entrer et sortir.
Le rythme naturel du marché est diurne. Par conséquent, les stratégies basées sur ce rythme devraient être plus adaptées au marché que les autres. Après tout, il s'agit presque d'une onde sinusoïdale.
Je suis tout à fait d'accord avec cela.
Oui, mais elle peut être utilisée. Si vous connaissez la période d'oscillation, pourquoi avez-vous besoin de connaître l'amplitude ? Ça va et ça vient, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Entrer et sortir, entrer et sortir
Alors de quel côté, en haut ou en bas ? Tout ce que vous savez, c'est que le mouvement s'accélérera le matin et ralentira le soir, aucune direction ne découle de cela de quelque manière que ce soit.
Alors dans quel sens, en haut ou en bas ?
Par exemple, vous pouvez contrôler la recherche d'un extremum en utilisant la période d'oscillation. Ne cherchez pas un extremum jusqu'à l'infini, mais coupez la recherche, et passez à la recherche de l'extremum opposé.
Oui, mais il peut être utilisé. Si vous connaissez la période d'oscillation, pourquoi avez-vous besoin de connaître l'amplitude ? S'asseoir et partir, monter et descendre, monter et descendre. Entrer et sortir, entrer et sortir
Discussion intéressante....
Cependant, les gens s'entêtent à vouloir savoir exactement quand le prix va monter ou descendre :)))).
Il n'y a pas de réponse à cette question et il ne peut y en avoir !
Nous ne pouvons parler que des tendances inhérentes à une fenêtre glissante particulière = jour.
S'il existe un processus Ornstein-Uhlenbeck ou Gamma, nous pouvons dire avec une certaine probabilité que lorsque le prix atteint la limite d'un certain canal, il reviendra au gain attendu.
Mais si nous avons un processus non aléatoire avec une dépendance évidente des valeurs, alors en atteignant cette limite, le prix se précipite à l'endroit inévitable - nous avons une tendance. C'est tout.
La principale complexité du marché réside dans le fait que, dans la fenêtre mobile, nous pouvons observer un grand nombre de processus différents - des processus aléatoires connus - Wiener, mouvement de Laplace, processus Gamma de variance, etc., à des processus totalement inexplorés... Il est important d'être capable d'identifier le processus qui se trouve devant vous et d'utiliser ses propriétés.
Une onde sinusoïdale en volatilité, pas en prix.