À la recherche de modèles - page 36
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Je voulais parler du calcul de l'ATR comme Ma utilise la moyenne. Là, il s'avère que s'il y a de grandes valeurs à la fin de la période de calcul de la moyenne et qu'elles sortent ensuite de la période, à ce moment-là la courbe chute, bien que sur le bord d'attaque tout soit calme. C'est-à-dire que ces valeurs n'existent plus dans la réalité, mais elles affectent le comportement de l'indicateur, ce qui est faux.
Chinky a suggéré une bonne option ici, vous pouvez également l'utiliser comme détecteur de tendances. Tu pourrais le retravailler un peu.
Vous avez raison au sujet de la volatilité.Bonjour !
Une fois de plus, l'idée originale du fil de discussion est un peu partie en vrille. Ce n'est plus "Vous cherchez... ", mais en créant ***. Je comprends que si nous créons un EA pour le tester, c'est-à-dire que nous vérifions le modèle et confirmons sa performance, ou pas. Et nous devrions vérifier le prochain, pas créer quelque chose de plus. À mon humble avis, le conseiller expert ne devrait être créé qu'après avoir trouvé au moins 20 à 30 modèles. Mais je pense que le conseiller expert n'est plus le sujet de cette branche - ce sera quelque chose comme "Un système innovant de prise de décision ..." ... :) :):)
Salutations, RomFil
P.S. Et les idées de régularité dans le trading de paires ? J'ai une très bonne idée pour n'importe quelle période de temps. Prêt à partager à la condition d'une vérification instrumentale par un EA.
Romfil, vous avez raison. Regardez la situation. Nous avons trouvé un certain modèle dans Rails, mais comme toutes les autres idées, il fonctionne à un endroit et pas à un autre. En d'autres termes, nous devons procéder à une certaine segmentation du marché en fonction de ses caractéristiques : tendance-plate, amplitude et fréquence différentes. Je souhaite procéder à une telle séparation, qui nous aidera à tester toute stratégie de manière plus délibérée.
Nous allons continuer à tester différentes stratégies. Et comme vous l'avez suggéré, nous allons créer des conseillers experts basés sur des indicateurs pour tester la stratégie. Testons votre stratégie.
A propos de l'idée de Genghis. Regardez l'image. Si nous créons 2 ou 3 instances de l'indicateur avec une distance minimale différente et que nous les combinons en une seule, nous voyons de petits mouvements, mais nous savons également dans quelle tendance globale nous travaillons.
Autrement dit, nous sommes en train de créer un outil universel de vérification des idées. Et l'amélioration des arrêts dans l'EA est également un tel outil.
Vladimir, bonjour !
Je n'ai pas bien compris la question. En ce qui concerne l'unité de temps, j'ai l'habitude de considérer les mouvements quotidiens, sur H1 tout est visible, et vous pouvez le tester rapidement. La période de 20 ans - Je prends l'intervalle de temps maximum, en excluant les mouvements quotidiens sur l'échelle de temps horaire jusqu'en 1999. La source des citations est un DC standard.
Donnez-moi une idée, on peut changer quelque chose.
Je suis en partie d'accord, mais à mon avis, les arrêts et les prises de contrôle sont la dernière chose avec laquelle il faut jouer. Je pourrais continuer à parler de la pensée stratégique et de la bonne façon de faire les choses, mais je pense que vous pouvez m'en dire plus que moi... - donc je n'en parlerai pas. Je voulais juste noter que nous avons commencé à dévier du chemin prévu... :)
Je ne peux pas vous dire l'idée en quelques mots. Ce soir, j'essaierai d'en décrire la plus grande partie et de poster un indicateur de l'"idée".
Salutations, RomFil
Je viens d'essayer dans l'archive des cotations d'une maison de courtage ordinaire, après l'historique de Metaquotes les horodateurs GBPUSD ont atteint le 30 avril 2019. Et c'est tout.
Je l'ai essayé sur le H1 jusqu'en 2015 et je ne suis pas allé plus loin. Sur des échelles de temps plus élevées, l'histoire de la livre remonte à 1992.
Je voulais juste signaler qu'ils ont commencé à s'écarter du chemin prévu... :)
À quoi servent les modèles si on n'essaie pas de les analyser dans la pratique ?
Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas 1-2 paramètres, mais plusieurs. Encore une fois, que pensez-vous de l'utilisation du big data dans les systèmes automatisés ?Ou s'agit-il d'une méthode d'extraction différente ? Un logiciel ?
Oh je vois, c'est une danse au tambourin ! Je ne sais pas quelle est l'astuce de ce logiciel, je n'ai pas compris la complexité de la récupération des citations jusqu'à la fin. Mais essayez de télécharger les pentaminos à partir du serveur Metaquotes et vous obtiendrez également le long historique sur H1.
Ensuite, mettez à jour le graphique
Quel est l'intérêt d'un modèle si vous n'essayez pas de l'analyser en pratique ?
Plus précisément sur le fait que ce ne sont pas 1 ou 2 paramètres qui sont nécessaires, mais plusieurs - là je suis d'accord. Je vous demande donc une fois de plus ce que vous pensez de l'utilisation du big data dans les systèmes automatisés.On ne cesse de parler de "big data" en raison des différentes acceptions de ce terme. Il n'y a pas de compréhension commune du mot "grand" ... :)
Mais en fait mon opinion personnelle : ce n'est pas la quantité de données qui compte, c'est le système de prise de décision ! !!
J'ai déjà répondu à cette question dans une correspondance privée (vous avez dû comprendre ma phrase dans un mauvais contexte), je vais la répéter ici (un extrait du contexte d'une dispute sur un des sites sur Internet) :
Ok ... Si cela vous intéresse, laissez-moi vous donner mon avis :
1) Les indicateurs sont le siècle dernier ! L'écran du terminal est la principale source d'information. Mais qu'y a-t-il sur l'écran ? Il peut y avoir des indicateurs de zone et ainsi de suite.
2) La façon dont je vois les choses, en général : (1) il y a un graphique avec des prédicteurs de réseaux neuronaux, environ 200-300 d'entre eux, peut-être plus - ces prédicteurs sur l'histoire elle-même + avec la venue de chaque tick modifient leurs lectures en s'ajustant à la fonction cible définie par l'IA elle-même ; (2) tous ces prédicteurs + un écran (pas un seul, mais une série temporelle d'écrans de différents moments et en profondeur) avec ou sans indicateurs sont alimentés à l'entrée d'un réseau multicouche très-très profond (ceci est existant ; le réseau doit être grand, environ des dizaines de millions de neurones) ; (3) ensuite vous fixez un critère pour l'IA et elle trouve la fonction cible optimale sur la base des entrées.
Eh bien, c'est tout... :) :):) Il ne s'agit que d'un sens général, mais chaque élément devrait inclure tout un ensemble de calculs et de traitement de l'information.
En général, je peux dire que même maintenant, en utilisant un réseau neuronal profond avec 120 entrées et une sortie, je peux prédire la direction de la prochaine barre dans 70-75% des cas. Et pour être honnête, ce n'est pas la limite, je peux extraire quelques pourcents de plus. Mais ce n'est que la direction. On peut essayer de déterminer l'ampleur de cette direction par l'idée, que j'ai esquissée quelques pages de la branche dans le passé.
Salutations, RomFil.
P.S. Voici donc le volume de données - est-il "important" ou encore insuffisant ?
Oh je vois, c'est une danse au tambourin ! Je ne sais pas quelle est l'astuce de ce programme, je n'ai pas encore trouvé la partie délicate pour obtenir des devis. Mais essayez de télécharger les pentamètres à partir du serveur de Metaquotes et vous obtiendrez également le long historique sur H1.
Ensuite, mettez à jour le graphique
Voici une autre correction ... :)