Avalanche - page 148
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Tout d'abord. Je parlais d'un DC.
Deuxièmement, vous aggravez votre situation en entrant dans différents centres de distribution. Vous avez de la chance si vous êtes dans la bonne direction... exactement la différence dans les échanges... Et si vous avez pris la mauvaise direction... ? Alors vous avez perdu sur les deux DTs + double spread... Et pas un seul comme dans le cas de la serrure... C'est-à-dire que nous avons perdu deux fois plus.
Troisièmement, à propos des lacunes... Vous ne vous en souvenez peut-être pas - mais analysez l'histoire... Même les gardiens ouvrent des brèches... Je ne parle pas de grands écarts... Mais un écart de 2-5 pips arrive assez souvent...
Et les jours sont encore pires...
Les citations ne vont pas à la suite... Ce n'est pas parce que la barre est dessinée par une bougie continue ou une ligne que les cotations étaient 1,2,3,4,5 et ainsi de suite.
cela pourrait être 1, 2, 5
une barre sera toujours dessinée de 1 à 5... et les écarts entre barres voisines entre le prix de clôture de la barre précédente et le prix d'ouverture de la barre actuelle se produisent très souvent...
1. Il n'y a aucun sens à parler d'une seule société de courtage, si nous voulons considérer des "fourches", nous devrions en utiliser des différentes.
2. Si nous examinons les "fourches", nous devrions en utiliser des différentes. 2. Pourquoi devons-nous regarder dans la serrure, où chaque position va dans le sens de l'échange positif.
3) Honnêtement, je ne comprends pas ce que cela a à voir avec l'écart. Si vous êtes, par exemple, en position longue, alors, gap ou pas, le swap sera de toute façon facturé. L'essentiel est le type de poste.
Во первых. Я говорил про один ДЦ.Во вторых - вы еще более усугубляете свое положение если встали в разных ДЦ. Вам повезло если вы встали в нужную сторону... именно в сторону разницы в свопах... А если встали не в нужную?... То потеряли на обоих ДЦ+ еще и спред двойной... А не одинарный как в случае с локом... Т.е потеряли в двойне.
В третьих, про гепы... Вы можете и не припомнить - но проанализируйте историю... Даже часовки и то с гепами открываются... Я не говорю про большие гэпы... Но разрыв в 2-5 п случается достаточно часто...
А уж дневки и того хлеще...
Котировки не идут подряд... То что бар рисуется беспрерывной свечой или линией, совершенно не говорит о том что котировки были подряд 1,2,3,4,5 и т.п
вполне может быть 1,2,5
бар все равно нарисуется от 1 до 5... и разрывы между соседними барами между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия текущего бара происходят очень часто...
Je suis désolé... mais je ne pense pas que vous sachiez de quoi je parle. Quel côté de la différence dans les échanges ? Vous plaisantez ? Il ne peut pas y avoir de différence positive dans les échanges dans un dé, ce sera toujours dans -. Je ne connais pas de sociétés de courtage qui ont une différence positive dans les swaps. Aucune société de courtage ne le permettra.Nous parlons de sociétés de courtage complètement différentes. Il n'y a pas de côté. Quel côté ? Je l'explique très clairement. Nous avons une société de courtage avec un swap de +1.5 pips sur le long. Nous devons trouver la deuxième société de courtage qui facturera moins sur les shorts que sur les longs. En d'autres termes, le swap sur le short doit être inférieur à 1,5 point, et moins il y en a, mieux c'est. Encore une fois, c'est quoi cette histoire d'échange ? On ne fait pas d'échange. Qu'est-ce que c'est ? On ouvre une position longue dans une société de courtage et une position courte dans une autre. En d'autres termes, nous sommes dans une impasse. Notre profit et notre perte sont à 0. Ensuite, chaque nuit, nous recevons des swaps, pour un long dans une société de courtage nous obtenons +1,5 pips et pour un short dans une autre nous obtenons 0,5 pips. 1.5-0.5 = 1 pip. C'est tout. Arrêt complet. Nous avons gagné 1 pip. De quel côté je ne sais pas de quoi tu parles...
1. Про один ДЦ нет смысла говорить, если и рассматривать "вилки" то на разных.
2. Что значит- "встали не в нужную"? Глаза то зачем, становимся в лок, где каждая поза в сторону положительного свопа.
3. Често, не понимаю, при чем тут гэп. Если стоишь например в длинную, то гэп, ни гэп, в любом случае будет начислен своп. Главное вид позиции.
Désolé, je ne l'ai pas bien compris au début... Une bifurcation - signifie qu'à deux DT différents sur la même paire, à l'un la différence des swaps (achat+vente) s'avère être du côté positif à l'achat, et à l'autre du côté positif à la vente... Et cette différence totale dépasse le spread total des deux sociétés de courtage (puisque sur chaque position vous perdez de toute façon le spread). Dans ce cas, je suis d'accord... C'est un graal...Mais est-ce possible dans le monde réel ? Ou est-ce juste un fantasme abstrait ? ? ??? Un exemple réel d'une telle fourche ?
Я извиняюсь канешно..но по моему ты не поймёшь о чём речь. Какая сторона разницы в свопах?? Ты что шутишь в одном деце не может быть положительной разницы в свопах она всегда будет в -. Я не знаю таких ДЦ где бы по одной паре была положительная разница в свопе. Ни один ДЦ такого не допустит.Речь идёт о совершенно разных ДЦ. Пойми нет никакой стороны..что за такая сторона?? Я обьясняю довольно чётко. Имеем один ДЦ где например по евробаксу своп +1,5 пипса на лонг. ЧТоб посадить ДЦ на вилку нада найти второй ДЦ в котором на на шорте будут снимать меньше чем на лонге прибавлять. То есть своп на шорт должен быть меньше 1,5 пипса и чем меньше тем лутше. Опять таки что это за стали в сторону свопов? Мы не становимся ни в какую сторону свопов..что это вообще такое..Мы просто тупо в одном ДЦ открывам лонг, во втором шорт. То есть мы стали в замок. наши прибыли и убытко стоят на 0. Далее каждую ночь, начисляют свопы, на лонг в одном ДЦ нам начислят +1,5 пипса, в другом ДЦ с нас снимут на шорте 0,5 пипса. 1,5-0,5= 1 пипс. Всё. Точка. Мы заработали 1 пипс. Какая сторона не пойму о чём ты..
Dans de nombreux DCs... Même les grands et réputés ont une différence dans les échanges plus... Vous ne devez pas regarder attentivement... La publicité est interdite ici... Mais je viens de regarder et j'ai trouvé ça sur A*. Encore une fois, ne regardez pas les paires majeures... Regardez les exotiques...Désolé, je n'ai pas bien compris au début... La bifurcation - cela signifie qu'à deux DT différents sur la même paire, à l'un la différence des swaps (achat+vente) s'avère être du côté positif à l'achat, et à l'autre du côté positif à la vente... Et cette différence totale dépasse le spread total des deux sociétés de courtage (puisque sur chaque position vous perdez de toute façon le spread). Dans ce cas, je suis d'accord... C'est un graal...
Mais est-ce possible dans le monde réel ? Ou est-ce juste un fantasme abstrait ? ? ??? Un exemple réel d'une telle fourche ?
sever29 a écrit >>
court
long
J'ai un swap sur le court + 0.6623, l'autre - +0.05. Voici un verrou avec des swaps à différentes sociétés de courtage (fourchette)
P.S. Désolé de me répéter
ЗЫ... Вы про Спреды забыли... Или Вы закрываться вообще никогда не планируете? спреды то теряем в любом случае... причем на обоих ДЦ
Nous allons conclure un appel de marge sur l'un des comptes. Nous attendrons jusqu'à ce qu'un compte prenne le MC... Les spreads sont de quelques pips ou moins maintenant... compensés par un swap le mercredi. Nous retirerons la moitié de l'argent que nous avons gagné dans une société de courtage et la déposerons sur le compte de la société de courtage où le MC a été retiré. Et encore une fois, nous tenons tête au MC et nous fauchons les échanges.
В многих ДЦ.. Даже крупных и уважаемых есть разница в свопах плюсовая... Вы видимо невнимательно смотрите... Реклама здесь запрещена... Но вот сейчас посмотрел и обнаружил такое на А*. Еще раз говорю - не смотрите на мажорные пары... Смотрите на экзотику...
Oui, eh bien ... il s'avère que vous pouvez ouvrir deux comptes dans une seule maison de courtage. Et mettez simplement un verrou sur cette paire. Pour un long obtiendra + et sur le court, aussi, obtiendra +. Donc, c'est la mine d'or...Je vous parle et je me demande... comment calculer si l'intérêt de ce verrou sera plus élevé que le prêt bancaire (Sbera)
Dans de nombreux DCs... Même les grands et réputés ont une différence dans les échanges plus... Vous devez regarder inattentivement... La publicité n'est pas autorisée ici... Mais je viens de regarder et j'ai trouvé ça sur A*. Encore une fois, ne regardez pas les paires majeures... Regardez les exotiques...Pouvez-vous me le dire en personne ?