À la recherche de modèles - page 29

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Maznev Project Rails.

Merci beaucoup, Alexey !

En ce qui concerne la prise, le système semble être à 161,8% du corps de la plus grande bougie. Mais il faut vraiment regarder l'histoire.

Les auteurs de ce système prennent en compte non seulement deux bougies côte à côte, mais parfois un motif de 3 ou 4 bougies, qui finit par former un renversement.

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:
mais parfois un modèle de 3 ou 4 bougies qui finit par former un renversement.

Vitaly, formulez la condition ou montrez-moi où la lire.

[Реter Konow]

Maxim Romanov:
Le domaine est tel que ceux qui savent sont réticents à partager leurs connaissances car il n'est pas rentable d'éduquer leurs rivaux).

Mais bon, voici un autre modèle. Si l'on considère le marché comme une source d'entropie et que deux personnes s'affrontent, la probabilité de gagner est plus grande pour celle qui a le plus d'argent. Par exemple, deux personnes jouent, l'une a 100 $, l'autre 10000 $. Puis l'autre viendra avec 1000 $, et il cédera également celui qui a plus d'argent. Donc celui qui a le plus d'argent va gagner. D'où la stratégie abstraite : si vous trouvez un participant spécifique et traitez contre lui, vous pouvez gagner plus d'argent, même si le marché est aléatoire. D'ailleurs, seuls ceux qui ont accès à certaines informations ne dédaignent pas cet algorithme.

Si deux personnes jouent, la probabilité de gagner est plus grande pour celui qui prend le prix du marché, ouvrant une transaction à son détriment (il perd un pip). Ceux qui prennent le marché et font bouger les prix. C'est la base du principe du mouvement des prix.

Celui qui a plus d'argent peut faire bouger le prix dans sa direction, mais pas le fait que ce mouvement sera payant et soutenu par les autres participants.

Il est élémentaire d'acheter de gros volumes, en absorbant les positions des vendeurs, par exemple. Mais où est la garantie que le marché continuera à évoluer dans la même direction ?

[Vitaliy Maznev]

Aleksei Stepanenko:

Vitaly, formulez la condition ou montrez-moi où la lire.

J'ai emprunté l'image à l'auteur. La bougie de gauche est plus longue que d'habitude, suivie non pas d'une longue bougie mais de deux bougies consécutives, mais formant en général le motif en question. Le fait est que l'on devrait vraiment formuler des conditions et des critères en fonction desquels le modèle est défini. Je n'ai jamais pensé dans ce format. Il faudra réfléchir pour identifier les principales caractéristiques qui peuvent être exprimées dans le langage du code.

[Maxim Romanov]

Реter Konow:
Si deux personnes jouent, la probabilité de gagner est plus grande pour celui qui prend le prix du marché, en ouvrant un marché à son détriment (il perd un point). Ceux qui prennent le marché et font bouger les prix. C'est la base du principe du mouvement des prix.

Pourquoi pensez-vous cela ? J'ai beaucoup réfléchi à ce point, mais je suis arrivé à la conclusion qu'il est plus rentable d'être un fournisseur de liquidité (placer des offres) que de racheter ces offres sur le marché. D'après mes calculs, celui qui clique sur le marché est nettement désavantagé. Expliquez votre point de vue plus en détail, s'il vous plaît.

C'est ainsi que le marché est construit, nous ne sommes pas d'accord sur une question élémentaire), nous estimons différemment notre propre profit. Ensuite, chaque participant évalue individuellement le bénéfice et c'est parti).

[Vitaliy Maznev]

À propos, voici d'autres exemples de modèles de retournement, qui relèvent également de l'idée de @RomFil décriteici. En ce sens qu'ils peuvent être identifiés par l'OHLC et pratiquement par une seule barre.

[secret]

Roman Kutemov:
La taille de la barre sera-t-elle différente pour le jour et la nuit ici ?

Pour les systèmes de type Bollinger, non.

[Aleksei Stepanenko]

Maxim Romanov:

Pourquoi pensez-vous cela ?

Maxim et Pyotr, réfléchissez à la manière dont cela pourrait s'appliquer à nous, car cette conversation pourrait durer longtemps

[Реter Konow]

Maxim Romanov:

Pourquoi pensez-vous cela ? J'ai beaucoup réfléchi à ce point, mais je suis arrivé à la conclusion qu'il est plus rentable d'être un fournisseur de liquidité (placer des offres) que de racheter ces offres sur le marché. D'après mes calculs, celui qui clique sur le marché est nettement désavantagé. Expliquez votre point de vue, s'il vous plaît.

C'est ainsi que le marché est construit, nous ne sommes pas d'accord sur une question élémentaire), nous estimons différemment notre propre profit. Puis chaque participant évalue individuellement les avantages, et le jeu commence).

C'est simple))

Toi et moi, on fait un marché. Vous vendez la pomme, j'achète. Vous dites : 5 roubles, je dis : 4 roubles ! Le prix est indéterminé entre nous, et rien ne se passe. Et puis j'en ai eu marre d'attendre et j'ai dit : très bien ! Que ce soit 5 roubles ! Et j'achète une pomme. J'ai pris le prix du marché, et tu as vendu au prix limite. Vous l'avez vendu à votre avantage, mais j'ai fait monter le prix. Même si c'est à mon détriment, j'ai montré aux autres acheteurs que la pomme en valait la peine. Et les autres, voyant ma détermination, commencent à acheter des pommes aux vendeurs après moi. Ces derniers, voyant la demande, par cupidité, augmentent le prix, mais la réaction en chaîne est enclenchée et les acheteurs ne peuvent être arrêtés. Et ensuite, les vendeurs commencent à perdre de l'argent. Leurs positions deviennent déficitaires parce qu'ils augmentent eux-mêmes le prix, et moi, qui ai donné l'exemple et qui étais au début du mouvement, j'en tire le maximum de profit).

[Aleksei Stepanenko]

Vitaliy Maznev:

Voici d'ailleurs d'autres exemples de modèles de retournement,

OK, commençons par les Rails. Je pense que les 2 bougies absorbant la précédente peuvent être attribuées à ce modèle. Le reste des motifs sera réalisé séparément.