Comment augmenter votre compte par un facteur de 1 000. - page 7
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Mais surtout, cela dépend aussi de l'entrée "correcte".
En entrant correctement, nous ne pouvons modifier cette probabilité que dans une faible mesure, peut-être aussi peu que 5%. Sinon, les gains sur les marchés financiers seraient beaucoup plus réels qu'ils ne le sont. Mais par le rapport SL/TP, nous pouvons faire varier la probabilité de 1e-10 à 0,999999999999.
En entrant correctement, nous ne pouvons modifier cette probabilité que légèrement, peut-être jusqu'à 5%. Sinon, il serait beaucoup plus réaliste de gagner de l'argent sur les marchés financiers que ce n'est le cas. Mais par le rapport SL/TP, nous pouvons faire varier la probabilité de 1e-10 à 0,999999999999.
Le chiffre 5 est bien sûr très approximatif, mais je suis d'accord avec l'essentiel. MAIS. Nous ne sommes pas intéressés par les variantes permettant d'augmenter la probabilité de rentabilité d'une transaction par le ratio SL/TP à partir d'un certain moment, car nous avons besoin de quoi ? Exactement - pour changer le rapport entre le volume du lot et le dépôt dans le sens d'une augmentation du dépôt à l'infini) Et nous avons la tâche inverse depuis le début. C'est pourquoi je dis que nous devrions prélever un peu plus sur le Stop, c'est un peu plus pour compenser le coût et le niveau du Stop. En plus ou en moins, cela nous permet de nous en sortir avec 10 échanges de va-bank. Êtes-vous d'accord ?
5 très grossier bien sûr, mais je suis d'accord avec l'essentiel. MAIS. Nous ne sommes pas intéressés par les variantes permettant d'augmenter la possibilité de rentabilité d'une transaction par le ratio SL/TP, à partir d'un certain moment, car de quoi avons-nous besoin pour cela ? Exactement - pour changer le rapport entre le volume du lot et le dépôt dans le sens d'une augmentation du dépôt à l'infini) Et nous avons la tâche inverse depuis le début. C'est pourquoi je dis que nous devrions prélever un peu plus sur le Stop, c'est un peu plus pour compenser le coût et le niveau du Stop. En plus ou en moins, cela nous permet de nous en sortir avec 10 échanges de va-bank. Êtes-vous d'accord ?
Tout cela est vrai. Mais ce type de trading extrême est voué à l'échec à long terme et conduira à une faillite déterministe. Pour multiplier un compte par 1000, il faudrait drainer plus de 1000 comptes. J'entends par là un résultat statistiquement significatif, car si une personne gagne à la loterie, cela ne signifie pas qu'elle puisse devenir une source de revenus stables.
Tout cela est vrai. Mais quelle que soit la façon dont on l'envisage, un trading aussi extrême est condamné à long terme et conduira à une ruine déterministe , car pour multiplier un compte par 1000, il faudra drainer plus de 1000 comptes. J'entends par là un résultat statistiquement significatif, car si une personne gagne à la loterie, cela ne signifie pas qu'elle puisse devenir une source de revenus stables.
Ce n'est pas un fait. Et vous pouvez le calculer avec précision, si vous assumez la probabilité d'erreur. Par exemple, le taux d'erreur est de 0,2, c'est-à-dire que dans 80 % des cas, la personne double. Nombre moyen de prunes à une série de 10 doubles, je pense que moins de 1000 est beaucoup :) Je le calculerai plus tard.
Une autre chose est que ce % d'erreur dépend entièrement de l'expérience et de l'habileté et bien sûr de la chance, et qu'il ne peut être que présumé, ou appris après coup, en regardant votre Lamborghini à Nice ou le portail d'une usine dans une petite ville)).
5 très grossière bien sûr, mais je suis d'accord avec l'essentiel. MAIS. Nous ne sommes pas intéressés par les variantes d'augmentation de la possibilité de rentabilité d'une transaction par le ratio SL/TP, à partir d'un certain point, parce que nous avons besoin de quoi ? C'est vrai - de changer aussi le ratio du volume du lot par rapport au dépôt vers l'augmentation du dépôt à l'infini) Et nous avons une tâche opposée dès le début. C'est pourquoi je dis que nous devrions prélever un peu plus sur le Stop, c'est un peu plus pour compenser le coût et le niveau du Stop. En plus ou en moins, cela nous permet de nous en sortir avec 10 échanges de va-bank. Êtes-vous d'accord ?
pour autant que les contributions du "moulin à paroles" soient prises en compte,
La rentabilité d'une transaction ne change PAS avec les ratios SL/TP. Elle augmente légèrement avec l'augmentation de SL+TP par rapport au spread (perte garantie constante).
Bien entendu, avec une prise courte, la probabilité d'un profit minuscule est plus élevée que celle d'une perte importante. Mais dans une série de transactions, l'arrêt sera garanti et chevauchera les reprises précédentes.
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Du problème classique du joueur perdant : quelle mise est préférable - grande ou petite, si les probabilités ne sont pas en notre faveur, mais que nous voulons augmenter le capital. Il est donc préférable d'opter pour une grande taille et de calculer leur taille optimale. (La formulation n'est pas exacte, allez aux sources pour la formulation exacte).
Pour autant que l'on tienne compte des entrées "à partir de rien",
La rentabilité de l'opération ne change PAS en fonction du rapport SL/TP. Elle augmente légèrement lorsque le SL+TP augmente par rapport au spread (perte garantie constante).
Bien entendu, avec une prise courte, la probabilité d'un profit minuscule est supérieure à celle d'une perte importante. Mais dans une série de transactions, l'arrêt sera garanti et chevauchera les reprises précédentes.
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Du problème classique du joueur perdant : quelle mise est préférable - grande ou petite, si les probabilités ne sont pas en notre faveur, mais que nous voulons augmenter le capital. Il est donc préférable d'opter pour une grande taille et de calculer leur taille optimale. (La formulation n'est pas exacte, pour une formulation exacte, cherchez les sources).
1. "Garanti" - ce mot n'existe pas) On ne peut pas le dire ainsi. Par exemple Stop 0,00 en Eurobucks - garanti de ne pas être pris ?, vous voyez) Grigory a seulement voulu dire - que d'une certaine manière le ratio est régulé p, et la dépendance là n'est pas simple linéaire.
Et je voulais dire en tenant compte du fait que le trader doit avoir une probabilité en sa faveur, sinon ce n'est pas du trading mais des paris.
En général, je suis d'accord.
1000 fois c'est 10 trades x2, en un an je pense que vous pouvez trouver 10 opportunités quand vous êtes vraiment sûr et trouver une entrée pour que le stop soit légèrement inférieur au take.
Je pensais la même chose. Il est juste peu probable que cela soit réalisable. Mon objectif est de ne pas risquer 4 fois le montant du dépôt, mon profit devrait être de 25 pips + spread. Techniquement, il est possible de trouver 10 offres de ce type en un an. En théorie. Mais dans la vraie vie, non. La psychologie interfère et en plus il faut avoir une super endurance. Il faut tout de même rester près du terminal du matin au soir, et en plus la responsabilité augmente à chaque transaction. Imaginez que la première affaire soit facile à conclure, que vous n'ayez aucune responsabilité, mais qu'après un mois, la seconde soit beaucoup plus difficile à conclure. Vous réalisez que dans un scénario défavorable, deux mois passés devant le moniteur en vain. Et pour arriver au même résultat en recommençant, il faudra encore deux mois. Et cela fait déjà quatre mois de perdus. Et imaginez que c'est le cinquième ou le dixième échange. Dans le testeur, les devis s'envolent rapidement.
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