Prop trading - est-ce une arnaque ou est-ce une bonne chose ? - page 12

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prostotrader:

Par exemple, je n'ai pas trouvé de méthode pour entrer sur le marché sur les spreads qui s'élargissent et se rétrécissent, malgré le fait que je négocie le calendrier depuis plus de 5 ans.

Avez-vous analysé l'historique complet du tick ou seulement la valeur actuelle du spread ?

 
Alexey Kozitsyn:

Je pense que même 120 ms suffisent. +- 7,5%, comme vous l'avez dit, ne disparaîtra pas rapidement. Même pas en quelques secondes.

Ce n'est pas mauvais pour les contrats à terme SPOT, mais pour les contrats à terme de calendrier, c'est important.

"FORTS Execution Matters" est juste sur la ligne d'argent.

Comment ça ?

2018.12.12 10:45:46.655 Trades  'xxxxx': cancel order #96520846 sell limit 2.00 TATN-3.19 at 74679 placed for execution in 6.240 ms
2018.12.12 11:04:27.984 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498
2018.12.12 11:06:18.962 Trades  'xxxxx': accepted sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498
2018.12.12 11:06:18.969 Trades  'xxxxx': sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498 placed for execution in 111004.035 ms
2018.12.12 11:17:42.870 Trades  'xxxxx': modify order #96522983 sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498 sl: 0 tp: 0 -> 75444, sl: 0 tp: 0
2018.12.12 11:17:42.875 Trades  'xxxxx': accepted modify order #96522983 sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498 sl: 0 tp: 0 -> 75444, sl: 0 tp: 0
2018.12.12 11:17:42.876 Trades  'xxxxx': modify order #96522983 sell limit 2.00 TATN-3.19 at 75498 sl: 0 tp: 0 -> 75444, sl: 0 tp: 0 placed for execution in 5.927 ms
 
prostotrader:

Pas terrible sur les contrats à terme SPOT, mais sur les contrats à terme calendaires - archivage, lire le sujet

"L'exécution des FORTS est importante" est juste sur la cible...

Que pensez-vous de ça ?

Je lis ce sujet, je me souviens de vos messages. Lisez ce fil, rappelez-vous vos messages sur les décalages. Je n'envisage pas encore les contrats à terme sur actions pour le calendrier.

 
Alexey Kozitsyn:

Le calendrier, oui, sans discussion. J'ai lu ce fil de discussion, je me souviens de vos messages sur les décalages. Pour l'instant, je n'envisage pas d'utiliser les contrats à terme sur actions pour le calendrier.

Quel est le rapport avec les actions (stock futures), il peut y avoir des décalages sur tous les instruments...

Ajouté

Voici l'écart de 8-9 brent

Ecart moyen -31 depuis le début de l'activité des 8 contrats à terme (maximum -15, minimum -46, actuel -39)

Comment allez-vous attraper le rétrécissement ou l'élargissement ?

Ajouté

Voici un conseiller sur la marque 8-9.

Je dois éloigner le "pantalon" de -31, sinon on peut se faire avoir.


 
prostotrader:

Quel est le rapport avec les actions (stock futures), il peut y avoir des retards dans tous les instruments...

La liquidité des contrats à terme sur actions à longue distance est faible, il y a plus de chances de manquer quelque chose si vous n'arrivez pas à temps.

Voici l'écart de 8-9 brent

L'écart moyen est de -31 depuis le début de l'activité des 8 contrats à terme (maximum -15, minimum -46, actuel -39).

Comment allez-vous attraper le rétrécissement ou l'élargissement ?

Entrée provisoirement à 38-40, sortie à 30-28. Attrapez le rétrécissement/expansion par les bids/ask_2 à l'entrée (c'est-à-dire bid_1+ask_2 à l'entrée (commencer avec moins de liquide) et ask_1+bid_2 à la sortie (commencer avec moins de liquide)). OnBookEvent().

Ajouté :

Accord à tenir pendant 1-3 jours (vraisemblablement). Pendant ce temps, la convergence devrait se produire. Pour être plus précis, vous devez comparer les bases de plusieurs contrats à terme précédents entre elles. Et la valeur moyenne doit être corrigée toutes les 1 à 2 semaines. C'est comme ça que je le vois.

 
Alexey Kozitsyn:

La liquidité des contrats à terme sur actions à longue distance étant faible, le risque de "manquer" est plus grand si vous n'arrivez pas à temps.

Entrée provisoirement à 38-40, sortie à 30-28. Capturez le rétrécissement/expansion par les offres/demande_2 à l'entrée (c'est-à-dire offre_1+demande_2 à l'entrée (début avec moins de liquide) et demande_1+demande_2 à la sortie (début avec moins de liquide)). OnBookEvent().

Ajouté :

Accord à tenir pendant 1-3 jours (vraisemblablement). Pendant ce temps, la convergence devrait se produire. Pour être plus précis, vous devez comparer les bases de plusieurs contrats à terme précédents entre elles. Et la valeur moyenne doit être corrigée toutes les 1 à 2 semaines. C'est ainsi que je vois les choses.

OK, je pense que ça ne marchera pas.

 
prostotrader:

OK, je ne pense pas que ça va marcher.

Peut-être :)

 
Алексей Тарабанов:

Bien...

Yuriy Asaulenko:

C'est une maison de fous.

Vous n'avez pas 5 à 10 000 centimes d'euros à dépenser ? Si vous ne le faites pas, vous feriez mieux de ne pas commencer. Et si c'est le cas, tu n'as pas besoin d'autant d'argent.

Tu ne peux pas t'en sortir avec ce genre d'argent sur le marché boursier. Pour autant que je sache, les sociétés de trading pour compte propre ne s'occupent pas du Forex en raison du risque trop élevé. Et ceux qui travaillent en bourse chargent le trader de telles obligations que 90 % des spécialistes, même très bons, abandonnent rapidement.

 
Sergey Vradiy:

Tu ne peux pas t'en sortir à la bourse avec autant d'argent.

10 000 $ pour commencer et essayer est suffisant pour 1 ou 2 contrats à terme Sbera ou GP. Et alors vous verrez. Pourquoi faut-il que tu sautes la corde au cou ? )
 

Pourdiman1982

Les données de l'indicateur, après 18-30 ne seront pas correctes, car SPOT n'est plus commercialisé.


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