Prop trading - est-ce une arnaque ou est-ce une bonne chose ? - Trading d'actions, de contrats à terme, d'options et d'autres instruments de change - Forum de programmation MQL5

prostotrader 2019.07.16 20:55 #121

Aujourd'hui, Sber est dans une situation classique de prise d' écart, bien qu'avec un peu derisque.

A 6h30, le SPOT s'est figé à 234,75.

mais les futures sautaient à 23800, alors j'ai vendu 5 futures à 23775.

Et je prévois d'acheter SPOT demain à 234,75 et en dessous (super situation), en supposant que SPOT ne sautera pas jusqu'à 2,75 RUR. (mauvaise situation).

Si tout va bien, ce sera 23-25% au lieu de 7-8% par an.

De telles actions peuvent être entreprises si nous disposons déjà d' une quantité suffisamment importante (par rapport à ce que nous ajoutons) de produits achetés.

(J'ai déjà créé un handicap positif en achetant initialement un spread à 8 % par an).

Ajouté

N'oubliez pas que le chasseur de dividendes a pour objectif de capter des dividendes,

Les dividendespeuvent donc être ajoutés aux bénéfices (s'ils tombent :) ),

Mais les filets sont larges

Ajouté

Eh bien, comme suggéré "ce n'est pas la queue qui mène le chien".

50 lots (500 actions) de Sbera ont été achetés à 234,25 roubles.

Une stratégie pour entrer Actualités, prévisions et attentes Les actions de Bashneft

Aleksey Vyazmikin 2019.07.16 22:50 #122

prostotrader:

Si tout va bien, ce n'est plus 7-8% par an, mais 23-25%.

Voilà qui est intéressant. Avez-vous acheté des contrats à terme le soir même ? J'admets que la première heure pourrait être pour un rebondissement en RTS, et donc en Sber.

Et ensuite, il est fort probable que le déclin se poursuivra au niveau mondial, hélas.

Nous n'avons pas acheté, nous avons vendu :)

Avalanche De la théorie à FOREX - Tendances, prévisions

prostotrader 2019.07.17 01:12 #123

Il semble inutile de continuer à poster des idées et des exposés...

Aleksey Vyazmikin 2019.07.17 05:44 #124

prostotrader:

Il semble inutile de continuer à publier des idées et des calculs...

Pourquoi être si pessimiste ?

prostotrader 2019.07.17 07:49 #125

Pourdiman1982

Delta - différence nette en roubles entre les contrats à terme et le spot.

Indicateur dans mon

Aleksey Vyazmikin 2019.07.17 07:54 #126

prostotrader:

Pourdiman1982

Delta - différence nette en roubles entre les contrats à terme et le spot.

L'indicateur est dans mon

Est-il réservé à un petit nombre de personnes ou est-il possible de faire la queue ? Si c'est le cas, je suis le dernier de la file :)

prostotrader 2019.07.17 08:10 #127

Aleksey Vyazmikin:

Est-ce que c'est réservé à quelques privilégiés ou est-il possible de faire la queue ? Si c'est le cas, je suis le dernier de la file :)

Utilisez vous-même les formules au lieu de "return(0) ;" et compilez

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                    SPOTvsFUT.mq5 |
//|                                     Copyright 2019, prostotrader |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2019, prostotrader"
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 2
#property indicator_plots   2
//--- plot Label1
#property indicator_label1  "Input %"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  clrLime
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//--- plot Label2
#property indicator_label2  "Output %"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  clrAqua
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//---
#define  on_call -111
#define  YEAR    365
//---
input double StCB     = 7.5;    //Ставка ЦБ(%)
input double BBSpot   = 0.025;  //Брокер и Биржа СПОТ(%)
input double BrFut    = 0.24;   //Брокер ФОРТС(руб.)
input double BiFut    = 0.0066; //Биржа ФОРТС(%) 
input double BrExp    = 1.0;    //Брокер за эксп.(руб.) 
input double BiExp    = 2.0;    //Биржа за зксп.(руб.)
input double Div      = 0;      //Дивиденты(руб./акция)
input double NalogDiv = 13;     //Налог на дивиденты(%)
input double NalDepo  = 175;    //Комиссия депозитария (руб./мес.)
input long   NFut     = 100;    //Передп. кол-во фьючерсов к продаже
input int    aBars    = 40;     //Мин. Баров на графике  
//---
struct MARKET_DATA
{
  int exp_day;
  double spot_ask;
  double spot_bid;
  double fut_ask;
  double fut_bid;
  double fut_lot;
  double go_sell;
  double go_buy;
};
//---
string spot_symbol;
int event_cnt;
MARKET_DATA ma_data;
double inBuff[], outBuff[];
bool spot_book, fut_book;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get Spot name function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetSpot(const string fut_name)
{
  string Spot = ""; 
  if(fut_name != "")
  {
    int str_tire = StringFind(fut_name, "-");
    if(str_tire > 0)
    {
      Spot = StringSubstr(fut_name, 0, str_tire);
      if(Spot == "GAZR") Spot = "GAZP"; else
      if(Spot == "SBRF") Spot = "SBER"; else
      if(Spot == "SBPR") Spot = "SBERP"; else
      if(Spot == "TRNF") Spot = "TRNFP"; else
      if(Spot == "NOTK") Spot = "NVTK"; else
      if(Spot == "MTSI") Spot = "MTSS"; else
      if(Spot == "GMKR") Spot = "GMKN"; else
      if(Spot == "SNGR") Spot = "SNGS"; else
      if(Spot == "Eu")   Spot = "EURRUB_TOD"; else
      if(Spot == "Si")   Spot = "USDRUB_TOD"; else
      if(Spot == "SNGP") Spot = "SNGSP";
    }
  }  
  return(Spot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
  int t_bars = Bars(Symbol(), PERIOD_CURRENT);
  if(t_bars < (aBars + 2))
  {
    Alert("Не хватает баров на графике!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  event_cnt = 0;
//---
  spot_symbol = GetSpot(Symbol());
  if(spot_symbol == "")
  {
    Alert("Не получено имя СПОТа!");
    return(INIT_FAILED);
  }
  else
  {
    if(SymbolSelect(spot_symbol, true) == false)
    {
      Alert("Нет смвола с именем " + spot_symbol + "!");
      return(INIT_FAILED);
    }
    else
    {
      spot_book = MarketBookAdd(spot_symbol);
      if(spot_book == false)
      {
        Alert("Не добавлен стакан СПОТа!");
        return(INIT_FAILED);
      }
    }
  }
  fut_book = MarketBookAdd(Symbol());
  if(spot_book == false)
  {
    Alert("Не добавлен стакан фьючерса!");
    return(INIT_FAILED);
  }   
  IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, 2);
  IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "SPOTvsFUT");
//---  
  SetIndexBuffer(0, inBuff, INDICATOR_DATA);
  PlotIndexSetDouble(0, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
  ArraySetAsSeries(inBuff, true); 
  
  SetIndexBuffer(1, outBuff, INDICATOR_DATA);
  PlotIndexSetDouble(1, PLOT_EMPTY_VALUE, EMPTY_VALUE);
  ArraySetAsSeries(outBuff, true);
  
    int window=ChartWindowFind(ChartID(),"SPOTvsFUT");
  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_YDISTANCE,15);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_COLOR,clrLime);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_TEXT,"Input: 0");  

  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_YDISTANCE,30);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_COLOR,clrAqua);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_TEXT,"Output: 0");
  
  ObjectCreate(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJ_LABEL,window,0,0);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_YDISTANCE,45);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_XDISTANCE,5);
  ObjectSetInteger(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_COLOR,clrWhite);
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_TEXT,"Delta: 0");
//---  
  return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator DeInit function                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_1");
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_2");
  ObjectDelete(ChartID(),"SPOTvsFUT_3");
  if(fut_book == true) MarketBookRelease(Symbol());
  if(spot_book == true) MarketBookRelease(spot_symbol);
  if(reason == REASON_INITFAILED)
  {
    Print("Индикатор удалён! Причина - ошибка инициализации.");
    string short_name = ChartIndicatorName(ChartID(), 1, 0);
    ChartIndicatorDelete(ChartID(), 1, short_name); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator Get expiration  function                        |
//+------------------------------------------------------------------+   
int GetExpiration(const string aSymbol)
{
  MqlDateTime ExpData, CurData;
  datetime expir_time = datetime(SymbolInfoInteger(aSymbol, SYMBOL_EXPIRATION_TIME));
  TimeToStruct(expir_time, ExpData);
  TimeTradeServer(CurData);
  if(ExpData.year != CurData.year)
  {
    return(YEAR * (ExpData.year - CurData.year) - CurData.day_of_year + ExpData.day_of_year);
  }
  else
  {
    return(ExpData.day_of_year - CurData.day_of_year);
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator On book event function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnBookEvent(const string& symbol)
{
  if((symbol == Symbol()) || (symbol == spot_symbol))
  {
    ma_data.exp_day  = GetExpiration(Symbol());
    ma_data.fut_ask  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_ASK);
    ma_data.fut_bid  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_BID);
    ma_data.fut_lot  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE);
    ma_data.go_sell  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
    ma_data.go_buy  = SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_MARGIN_MAINTENANCE);
    ma_data.spot_ask = SymbolInfoDouble(spot_symbol, SYMBOL_ASK);
    ma_data.spot_bid = SymbolInfoDouble(spot_symbol, SYMBOL_BID);
//---    
    double price[]; 
    OnCalculate(event_cnt, event_cnt, on_call, price); 
  }
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator Calc In Value function                           |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcInValue()
{
  double depocomiss = NalDepo/(NFut * ma_data.fut_lot);
  double comiss = ma_data.spot_ask * ma_data.fut_lot * BBSpot/100 * 2 +
                  BrFut + BiFut * ma_data.fut_bid/100 + BrExp + BiExp;
  double divNalog = Div/100 * 13;
  double divWaite = 0;
  if(Div > 0) divWaite = ((Div - divNalog) * ma_data.fut_lot * 13/100/365 * 20);
  
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
// Custom indicator Calc Out Value function                          |
//+------------------------------------------------------------------+
double CalcOutValue()
{
  double comiss = ma_data.spot_bid * ma_data.fut_lot * BBSpot/100 +
                   BrFut + BiFut * ma_data.fut_ask/100;
  return(0);

}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
{
  if(prev_calculated == 0)
  {
    ArrayInitialize(inBuff, EMPTY_VALUE);
    ArrayInitialize(outBuff, EMPTY_VALUE);
    inBuff[1] = -50;
    outBuff[1] = 50;
  }  
//---  
  if(begin == on_call)
  {
    for(int i = aBars - 1; i > 0; i--)
    {
      inBuff[i] = inBuff[i - 1];
      outBuff[i] = outBuff[i - 1];
    }
    inBuff[0] = CalcInValue(); 
    outBuff[0] = CalcOutValue();
  }
  else
  {
    inBuff[0] = inBuff[1];
    outBuff[0] = outBuff[1];
  }
  inBuff[aBars] = EMPTY_VALUE;
  outBuff[aBars] = EMPTY_VALUE;
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_1",OBJPROP_TEXT,"Input: " + DoubleToString(inBuff[0], 2));
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_2",OBJPROP_TEXT,"Output: " + DoubleToString(outBuff[0], 2));
  ObjectSetString(ChartID(),"SPOTvsFUT_3",OBJPROP_TEXT,"Delta: " + DoubleToString(ma_data.fut_bid - (ma_data.spot_ask * ma_data.fut_lot), 2));
  ChartRedraw(ChartID());
//--- return value of prev_calculated for next call
  event_cnt = rates_total;
  return(rates_total);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Aleksey Vyazmikin 2019.07.17 08:24 #128

prostotrader:

Remplacez les formules par "return(0) ;" et compilez.

Merci, mais de quelles formules s'agit-il ? Ceux de la fonction à choisir ou quoi ? Je ne vois pas de formule pour les rendements annualisés...

prostotrader 2019.07.17 08:36 #129

Aleksey Vyazmikin:

Merci, mais de quelles formules s'agit-il ? Ceux de la fonction de sélection ou quoi ? Je ne vois pas de formule pour le taux de rendement annuel...

Vous ne voulez donc pas travailler et réfléchir vous-même ?

Aleksey Vyazmikin 2019.07.17 09:03 #130

prostotrader:

Vous ne voulez donc pas travailler et réfléchir vous-même ?

Je pensais que vous aviez déjà fait face à cette tâche dans l'indicateur.

Prop trading - est-ce une arnaque ou est-ce une bonne chose ? - page 13