Prop trading - est-ce une arnaque ou est-ce une bonne chose ? - page 11
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Le fait est que sur les RTS et les BR, l'écart a tendance à "s'envoler" (vers le haut ou vers le bas).
La réduction du "pantalon d'entrée", avec ces tendances, vous ne serez tout simplement pas en mesure d'entrer en position, et le rétrécissement du "pantalon",
la probabilité de frapper augmente proportionnellement à la contraction :(
C'est pourquoi je regarde les chandeliers. Les bougies blanches sont pour l'entrée, les jaunes pour la sortie. Il est nécessaire d'avoir un croisement. Comme vous pouvez le constater, il y a plusieurs croisements dans la journée. Il faut examiner quelques contrats à terme précédents pour déterminer la base moyenne.
Ajouté :
C'est-à-dire qu'on attend une expansion à l'entrée et donc une contraction à la sortie. La différence est empochée. Là encore, il faut surveiller davantage l'historique pour minimiser le risque afin de ne pas entrer à un niveau où il n'y a plus de convergence.
Donc, si ce n'est pas EBS, alors le CS complet sur les contrats à terme et les rendements sont pires... Vous avez dit vous-même qu'EBS est nécessaire, n'est-ce pas ?
Je ne pensais pas qu'il était plus rentable d'avoir un taux d'entrée ou d'EBS plus élevé.
J'ai EBS-IS, donc c'est définitivement plus rentable (j'économise 13%).
C'est pourquoi je regarde les bougies. Les bougies blanches sont des entrées, les bougies jaunes des sorties. Il faut qu'il y ait un croisement. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs croisements dans la journée. Il faut examiner quelques contrats à terme précédents pour déterminer la base moyenne.
Ajouté :
C'est-à-dire qu'on attend une expansion à l'entrée et donc une contraction à la sortie. La différence est empochée. Là encore, pour minimiser le risque, vous devez observer davantage l'historique pour éviter d'entrer à un niveau où il n'y a plus de convergence.
J'ai essayé de cette façon, la plupart du temps j'ai une perte.
1. Vous ne pouvez pas entrer par le chandelier, seulement par le spread.
2. En s'élargissant et en se rétrécissant, les "pantalons" - inattendus, c'est-à-dire un coup avec un haut degré de probabilité.
Ajouté
Et le pire dans ce calendrier, c'est que vous ne pourrez pas "maîtriser" plus de 500 000 roubles, même en négociant toutes les paires :(
En raison de la faible liquidité du marché, qui diminue...
J'ai essayé de cette façon, c'est surtout une perte.
1. Vous ne pouvez pas entrer par le chandelier, seulement par le spread.
2. Tant l'expansion que la contraction "pantalonnent" - de manière inattendue, c'est-à-dire un coup avec un degré de probabilité élevé.
1. À propos des chandeliers - ils sont composés de l'écart. Je vois des "spreads" intéressants - j'entre dans un chandelier et je regarde les ticks pour voir, s'il y avait une possibilité d'entrée/sortie. C'est pourquoi les millisecondes sont nécessaires.
2. c'est une bonne chose qu'ils se rétrécissent et s'élargissent. Si la base était constante, l'arbitrage ne serait pas possible. C'est pourquoi nous devons faire des recherches sur la variance moyenne des entrées et la variance moyenne des sorties. Dans l'ensemble, vous devez regarder de plus près.
Ajouté
Et le pire dans ce calendrier, c'est que vous ne pourrez pas "maîtriser" plus de 500 000 RR même en négociant toutes les paires :(
En raison de la faible liquidité du marché, qui diminue...
En ce qui concerne la liquidité, oui, mais le RTS et le BR sont suffisamment liquides pour prendre progressivement une position. Mais nous n'avons pas encore 500k non plus, donc les problèmes seront résolus au fur et à mesure :)
En ce qui concerne la liquidité - oui, mais le RTS et le BR sont suffisamment liquides pour acquérir progressivement une position. Mais nous n'avons pas encore 500k non plus, donc nous résoudrons les problèmes au fur et à mesure :)
Par exemple, je n'ai pas réussi à trouver une méthode pour entrer sur le marché sur des spreads qui s'élargissent et se rétrécissent, malgré le fait que je négocie un calendrier depuis plus de 5 ans.
Le problème avec le KVIC, c'est qu'il est très lent...
Au fait, à propos de la lenteur. Comment fonctionne qscalp sur le devis ? Directement à l'échange en contournant le qwik ?
Au fait, à propos de la lenteur. Comment fonctionne qscalp sur le devis ? Directement à la bourse en contournant la cotation ?
Je ne me suis pas occupé de cette question.
Ajouté
Juste dans KVIK l'exécution de l'ordre sur les futures va ~ 120 ms, et dans MT5 du même ordinateur 6-7 ms.
Sentez la différence...
Je n'ai pas eu affaire à ce problème.
C'est juste que c'est un lecteur de scalper, d'après les vidéos (de youtube) certains gars ont vu à quelle vitesse ils enchérissent là-bas. Personne ne s'est plaint...
Je n'ai pas traité cette question
Ajouté par
Dans le KVIC, l'exécution d'un ordre sur un contrat à terme dure environ 120 ms, et dans MT5, pour le même ordinateur, 6-7 ms.
Sentez la différence...
Je pense que même 120 ms n'est pas un gros problème. +- 7,5%, comme vous l'avez dit, ne disparaîtra pas rapidement. Même pas en quelques secondes.