L'indicateur du système de Sultonov - page 21

 
Martin Cheguevara:
Tout d'abord, la prise en compte des 4 dernières mesures est erronée car l'effet des événements individuels - les mouvements du marché - est différent. Il n'y a qu'une seule façon de déterminer l'étendue de cette influence, et il n'y en a pas d'autre :
A savoir l'application de la normalisation à l'effet de l'accumulation des mouvements de pouvoir de marché pour acheter et vendre.
Pourquoi la normalisation ? Sinon, vous ne pourrez pas convertir les mouvements de prix en % et l'analyse ne sera pas décalée.
Pourquoi accumuler ? Tout simplement parce que l'effet d'une accumulation de pouvoir entraîne unilatéralement une réaction opposée du marché par rapport à ce mouvement dans 90% des cas.

Ensuite, en identifiant les PARTIES DE MARCHE ayant des caractéristiques différentes du mouvement, vous pouvez utiliser les méthodes que j'ai mentionnées ci-dessus pour analyser les zones de marché qui ont des signatures d'influence différentes les unes par rapport aux autres.
Ce n'est qu'à ce moment-là que vous pourrez estimer sobrement ce qui se passe réellement sur le marché.
Faire des relevés N est un échec par avance. Parce que vous ne serez même pas capable de me répondre à la question "sur quoi se fondent ces barres particulières ?".
Juste comme ça ?
Jetez toutes vos recherches et pensez à ce que je vous suggère de faire et d'étudier et alors vous irez vraiment loin. Entre-temps, vous tomberez dans le piège standard des probabilités : quel que soit le nombre de rapports que vous établissez, quelle que soit l'analyse que vous appliquez, ces réponses seront toujours aléatoires ou non, avec toujours des erreurs différentes dans la détermination de la situation.
Oui, peut-être aurez-vous de la chance et trois ou quatre fois vous détecterez effectivement un modèle. Mais il s'agit plutôt d'une exception à la règle que d'une régularité. C'est pourquoi tout le monde teste ses indicateurs ou ses conseillers experts jusqu'à la limite et ne voit jamais un saut qualitatif dans les résultats.

Lorsque j'ai commencé à faire cela, j'ai commencé à avoir un avant-goût du marché, et j'ai alors décidé d'acheter un antivariant.

ça m'énerve parfois...

honnêtement...

c'est un problème trop évident pour ne pas au moins essayer de le résoudre, à savoir la division automatisée des processus temporels par un ensemble de signatures caractéristiques.

S'il vous plaît, si vous savez où quelque chose de similaire à ce que j'ai décrit est écrit, faites-le moi savoir, parce que ça fait mal aux maths... c'est la reine de toutes les sciences... elle est sur un pied d'égalité avec la philosophie....

(les transformées en ondelettes, les coefficients de pondération, l'effet d'autocorrélation, les splines, les polynômes, les régressions, les spectres de fréquence dans toutes leurs différentes variations ne sont d'aucune aide non plus).


Avec le plus grand respect, Che.

1. Cher Che, bien que j'approuve votre vision du marché, ne perdez pas votre temps à étudier des problèmes qui ne peuvent être formalisés dans le code du conseiller expert ;

2) La logique et les mathématiques de l'indicateur, qui est développé ici, aussi ridicule qu'il puisse vous paraître, ont déjà surpris non seulement moi-même https://www.mql5.com/ru/forum/307935, mais aussi un adversaire complètement étranger, neutre, qui était auparavant un ancien adversaire de mon travail, qui m'a donné pour le traitement, les données originales d'un marché complètement inconnu pour moi, et, comme il s'est avéré plus tard, pas lié au Forex, mais lié au marché du commerce à terme sur les indiceshttps://www.mql5.com/fr/forum/307935/page14#comment_11086855, après les avoir traitées, il a été impressionné par l'astuce et les possibilités de l'indicateurhttps://www.mql5.com/ru/forum/307935/page17#comment_11090294.

Системный индикатор Султонова
Системный индикатор Султонова
  • 2019.03.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х зна...
 
Vladimir Baskakov:
Eh bien, voyons, s'il y a peu de faits, il y a beaucoup de discussions. De cette façon, vous pouvez montrer sur n'importe quel indicateur que l'indicateur montre un profit et que le prix est allé là, et ainsi de suite.

Veuillez lire ma réponse à la question similaire de M. Che.

 
Martin Cheguevara:

S'il vous plaît, ne commencez pas à "troller" ici. En privé, et pas dans les MQL. Le sujet n'est pas destiné aux discussions sur les coulisses.

 
Сергей Таболин:

Comment peut-on ne pas se disputer ? Une personne cherche, offre, et les critiques pleurnichent pour rien ! Si vous ne voulez pas aider, n'intervenez pas. Et lorsque vous avez déjà un indicateur fonctionnel, alors testez et critiquez. Seulement sur le fond et de manière constructive.

Si mon appareil a une idée pour prévoir la prochaine barre sur 4 (ou même 10) barres, c'est très intéressant (quel sera le résultat). Par exemple, avant le Nouvel An, j'ai "inventé" le coefficient de variation par itérations successives, mais ma voix intérieure me disait que je l'avais déjà vu quelque part, mais je devais quand même me récompenser d'un génie pendant quelques secondes ;))) . Peut-être que quelque chose de standardisé/reconnu dans l'application et le calcul est en train d'être inventé dans ce fil. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les méthodes connues de prédiction des données économiques/financières sont constamment évitées.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Veuillez lire ma réponse à la question similaire de M. Che.

N'avez-vous pas soulevé une question similaire en 2016 ? Et donc rien n'est né ?
 
Artyom Trishkin:

S'il vous plaît, ne commencez pas à "troller" ici. En privé, et pas dans le MQL. Le sujet n'est pas destiné aux discussions sur les coulisses.

Je ne suis pas un "troll", je suis simplement convaincu que sur l'internet public, le concept de vie privée a été complètement perdu.

La propriété intellectuelle est donc également perdue.

Je m'excuse si je n'ai pas respecté les règles du forum.
 
Vladimir Baskakov:
N'avez-vous pas soulevé un sujet similaire en 2016 ? Et rien n'est né ?

Oui, je l'ai fait, mais c'était mort-né.https://www.mql5.com/ru/forum/86249

Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
Назовите 4 фактора, от которых, на Ваш взгляд, зависит цена
  • 2016.05.24
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, назовите, пожалуйста, 4 фактора, от которых на Ваш взгляд, зависит уровень цены...
 
Yousufkhodja Sultonov:

Oui, je l'ai fait, mais, il s'est avéré être mort-néhttps://www.mql5.com/ru/forum/86249

Qu'est-ce qui a radicalement changé maintenant, la même analyse à 4 barres ?
 
Unicornis:

J'utilise plus de 100 barres pour H1 dans une partie de mes calculs et plus de 200 barres dans une autre partie - si quelqu'un a une idée pour prédire la prochaine barre sur 4 (ou même 10) barres c'est très intéressant (quel est le résultat). Par exemple, avant le Nouvel An, j'ai "inventé" le coefficient de variation par itérations successives, mais ma voix intérieure me disait que je l'avais déjà vu quelque part, mais je devais quand même me récompenser d'un génie pendant quelques secondes ;))) . Peut-être que quelque chose de standardisé/reconnu dans l'application et le calcul est en train d'être inventé dans ce fil. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, les méthodes connues de prévision des données économiques/financières sont constamment écartées.

Tout le monde fait une fixation sur 4 barres. Laissez-moi vous expliquer : C'est une illusion, tout d'abord, ce n'est pas 4, mais 5 barres. Dans un cycle de calcul 13 valeurs de prix sont impliquées, et le premier point dans le graphique apparaît après 5 cycles avec 65 valeurs de prix, pour une sortie adéquate nous avons besoin d'au moins 10 points où 650 valeurs de prix dans différentes variations et covariances sont impliquées, et si nous les considérons nous obtiendrons au moins 1oooo et si les prix virtuels calculés et utilisés par l'indicateur lui-même sont considérés alors des dizaines de milliers de types de prix apparaîtront. Et la contribution et la pression sur le marché de tous les prix historiques non attirés est prise en compte par le prix historique virtuel intégral Ts0, qui est calculé et pris en compte par l'indicateur sur chaque cycle.

 
Vladimir Baskakov:
Eh bien, voyons, s'il y a peu de faits, il y a beaucoup de paroles. Ainsi, vous pouvez montrer sur n'importe quel indicateur que l'indicateur montre une baisse, et le prix est allé là, et ainsi de suite.

Il y a beaucoup de discussions. Mais hors sujet. La plupart sont des "c'est impossible, parce que c'est impossible". Et ainsi de suite en cercle.

Je ne suis pas un super programmeur, je n'utilise pas la POO, je ne travaille pas avec des matrices. Mais si le sujet de départ peut me dire ce qu'il va prendre, où il va aller et comment il va être créé, je vais écrire un simple conseiller expert de test. Et les "gourous" disent simplement que c'est faux. Alors écrivez et montrez que c'est faux. Ou y a-t-il des craintes que ce soit toujours le cas ?

Si je déclare que pour faire du vélo, il faut pédaler en arrière, presque tout le monde dira que c'est impossible. Et pourtant, c'est exactement le genre de vélo que j'ai. Je te le dis et tu ne peux pas le croire. C'est pour ça que tu ne veux pas vérifier.

Raison: