Phénomènes de marché - page 64
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Il existe des tests de stationnarité spéciaux, vous savez lesquels (DF, par exemple). Je ne le connais pas, j'en ai seulement entendu parler.
J'ai donné une photo de KPSS.
C'est un câble tout à fait sûr.
Montrez-moi votre message (ou au moins le sujet), je ne veux pas perdre de temps à le chercher. D'autant plus que le thème abordé ici est également tout à fait digne d'intérêt.
Je n'en ai pas envie non plus, et la question n'est pas compliquée. Selon le dictionnaire encyclopédique thématique, cette notion n'est définie que pour les distributions à un mode. En outre, il est connu et intuitivement clair que même parmi ceux-ci, beaucoup n'ont pas de queue du tout ou des queues très petites pour toute valeur du "coefficient de kurtosis".
Eh bien, c'est certain pour toute distribution, c'est juste que l'intertrip dans le cas du multimode est difficile.
faa : Selon Peters : la distribution a leptokursois : sommets pointus et queues épaisses. Selon Mandebrot : la distribution n'est pas normale, mais Pareto, où la variance est infinie du tout.
Cela n'a rien à voir avec sa stationnarité. Marche aléatoire avec des rendements totalement indépendants, distribués symétriquement par rapport à zéro par Cauchy avec un paramètre fixe (c'est-à-dire une distribution formellement stationnaire des rendements), a des queues épaisses et le second momentum est infini. (En fait, Cauchy n'a même pas défini le premier momentum).
En même temps, il est facile de générer une valeur avec des paramètres flottants d'une distribution normale dont la distribution aura des queues fines mais sera non stationnaire.
Il y a un phénomène dans ma recette qui a le potentiel d'une application pratique. Je vais le dessiner dans une minute.
On a une série stationnaire de nombres aléatoires, l'autocorrélation entre termes voisins est proche de zéro. De plus, ces conditions ne peuvent être remplies que partiellement, pas strictement... Pour nos besoins, une série d'incréments d'une certaine paire de devises est appropriée ; j'ai pris EURUSD M5 - du terminal A-ri ouvert[0]-ouvert[1] du 8 mars 2011 au 20 janvier 2012 :
La voilà, la rangée de mes rêves, la voilà :
La moyenne de l'ensemble de la série est proche de zéro - 0 à cinq décimales. Maintenant, la base du phénomène. Si la valeur au temps t = X(t) est supérieure à la moyenne de la série, alors la prochaine valeur au temps t+1 = X(t+1) sera inférieure à la précédente avec une probabilité de 75%. Inversement, si la valeur à t est inférieure à la moyenne, alors à t+1 la valeur sera supérieure à la valeur précédente avec une probabilité de 75%. 75%. (Je vous indiquerai l'article sur le sujet sur demande).
Si open[0]-open[1] est supérieur à zéro, alors la hausse attendue jusqu'à la prochaine ouverture ne sera pas supérieure à open[0]-open[1] avec une probabilité de 75% (il pourrait y avoir une hausse négative et le prix baissera). Le prix peut également augmenter, mais probablement pas plus que la distance fixée par la différence entre les deux Open précédents. Rien de pratique n'en ressort jusqu'à présent. Juste de l'heuristique de base.
Avertissement : une question pour les connaisseurs. Si le prix à l'intérieur d'une barre a dépassé l'ouverture + (ouverture[0]-ouverture[1]), à condition que l'ouverture[0]-ouverture[1] soit supérieure à zéro, le prix reviendra-t-il dans la plage < ouverture + (ouverture[0]-ouverture[1]) avec une probabilité de 75 % ?
Réponse : s'il te plaît, Alexey. Non, globalement (sur l'ensemble de l'échantillon), le schéma de probabilité change. Si le prix a dépassé le seuil fixé par les valeurs précédentes, alors avec une probabilité de près de 50%, il reviendra à l'endroit où il devrait être selon l'hypothèse initiale 0.75.
Et maintenant, un peu de perversion. Essayons de jouer avec les dimensions open[0]-open[1]. Il existe peut-être une dépendance supplémentaire à l'égard de l'amplitude des mouvements de prix (volatilité).
Donc, le point culminant :
La figure montre le cas uniquement pour open[0]-open[1] <0 (bien que j'aie mentionné la situation inverse, mais quand même, de manière symétrique) . Dans le tableau récapitulatif, la colonne K va les valeurs de open[0]-open[1] modulo et arrondies à 4 décimales, c'est-à-dire toutes les variantes qui sont dans ma série originale. La colonne N est le nombre de cas. Dans la colonne M, il y a des probabilités que le prix diminuant à l'intérieur de la barre de la valeur open[0]-open[1] soit supérieur à l'open + open[0]-open[1]à l'ouverture future .C'est-à-dire qu'elle ouvrira la possibilité de faire des prévisions probabilistes et même... chut... profit.
En bref, l'écriture peut être confuse. C'est une chose à laquelle il faut penser.
Le graphique montre : la ligne bleue est la probabilité que le prix revienne dans la zone prédite, la ligne rouge est le nombre de cas, la ligne d'abscisse est l'écart entre open[0]-open[1] de plus en plus grand.
Ainsi, pour open[0]-open[1] avec des valeurs modulo plus grandes, le prix, après avoir cassé le niveau fixé par la valeur précédente de open[0]-open[1] ,a tendance à retourner (roll back) vers la zone prédite, bien que la probabilité de ce roll back soit inférieure à 75%.
Voici les résultats de la transaction simulée (j'ai pris un écart de 10 points à cinq chiffres) :
Une ligne pour la vente, une pour l'achat et leur montant. Sur l'axe des ordonnées se trouvent les POINTS.
Je réponds aux questions tant que j'en ai la force.
C'est tout.
alexeymosc:
Si la valeur au temps t = X(t) est supérieure à la moyenne de la série, alors.....Y a-t-il une dépendance de probabilité sur l'amplitude de Open[0]-Open[1] ?
Ce que je vais ajouter... D'autres cadres et paires ont la même capacité à fonctionner de manière prévisible. Mais je ne l'ai pas vérifié.
Et autre chose - il ne devrait pas être difficile de faire un Conseiller Expert (une seule condition ajustable, la fermeture d'une position par une nouvelle condition de barre). Peut-être que je le dessinerai moi-même (dans ma prochaine vie), peut-être que quelqu'un sera intéressé et...