Les principes des systèmes de négociation non syndiqués. - page 5
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Pas vraiment. Les points d'arrêt ne sont pas calculés en fonction du risque. Nous savons à l'avance où placer le stoploss. Nous connaissons également le prix d'ouverture de l'ordre. On obtient la taille du stop loss en points (stoploss). Nous connaissons également à l'avance la taille du risque en % du dépôt (nous la définissons dans les paramètres). Ensuite, nous obtenons le montant de la perte en termes monétaires dans la devise de dépôt et nous calculons le volume de transaction sur cette base. Ainsi, le montant de la perte n'est pas régulé par la taille du stoploss en points mais par le volume de transaction. Il s'avère donc que la taille du stoploss n'est pas importante. Si l'issue de la transaction est défavorable pour nous, nous ne perdrons pas plus que la taille donnée du risque. Par exemple : 50 points stop avec un volume de 1 lot, 100 points stop avec un volume de 0,5 lot. Dans les deux cas, la perte monétaire sera la même. En raison de l'arrondi, il peut y avoir de petites imprécisions +/-, et l'écart peut également affecter s'il n'est pas pris en compte.
...
Au lieu de
En bref
De cette façon, nous limiterons notre perte à 100 $ et nous ne nous soucierons pas du stop loss. Bien sûr, s'il n'est pas trop grand. Le lot calculé peut alors être inférieur à la valeur minimale autorisée.
Une autre approche est également possible. Si la valeur du stop loss, qui est généralement liée aux extrema locaux et fixée à un certain écart de ceux-ci, s'avère être telle que la valeur du risque spécifié est dépassée, nous refusons tout simplement d'entrer sur le marché. Ce qui est en fait logique, pourquoi entrer, si vous vous êtes déjà éloigné de l'extremum (grand stoploss), parce qu'il y a une forte probabilité du prochain renversement ou correction.
Pas vraiment. Les points d'arrêt ne sont pas calculés en fonction du risque. Nous savons à l'avance où placer le stoploss. Nous connaissons également le prix d'ouverture de l'ordre. On obtient la taille du stop loss en points (stoploss). Nous connaissons également à l'avance la taille du risque en % du dépôt (nous la définissons dans les paramètres). Ensuite, nous obtenons le montant de la transaction en termes monétaires dans la devise de dépôt et, sur cette base, nous calculons le volume de la transaction. Ainsi, la taille de la perte n'est pas régulée par la taille du stoploss en points mais par le volume de la transaction. Il s'avère donc que la taille du stoploss n'est pas importante. Si l'issue de la transaction est défavorable pour nous, nous ne perdrons pas plus que la taille donnée du risque. Par exemple : 50 points stop avec un volume de 1 lot, 100 points stop avec un volume de 0,5 lot. Dans les deux cas, la perte monétaire sera la même. En raison de l'arrondi, il peut y avoir de petites imprécisions +/-, et la dispersion peut également l'affecter si elle n'est pas prise en compte.
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Au lieu de
En bref
De cette façon, nous limiterons notre perte à 100 $ et nous ne nous soucierons pas du stop loss. Bien sûr, s'il n'est pas trop grand. Le lot calculé peut alors être plus petit que la valeur minimale autorisée.
Je ne comprends pas bien.
Au départ, le risque est fixé en pourcentage du dépôt. Nous devons calculer combien cela représente en termes monétaires. Nous obtenons le montant du risque dans la devise du dépôt. Si le dépôt est en roubles, alors en roubles. Si c'est en dollars, alors en dollars.
Et à partir de là, nous calculons le volume.
J'en ai déjà parlé plus haut. Si, au départ, le stoploss est trop important ou le risque est trop faible, ou encore ces deux facteurs réunis. Les calculs peuvent faire en sorte que le volume soit inférieur au minimum autorisé. Vous devez utiliser le volume minimum ou refuser de participer à l'opération. Mon code utilise le volume minimum.
Une autre approche est également possible. Nous entrons avec un lot fixe et si la valeur du Stop Loss, qui est généralement liée aux extrema locaux et fixée avec un certain retrait par rapport à eux, s'avère être telle que la valeur du risque spécifié est dépassée, nous refusons simplement d'entrer sur le marché. Ce qui est en fait assez logique, pourquoi entrer, si nous nous sommes déjà éloignés de l'extremum (grand stop-loss), car il y a une forte probabilité du prochain renversement ou correction.
Cette approche est également possible. Seulement dans votre exemple, le volume est constant et la taille du stop est régulée par la taille du risque. Dans mon exemple, la taille du stop est régulée par la situation du marché et le risque est régulé par le volume d'une transaction. Je pense qu'il est plus correct de choisir le stop en fonction de la situation du marché (par exemple la volatilité) plutôt que du risque prévu.
Au départ, le risque est fixé en pourcentage du dépôt. Nous devons calculer combien cela représente en termes monétaires. Nous obtenons le montant du risque dans la devise du dépôt. Si le dépôt est en roubles, alors en roubles. Si en dollars, alors en dollars.
Et à partir de là, calculez le volume.
J'en ai parlé plus haut. Si, au départ, le stop-loss est important ou le risque trop faible, ou ces deux facteurs réunis. Les calculs peuvent faire en sorte que le volume soit inférieur au minimum autorisé. Vous devez alors utiliser le volume minimum ou refuser l'offre. Mon code utilise le volume minimum.
Cette approche est également possible. Seulement dans votre exemple, le volume est constant et la taille du stop est régulée par la taille du risque. Dans mon exemple, la taille du stop est régulée par la situation du marché et le risque est régulé par le volume d'une transaction. Je pense qu'il serait plus correct de choisir le stop en fonction des conditions du marché (par exemple la volatilité) plutôt que du risque visé.
Merci, je vais l'essayer aujourd'hui. Je vais voir ce qui se passe.
Essayez-le, mais il ne s'applique pas aux principes d'une stratégie de trading sans indicateur. Il s'agit plus de la gestion de l'argent que de la stratégie elle-même.
Au départ, le risque est fixé en pourcentage du dépôt. Nous devons calculer combien cela représente en termes monétaires. Nous obtenons le montant du risque dans la devise du dépôt. Si le dépôt est en roubles, alors en roubles. Si en dollars, alors en dollars.
Et à partir de là, calculez le volume.
J'en ai parlé plus haut. Si, au départ, le stop-loss est important ou le risque trop faible, ou ces deux facteurs réunis. Les calculs peuvent faire en sorte que le volume soit inférieur au minimum autorisé. Vous devez alors utiliser le volume minimum ou refuser l'offre. Mon code utilise le volume minimum.
Cette approche est également possible. Seulement dans votre exemple, le volume est constant et la taille du stop est régulée par la taille du risque. Dans mon exemple, la taille du stop est régulée par la situation du marché et le risque est régulé par le volume d'une transaction. Je pense qu'il serait plus correct de choisir le stop en fonction de la situation du marché (par exemple la volatilité) plutôt que du risque prévu.
Essayez-le, mais il ne s'applique pas aux principes d'une stratégie de trading sans indicateur. Il s'agit davantage de la gestion de l'argent que de la stratégie elle-même.
Merci, ça a marché, j'ai utilisé le TP comme un analogue de l'augmentation des lots, plus le TP est grand, plus le lot est grand. C'est-à-dire qu'au lieu de lots, j'augmente le delta en fonction de la perte totale. Initialement, j'ai fixé un TP 4 fois plus grand ou juste pour tester jusqu'à ce que le système "démarre". Bien sûr dans le système automatique pour rendre adaptatif combien de fois plus de TP devrait être... je ne sais pas... il devrait y avoir une dépendance.... par exemple la perte moyenne et le profit moyen...
Je ne connais pas les tenants et aboutissants de votre système. Mais, si vous réfléchissez, si 3 à 4 fois le profit couvre la perte, alors si le nombre de transactions rentables par rapport au nombre de transactions perdantes sera d'environ 50 à 50, au final vous serez toujours dans le positif. J'ai lu quelque part que L. Williams (ou il l'a écrit dans ses livres) avait environ 40% de pourcentage de trades rentables.
Mais lorsque vous prenez beaucoup de bénéfices, le problème est que le prix ne franchit pas toujours la distance nécessaire. Si nous prenons un stop loss de 10 points, un profit de 30-40 points est facile à atteindre (l'euro bouge de 80-90 points par jour en moyenne). Mais si nous fixons un stop de 100 points, alors 3 à 4 fois plus de profit prendrait le prix de 300 à 400 points, et c'est trop loin pour être atteint en un jour. Ou pire encore, il dépassera 100-150 points et se retournera dans la direction opposée. En même temps, la butée de 10 points est trop petite et peut facilement être manquée.
Je ne connais pas les tenants et aboutissants de votre système. Mais, si vous réfléchissez, si 3 à 4 fois le profit couvre la perte, alors si le nombre de transactions rentables par rapport au nombre de transactions perdantes sera d'environ 50 à 50, au final vous serez toujours dans le positif. J'ai lu quelque part que L. Williams (ou il l'a écrit dans ses livres) avait environ 40% de pourcentage de trades rentables.
Mais lorsque vous prenez beaucoup de bénéfices, le problème est que le prix ne franchit pas toujours la distance nécessaire. Si nous prenons un stop loss de 10 points, un profit de 30-40 points est facile à atteindre (l'euro bouge de 80-90 points par jour en moyenne). Mais si nous fixons un stop de 100 points, alors 3 à 4 fois plus de profit prendrait le prix de 300 à 400 points, et c'est trop loin pour être atteint en un jour. Ou pire encore, il dépassera 100-150 points et se retournera dans la direction opposée. En même temps, une butée de 10 points est trop petite et on peut facilement la manquer.