Les principes des systèmes de négociation non syndiqués. - page 4

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:

Mon erreur. :) Je voulais écrire ".... y travailler", et non pas y travailler.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Ah je vois) quel bon sujet. Comment calculer le risque de 1% s'il y a plus d'une position ouverte ? Ou bien vous avez une limite de 1% pour chaque ordre dans la grille ?

Le TP plus élevé est également intéressant... Je dois l'essayer sur mon système... Je ne l'ai pas encore réglé de cette façon... peut-être que cela fonctionnera encore mieux).

Je calcule 1% pour une seule transaction. Qté déjà ouverte que je ne prends pas en compte. Ainsi, s'il y a plus d'une transaction, le risque sera plus grand. Mais dans les paramètres, il y a une limite au nombre de transactions ouvertes en même temps. Dans cette image, il y avait une limite de 4 transactions. Le risque varie donc de 1% à 4%.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:

Je ne calcule que 1% pour une seule transaction. Le nombre de transactions déjà ouvertes n'est pas pris en compte. Ainsi, s'il y a plus d'une transaction, le risque sera plus élevé. Mais dans les paramètres, il y a une limite au nombre de transactions ouvertes en même temps. Dans cette image, il y avait une limite de 4 transactions. C'est-à-dire que le risque varie de 1% à 4%.

Oui...alors il peut soit "démarrer" soit se vider et vous avez 4 trades...hmmm...c'est jusqu'à 4% comme vous l'écrivez, si tout le monde a des stops.Je vois...essayez de diviser les ordres déjà rentables, alors vous n'avez pas besoin de rouvrir. Les commandes, et les risques diminuent

Mais le système est toujours hors service... Les courtiers normaux comme BCS ne permettent pas d'ouvrir plusieurs ordres ; au lieu de cela, un seul ordre total est ouvert à un nouveau prix...

Vous avez besoin d'une commande...

Comment calculez-vous le risque maximal de 4 % ? Par "œil" ? Ou existe-t-il un mécanisme de calcul, peut-être même adapté ?

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Oui...alors il peut soit "démarrer" soit se vider et vous avez 4 trades...hmmm...c'est jusqu'à 4% comme vous l'écrivez, si tout le monde a des stops.Je vois...essayez de traîner des ordres déjà rentables, alors vous n'aurez pas besoin de rouvrir. Les commandes, et les risques diminuent

Mais le système est quand même foutu... les courtiers normaux comme BCS ne vous laissent pas ouvrir des ordres multiples, au lieu de cela vous ouvrez un seul lot total à un nouveau prix...

Vous avez besoin d'une commande...

Comment calculez-vous le risque maximal de 4 % ? Par "œil" ? Ou existe-t-il un mécanisme de calcul, peut-être même adapté ?

Oui, cela ne convient qu'aux comptes de couverture, dans le cas où la compensation ne fonctionnerait pas.

Pourquoi à l'œil ? Un échange de 1% est strictement calculé. Quatre échanges seront de 4%. Le stop loss est connu à l'avance, il n'y a donc rien de difficile à calculer le volume pour que la perte ne dépasse pas le pourcentage spécifié du dépôt.

Si nous le regardons à travers les yeux des partisans des vagues d'Elliott. Une impulsion est la première vague, puis la correction, et enfin la troisième vague est une continuation de la première. Par conséquent, à chaque impulsion, une transaction est ouverte dans l'espoir de monter dans le train dès le début. Et comme une transaction réussie chevauche 3-4 ou même plus de stops, le graphique d'équilibre est gagnant.

L'utilisation du chalut ne permet pas d'obtenir un tel résultat. A moins que vous n'activiez le trall qu'après un profit de 4 fois le stoploss et que vous déplaciez le stop au niveau de 3 stops dans le profit.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:

Oui, cela ne convient qu'aux comptes de couverture, dans le cas où la compensation ne fonctionnerait pas.

Pourquoi à l'œil ? Un commerce 1% tout est strictement calculé. Quatre échanges seront de 4%. La taille du stop est connue à l'avance, il n'y a donc rien de difficile à calculer le volume pour que la perte ne dépasse pas un pourcentage donné du dépôt.

Si nous le regardons à travers les yeux des partisans des vagues d'Elliott. Une impulsion est la première vague, puis la correction, et enfin la troisième vague est une continuation de la première. Par conséquent, à chaque impulsion, une transaction est ouverte dans l'espoir de monter dans le train dès le début. Et comme une transaction réussie chevauche 3-4 ou même plus de stops, le graphique d'équilibre est gagnant.

L'utilisation du chalut ne permet pas d'obtenir un tel résultat. Si seulement vous n'activez le chalut qu'après un profit de 4 fois le stoploss et déplacez le stop au niveau de 3 stoploss en profit.

Je voulais dire trawl après tp de 4 arrêts. Et en ce qui concerne le risque, je veux dire comment avez-vous découvert que 4 % est le moyen le plus efficace de réduire les pertes et les risques et d'augmenter les profits ?

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

"Pourquoi par les yeux ? Une transaction de 1 %, tous strictement calculés. Quatre échanges, ça ferait 4 %."

Comment l'avez-vous calculé ?

Que ce serait efficace ?

Ou vous l'avez juste testé ?

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
Je voulais dire chalutage après TP de 4 arrêts. Et à propos des risques, je voulais dire comment avez-vous compris que 4% est le moyen le plus efficace de réduire les pertes et les risques et d'augmenter les profits ?

Oh, je vois. Vous suggérez d'utiliser un TP virtuel. Lorsque le prix l'atteint, mettez le chalut en marche. J'y ai pensé. En conséquence, j'ai fait un retour à la valeur sans perte de 3 stops lorsque le prix est déjà loin du point d'entrée.

Ils écrivent généralement dans la littérature que le risque ne doit pas dépasser 1 à 2 %. Et les 4 % se sont produits d'eux-mêmes lorsque j'ai essayé d'optimiser mon conseiller expert en utilisant le paramètre qui fixe la limite d'ouverture des transactions en même temps.

...

Mais je pense toujours que mon conseiller expert est incomplet. Il ne tient pas compte de nombreuses nuances auxquelles vous prêtez habituellement attention dans une analyse manuelle. Par exemple : contexte des nouvelles, niveaux de support/résistance les plus proches, tendance sur le TF supérieur, etc.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
"Pourquoi par les yeux ? Une transaction de 1 %, tous strictement calculés. Quatre échanges, ça ferait 4 %."

Comment l'avez-vous calculé ?

Que ce serait efficace ?

Ou vous l'avez juste testé ?

   if (stoploss>0 && PPRisk>0)
   {
       double TicValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE);
       double TicSize  = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE);
       double DRisk    = AccountFreeMargin();
       DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100;                        
       lot = DRisk/(stoploss*TicValue);
       lot = lot*(TicSize/Point());
       lot = NormalizeDouble(lot,2);                
       if (lot==0) lot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT);       
   }
//stoploss - размер стопа в пунктах. Стоплосс обязательно должен быть больше нуля иначе ошибка деление на ноль 
//PPRisk - размер риска в процентах от депозита
// В переменной lot получаем требуемый объем.

Je ne sais pas s'il est efficace à 1% de risque. Vous pouvez sélectionner un risque différent dans les paramètres. C'est juste que dans cet exemple (sur la photo), j'ai choisi ce risque.

[CHINGIZ MUSTAFAEV]

Vitalii Ananev:
Je ne sais pas si c'est efficace pour un risque de 1%. Vous pouvez sélectionner un risque différent dans les paramètres. C'est juste que dans l'exemple (dans l'image), j'ai choisi ce risque.

Je comprends que le nombre de points est calculé en fonction du risque et en parallèle de la valeur des points à un certain lot.

[Vitalii Ananev]

Martin Cheguevara:
C'est mieux)) Je comprends que le nombre de points est calculé en fonction du risque et, en parallèle, de la valeur des points à un certain lot.

Pas vraiment. Les points d'arrêt ne sont pas calculés en fonction du risque. Nous savons à l'avance où placer le stoploss. Nous connaissons également le prix d'ouverture de l'ordre. On obtient la taille du stop loss en points (stoploss). Nous connaissons également à l'avance la taille du risque en % du dépôt (nous la définissons dans les paramètres). Ensuite, nous obtenons le montant de la perte en termes monétaires dans la devise de dépôt et nous calculons le volume de transaction sur cette base. Ainsi, le montant de la perte n'est pas régulé par la taille du stoploss en points mais par le volume de transaction. Il s'avère donc que la taille du stoploss n'est pas importante. Si l'issue de la transaction est défavorable pour nous, nous ne perdrons pas plus que la taille donnée du risque. Par exemple : 50 points stop avec un volume de 1 lot, 100 points stop avec un volume de 0,5 lot. Dans les deux cas, la perte monétaire sera la même. En raison de l'arrondi, il peut y avoir de petites imprécisions +/-, et la dispersion peut également l'affecter si elle n'est pas prise en compte.

...

Au lieu de

DRisk = AccountFreeMargin()*PPRisk/100; 

En bref

DRisk = 100;//$

De cette façon, nous limiterons notre perte à 100 $ et nous ne nous soucierons pas du stop loss. Bien sûr, s'il n'est pas trop grand. Le lot calculé peut alors être inférieur à la valeur minimale autorisée.