L'apprentissage automatique pour les robots - page 4
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Ivan, ce que vous avez mis au point est incroyable, j'ai moi-même commencé à y penser il y a quelques mois, mais seulement dans mes rêves les plus fous, car je suis un programmeur et non un débutant.
Il y a trois choses dans un système de trading
1) indicateur
2) tous les signaux
3) les bons signaux
Que devez-vous filtrer ? les trois points ou 2 et 3 ou juste 3 ?
Et que se passe-t-il si mon système fonctionne sur des indicateurs ou des niveaux non standard ? Votre algorithme sera-t-il capable de simuler mon trading si je trade sur des niveaux ?
Ivan, ce que vous avez mis au point est incroyable, j'ai moi-même commencé à y penser il y a quelques mois, mais seulement dans mes rêves les plus fous, car je suis un programmeur et non un débutant.
Il y a trois choses dans un système de trading
1) indicateur
2) tous les signaux
3) les bons signaux
Que devez-vous filtrer ? les trois points ou 2 et 3 ou juste 3 ?
Et que se passe-t-il si mon système fonctionne sur des indicateurs ou des niveaux non standard ? Votre algorithme sera-t-il capable de simuler mon trading si je trade sur des niveaux ?
L'idée ici est d'essayer le MO selon le point 3, c'est-à-dire par des signaux corrects, qui peuvent à leur tour être filtrés parmi tous les signaux obtenus par n'importe quelle méthode, de n'importe quelle source.
Le filtrage se fait de manière primitive, par la différence (profit potentiel en pips) sur un certain nombre de barres, les entrées peuvent être l'OHLC lui-même ou les valeurs de n'importe quels indicateurs calculés à l'aide d'une formule spécifiée.
Vous pouvez générer plusieurs variantes de modèles, mais savoir s'ils seront capables de simuler le commerce, c'est à cela que sert l'expérience...
mais s'ils peuvent simuler l'échange, c'est à cela que sert l'expérience...
Ils ne peuvent pas. Tout au plus, il s'agira de la même mise en scène.
Ils ne le feront pas. Tout au plus, ce sera toujours le même type d'adaptation à l'histoire.
Et l'optimisation, que tout le monde fait en permanence, ne s'adapte pas à l'histoire, et dans votre analyse, utilisez-vous des données du futur ou une approximation spéciale).
Voici une idée, essayez le MO par le point 3, c'est-à-dire par des signaux corrects, qui à leur tour peuvent être filtrés de tous les signaux obtenus par n'importe quelle méthode, de n'importe quelle source.
Le filtrage se fait de manière primitive, par la différence (profit potentiel en pips) sur un certain nombre de barres, les entrées peuvent être l'OHLC lui-même ou les valeurs de n'importe quels indicateurs calculés à l'aide d'une formule spécifiée.
Vous pouvez générer plusieurs variantes de modèles, mais savoir s'ils seront capables de simuler le commerce, c'est le but de l'expérience...
OK, je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai quelques questions).
1) Voyons voir, si je prends votre MACD comme exemple, cela signifie que vous générez des entrées par MACD puis que vous les transmettez au réseau et que le réseau génère un fantôme MACD dans sa tête et effectue des transactions en fonction de celui-ci.
2) Si je comprends bien, pourquoi former le filet sur des systèmes "étrangers" avec des inconvénients si vous pouvez simplement prendre les entrées du zigzag et ce sera un trade idéal, le résultat net sera un système idéal.
3) Qu'en est-il des niveaux ? J'ai un indicateur qui construit des niveaux, mais les niveaux ne sont pas une fonction, alors que votre réseau travaille avec des données fonctionnelles - seulement des indicateurs, n'est-ce pas ?
3) Et qu'en est-il des niveaux, j'ai un indicateur qui construit des niveaux, mais les niveaux ne sont pas une fonction, et votre réseau fonctionne avec des données fonctionnelles qui sont purement des indicateurs, n'est-ce pas ? Encore une fois, si c'est correct, puis-je contourner cela ?
Le niveau est une fonction d'un tableau de données de prix.
OK, je vois ce que vous voulez dire, mais j'ai quelques questions).
1) Voyons voir, si je prends votre MACD comme exemple, cela signifie que vous générez des entrées par MACD puis que vous les transmettez au réseau et que le réseau génère un fantôme MACD dans sa tête et effectue des transactions en fonction de celui-ci.
2) Si je comprends bien, pourquoi former le réseau sur des systèmes "étrangers" avec des inconvénients si vous pouvez simplement prendre les entrées du zigzag et ce sera un trade parfait, le résultat net sera un système parfait.
3) Qu'en est-il des niveaux ? J'ai un indicateur qui construit des niveaux, mais les niveaux ne sont pas une fonction, et votre réseau fonctionne avec des données fonctionnelles - seulement des indicateurs, n'est-ce pas ?
1) Exactement, le réseau apprend à trader comme un indicateur filtré à partir d'entrées erronées, dans l'exemple du MACD.
2. La raison en est que toutes les entrées rentables ne sont pas justifiées techniquement, par exemple si le mouvement est basé sur des nouvelles, alors quel est l'intérêt d'apprendre au net à le prédire sur la base des modèles de prix.
3. si votre indicateur construit des niveaux basés uniquement sur des données de prix, alors le réseau dans "sa tête" peut probablement les simuler, donc la méthodologie peut être la même que pour d'autres indicateurs - former des signaux par niveaux, filtrer les faux signaux et enseigner, bien sûr, nous devons d'abord décider de la séquence de formation d'entrée - taille, offset, formule de recalcul.
1. c'est exact, le réseau apprend à trader comme un indicateur filtré à partir d'entrées erronées, dans l'exemple du MACD.
2. Toutes les entrées rentables ne sont pas forcément justifiées d'un point de vue technique. Par exemple, si le mouvement est basé sur des nouvelles, à quoi bon apprendre au réseau à le prédire en fonction des modèles de prix.
3) Si votre indicateur fait des niveaux basés uniquement sur des données de prix, le réseau dans "sa tête" peut probablement les simuler, donc la méthodologie peut être la même que pour d'autres indicateurs - former des signaux par niveaux, filtrer les faux signaux et enseigner, bien sûr, nous devons d'abord décider de la séquence de formation d'entrée - taille, décalage, formule de recalcul.
Ok, je vais écrire un code, essayer de générer des signaux et vous l'envoyer. Si vous avez essayé d'enseigner le réseau par zigzag, dites-moi les résultats.
... Mais avez-vous essayé de zig-zaguer le réseau ?
Bien sûr, j'ai essayé, et pas seulement moi, par exemple dans le fil de discussion sur le MO, il y a ceux qui l'ont fait, en répétant le mantra des déchets dans l'entrée et en oubliant apparemment que les déchets dans la sortie formelle lorsqu'ils sont formés avec un enseignant ne sont pas beaucoup mieux, avec la sélection et le vecteur de brassage des caractéristiques ne sauve pas de l'overfitting.