L'apprentissage automatique pour les robots - page 11

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Alexander_K2:

Pas par l'historique des prix, mais par incréments - ils forment le prix (l'intégrale de tous les incréments est en fait le prix du point de départ).

Heureusement, pour les experts en réseaux neuronaux, la 1ère condition de la prévision de Kolmogorov (espérance =0) pour une telle BP est satisfaite.

La deuxième condition - la stationnarité - n'est pas satisfaite.

Je propose d'entrer dans le NS, en plus des incréments eux-mêmes, leurs moments : variance, skewness, kurtosis... et le coefficient d'autocorrélation. Le SN est simplement obligé de trouver des régularités dans ce fatras.

Je suis d'accord, mais il est souhaitable de prendre les données non pas à partir d'une pile de ticks filtrés, mais à partir des barres OHLC disponibles, qui en principe contiennent également les caractéristiques que vous avez énumérées.

Vous avez besoin d'une formule spécifique, voici quelques variantes que j'ai prises directement dans le script de formation :

#define  CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)
#define  CALC_BAR_2(open,high,low,close) (close-open)/open
#define  CALC_BAR_3(open,high,low,close) (close-open)/(high-low)
#define  CALC_BAR_4(open,high,low,close) (((high-open)-(low-close))/(high-low)
#define  CALC_BAR_5(open,high,low,close) ((open-low)+(high-open)*1000+(close-open)*1000000)/1000000

Vous pouvez inclure des fonctions ou des indicateurs MQL dans la formule si nécessaire :

#define  CALC_IND_1(n) ((iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_UPPER,n)==iHigh(NULL,PERIOD_M1,n)?1:0)+(iFractals(NULL,PERIOD_M1,MODE_LOWER,n)==iLow(NULL,PERIOD_M1,n)?-1:0))
#define  CALC_IND_2(n) ((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))>0.0001?1:((iMA(NULL,0,9,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1)-iMA(NULL,0,14,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,n+1))<-0.0001?-1:0))

offrez votre...

 
Ivan Negreshniy:

Je suis d'accord, mais les données ne doivent pas provenir d'un tas de ticks filtrés, mais des barres OHLC disponibles, qui contiennent en principe certaines des caractéristiques que vous avez énumérées.

Vous avez besoin d'une formule spécifique, voici quelques variantes que j'ai prises directement dans le script de formation :

Si nécessaire, des fonctions ou des indicateurs MQL peuvent être inclus dans les formules :

Offrez votre propre...

Bien sûr, celle-ci doit être analysée :

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)

Et bien que je travaille avec des données en tick, je pense qu'il devrait y avoir le modèle suivant sur les données en minute également :

* Lorsque, à partir d'une certaine taille d'échantillon, le module du coefficient d'asymétrie de Pearson pour la distribution incrémentale >= une certaine constante, le prix est voué à entamer un "mouvement de retour" (dans environ 85% des cas), jusqu'à ce que l'asymétrie devienne =0.

C'est-à-dire qu'il y a déjà un modèle sur une asymétrie. Si d'autres points sont ajoutés, je pense que ce serait encore mieux.

Cependant, ce genre de recherche pourrait prendre des années et je commence à en avoir assez...

Je pense que les réseaux neuronaux détecteraient ces modèles plus rapidement.

 
Alexander_K2:

Bien sûr, c'est ce qu'il faut analyser :

#define CALC_BAR_1(open,high,low,close) (close-open)

Et bien que je travaille avec des données en tick, je pense que la régularité suivante doit également être présente au niveau des données en minute :

* Lorsque, à partir d'une certaine taille d'échantillon, le module du coefficient d'asymétrie de Pearson pour la distribution incrémentale >= une certaine constante, le prix est voué à entamer une "remontée" (dans environ 85% des cas), jusqu'à ce que l'asymétrie devienne =0.

C'est-à-dire qu'il y a déjà un modèle sur une asymétrie. Si d'autres points sont ajoutés, je pense que ce serait encore mieux.

Cependant, ce genre de recherche pourrait prendre des années et je commence à en avoir assez...

Je pense que les réseaux neuronaux détecteront ces modèles plus rapidement.

Donc, en gros, la somme signée des corps des bougies M1 noires et blanches tend vers zéro ?

Si je me trompe, désolé pour mon ignorance, et si c'est le cas, un simple additionneur variable (fermeture-ouverture) est suffisant au lieu d'un réseau neuronal, mais personnellement, je pense que c'est un modèle très discutable dans des cadres en temps réel.

Des années de recherche restent donc un espoir optimiste, d'autant plus que l'asymétrie règne, par exemple, les mêmes dettes publiques peuvent parfois croître pendant des décennies :)

 
Mihail Marchukajtes:

En revenant sur la conversation, bros....

Au début de l'acquisition de la popularité parmi les masses, il existait une règle fondamentale comparable à la règle de l'entrée et de la sortie des déchets. "Si une tâche peut être résolue sans l'aide des réseaux neuronaux, elle devrait être résolue de cette manière", c'est-à-dire le sens abrégé de la phrase : lorsqu'une tâche n'a pas de solution directe ou explicite, ce n'est que dans ce cas qu'il est raisonnable d'utiliser les SN. Autrement dit, la NS est un dernier recours pour résoudre des problèmes d'incertitude actuelle ou future dans des domaines complexes, avec une solution implicite, etc. Mais si le problème peut être résolu ainsi.... sans NS, alors le problème devrait être résolu de cette façon..... sans NS. Alors le résultat de la solution sera toujours stable, alors que NS implique une certaine liberté dans la résolution..... comme je veux faire ceci aujourd'hui, et demain je voudrai faire cela..... A titre d'exemple.

Malheureusement, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis si bête et que je ne connais pas grand-chose à l'OI. Durant toute ma carrière, je n'ai lu que 2 ou 3 livres au tout début de mon parcours, mais peu importe le nombre de fois où je suis retourné à la littérature de l'OI, c'était toujours ennuyeux, parce que c'était souvent écrit avec des choses que je connaissais déjà et je ne pouvais rien en tirer de nouveau. J'ai donc une tâche intéressante à laquelle je consacrerai un sujet séparé... Alors... Tout le monde peut le faire, mais pas moi. ? ???

C'est probablement la même chose que ce qu'ils ont dit à propos de l'utilisation des ordinateurs au début du grand ordinateur, et Gates a désobéi et a créé un ordinateur personnel dans son garage avec Basic, et qui aurait pensé alors que le logiciel serait joué par des enfants.

Je pense qu'il y aura quelque chose de similaire avec les NS aussi, l'IA pour les enfants et les femmes au foyer est déjà sur le pas de la porte....

PS
Mais le sujet de votre site sur le service automobile dans la section Conseiller Expert Forex n'est pas à sa place. Demandez au modérateur de le déplacer dans la discussion générale, sinon ils pourraient penser que MetaQuotes et ses EAs aspirent déjà au business de l'automobile :)

 
Mihail Marchukajtes:

En revenant sur la conversation, bros....

Au début de l'acquisition de la popularité parmi les masses, il existait une règle fondamentale comparable à la règle de l'entrée et de la sortie des déchets. "Si une tâche peut être résolue sans l'aide des réseaux neuronaux, elle doit être résolue de cette manière", c'est-à-dire le sens abrégé de la phrase : lorsqu'une tâche n'a pas de solution directe ou explicite, ce n'est que dans ce cas qu'il est raisonnable d'utiliser les SN. Autrement dit, la NS est un dernier recours pour résoudre des problèmes d'incertitude actuelle ou future dans des domaines complexes, avec une solution implicite, etc. Mais si le problème peut être résolu ainsi.... sans NS, alors le problème devrait être résolu de cette façon..... sans NS. Alors le résultat de la solution sera toujours stable, alors que NS implique une certaine liberté dans la résolution..... comme je veux faire ceci aujourd'hui, et demain je voudrai faire cela..... A titre d'exemple.

Malheureusement, c'est peut-être la raison pour laquelle je suis si bête et que je ne connais pas grand-chose à l'OI. Durant toute ma carrière, je n'ai lu que 2 ou 3 livres au tout début de mon parcours, mais peu importe le nombre de fois où je suis retourné à la littérature de l'OI, c'était toujours ennuyeux, parce que c'était souvent écrit avec des choses que je connaissais déjà et je ne pouvais rien en tirer de nouveau. J'ai donc une tâche intéressante à laquelle je consacrerai un sujet séparé... Alors... tout le monde peut le faire, mais pas moi ????.

Misha, vous devez juste comprendre une fois et dans quel but la NS est nécessaire.

Le problème, c'est que certains utilisateurs du forum ont une mentalité plutôt algorithmique.

Cela ressemble à ceci : si ceci, etc.

Avec cette approche, il existe un grand nombre d'options pour résoudre un problème, dans lesquelles la plupart des réponses seront correctes.

Afin de ne pas trop s'embêter à chercher la bonne réponse optimale, le NS a été inventé. Sauf que les algorithmes neuroniques sont spécifiquement affûtés pour l'économétrie.......

 

@Aleksei Lazo

Votre dernier modèle s'affiche avec des erreurs car une partie des objets graphiques de l'ordre sont en dehors des barres, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent à des prix inexistants :

Le problème se situe peut-être au niveau du serveur GMT du courtier, j'utilise le même que celui utilisé lors de la génération de l'EA à partir du modèle précédent.

La deuxième question concerne le principe de négociation utilisé dans le modèle. Je ne suis pas un expert en technologie martech, mais...

mais il me semble que nous utilisons le remplissage des racines et la moyenne des positions agrégées.

Si c'est le cas, ce n'est pas vraiment la bonne technologie pour l'apprentissage automatique, du moins j'essaie d'entraîner des algorithmes sur...

et identifier une sorte de modèle...

 
Ivan Negreshniy:

@Aleksei Lazo

Votre dernier modèle s'affiche avec des erreurs car une partie des objets graphiques de l'ordre sont en dehors des barres, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent à des prix inexistants :

Le problème se situe peut-être au niveau du serveur GMT du courtier, j'utilise le même que celui utilisé lors de la génération de l'EA à partir du modèle précédent.

La deuxième question concerne le principe de négociation utilisé dans le modèle. Je ne suis pas un expert en technologie martech, mais...

mais il me semble que nous utilisons le remplissage des racines et la moyenne des positions agrégées.

Si c'est le cas, ce n'est pas vraiment une technologie adaptée à l'apprentissage automatique, du moins j'essaie d'entraîner des algorithmes dessus.

Analyser les modèles de prix et identifier tout modèle...

Bonjour, est-ce que cela pourrait être lié au slippage que l'on voit sur les graphiques de prix ?

 
Ivan Negreshniy:

Je propose un outil permettant d'automatiser la préparation des modèles, à savoir le conseiller expert makeSignals, qui trace les signaux de négociation sous forme de flèches sur le graphique lui-même.

Une fois les signaux appliqués, un trader peut les évaluer, les modifier en les déplaçant, en les supprimant ou en en ajoutant de nouveaux, puis enregistrer le tout dans le fichier modèle (menu - Charts/Template/Save Template...).

Le conseiller expert a les paramètres suivants :

  • Nombre de barres du signal - nombre de barres sur lesquelles le signal est calculé.
  • pips du signal d'achat - nombre estimé de points de profit pour le signal d'achat
  • Sell signal pips - nombre de points de profit calculés pour le signal de vente.
  • Date et heure de début - début d'une période pendant laquelle les signaux sont calculés et appliqués.
  • Date et heure de fin - date de fin de la période au cours de laquelle les signaux sont calculés et appliqués.
  • Type de dessin de flèche - type d'objet graphique - flèches utilisées pour dessiner les signaux.
  • Type d'indicateur utilisé - type d'indicateur utilisé comme filtre des signaux
  • Effacer tout à la sortie - supprimer tous les objets graphiques lors de la déconnexion de l'Expert Advisor

Le conseiller recherche dans un intervalle donné et trace sur le graphique tous les signaux qui correspondent aux paramètres calculés (nombre de barres et nombre de pips) et peut également les filtrer si vous sélectionnez l'indicateur utilisé jusqu'à présent, seuls deux sont disponibles - l'indicateur ZigZag et le croisement des EMA lentes et rapides.

Les informations sur les signaux sont affichées dans la ligne de commentaire - il s'agit de l'intervalle, de la taille en points et du nombre actuel de signaux d'ACHAT et de VENTE, respectivement.


J'ai installé le fichiermakeSignals.mq4 dans le dossier Expert Advisor, je l'ai mis à jour plusieurs fois et j'ai rechargé MT5 plusieurs fois, mais cet EA n'apparaît pas dans "Expert Advisors" ... Qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi est-il invisible, où se cache-t-il ?


 
btc.mmd:

J'ai installé le fichiermakeSignals.mq4 dans le dossier Expert Advisor, je l'ai mis à jour plusieurs fois, j'ai rechargé MT5 plusieurs fois, cet Expert Advisor n'apparaît pas dans "Expert Advisors"... Qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi n'est-il pas visible, où se cache-t-il ?

Fichier mql4 dans MT5 ? ??

 
Vitaly Muzichenko:

fichier mql4 dans mt5 ? ??

oops........ désolé !!!! ))))))))))))))), j'ai fait une erreur, j'ai dû boire trop peu ))))), merci pour le conseil, je n'ai pas fait attention ...

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